在可视化框架下如何获取回测数据用于调参?

我在可视化里面编写好策略,回测模块是m8,然后设立目标函数,计划取m8的收益率和回撤数据计算目标函数,代码如下:

max_drawdown_last = m8.read_raw_perf()['max_drawdown'].tail(1).values[0]

algorithm_per

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Bigquant平台获取的数据跟tushare,wind的数据不一致

我读取圣邦股份(300661.SZ)20250408的利润数据,其中有以下差异:

net_profit_to_parent_deducted_mrq(单季度扣非归母净利润):BigQuant:90433851.83999999,tushare/wind:90497960.78;

net_prof

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【策略构建】智能体生成策略收益准确性的问题

贵州茅台近一年收益是-7,还是-3。智能体生成的策略,基准收益是对的,累计收益是错的。

[https://bigquant.com/codesharev3/4fcfd000-1944-4773-ab71-681187ad6a3c](https://bigquant.com/codesharev3/

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【其他】因子平台因子收益问题

复现了4个因子平台的因子,收益都与因子平台的收益相差太多。

复现思路:因子一致,回测时间一致,持仓股票数量500只,score ASC、DESC都可以试试。

老师也可以不复现这四个因子,因子平台上的随便一个都行,看看能不能复现:因子平台上年化20%,复现17%,我认为就是OK的。但是差的太多。

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【代码报错】配对交易报错求帮助

import os
from bigmodule import M
import numpy as np
from bigtrader import PerOrder
import pandas as pd 
from bigtrader  import Directi

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如何构建涨停时间和涨停封单量因子?

在根据情绪选股时,我们经常会参考股票的涨停时间,有无存在炸板情况和涨停封单,主观上认为涨停早的,不存在炸板的,涨停封单量大的比较好。那么在bigquant里面有无可能构建出来这种因子呢,如果可以的话,能否说下思路?如果目前不支持的话,未来有无可能支持?

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