股票盘口价差系列因子
这一章我们来加工股票的盘口价差系列因子：时序加权的盘口价差、成交量加权的盘口价差、成交价加权的盘口价差。通过pandas能够将三者同时加工出来, 当然和dai.query的方式相比，前者的代码要稍复杂些但好处是能够同时观测到三个因子值。
数据定义
我们使用到的数据的表格形式如下
| 日期
由bq7zuymm创建，最终由bq7zuymm更新于
这一章我们来加工股票的盘口价差系列因子：时序加权的盘口价差、成交量加权的盘口价差、成交价加权的盘口价差。通过pandas能够将三者同时加工出来, 当然和dai.query的方式相比，前者的代码要稍复杂些但好处是能够同时观测到三个因子值。
我们使用到的数据的表格形式如下
| 日期
由bq7zuymm创建，最终由bq7zuymm更新于
正如标题所示，这个系列主要介绍订单斜率系列因子。需要用到数据流的表格名为cn_stock_level2_snapshot,需要开通数据流的请联系小Q。
我们使用的数据格式如下:
| 日期 | 买一价 | 卖一价 | 买一量 | 卖一量 | 成交量 |
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