【策略构建】策略信号生成与执行时间的判断逻辑

在该日频策略中,逻辑是after_trading里面生成次日交易信号,handle_data里面进行交易执行,按照开盘价格成交。按照改逻辑2月5号收盘1600出信号,应该是在2月6号按照开盘撮合成交,2月6号收盘会有持仓。但是实际运行情况是2月5号出信号,2月6号打印成交并且after_tradin

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【平台使用】数据抽取模块向前去数据天数如何使用


关于历史数据向前取的天数解释如图,

比如你要算ma10,正常来时这里天10或者超过10的数,回测出来的结果是一样的,

但是当你不断修改这个值,你会发现回测出来的结果一直变化,这就不符合逻辑了\n这让人怎么用啊?

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=

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【平台使用】

  1. 我提交模拟的策略开始可以正常运行,在规定的调仓日给出交易信号,但运行一段时间之后,在调仓日则显示没有调仓信号了。\n**SR-50策略250406 \n提交模拟链接 <https://bigquant.com/trading/detail/16114fb4-d2f1-4e81-bd91-3

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【平台使用】这回测系统是出问题了吗?

明明是一天调仓一次的,有些股票买入后,也没有遇到跌停卖不出的问题,但是就是没卖出?\n比如这里的话华塑股份,应该要在17号卖出,但是一直没卖出?什么问题啊\n ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=db2f81a6-02d5-40b4-ac16-babc48a6

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【其他】策略从1.0如何移植到3.0?

我的1.0的老策略现在模拟实盘已经不支持了,想移植到3.0,但好久没学习3.0的知识了,想自己移植很费劲,希望平台的老师能帮忙实现。

[https://bigquant.com/codeshare/b91f0463-9922-42ec-bdfb-293f9c5c1585](https://bigq

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【其他】求助!日内策略取不到数据

学习按照某券商的研究报告复现日内策略,编写好以后取不到1分的数据,具体代码如下:

[https://bigquant.com/codesharev3/669be142-fa8c-47a5-88ec-5aa1dd9c96a6](https://bigquant.com/codesharev3/669

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【其他】关于持仓成本价的问题

老师们好:

    策略回测时发现,通过select close from cn_stock_prefactors获取的收盘价是后复权价格,但是context.order_value(stock, 100000)下单后,通过**context.get_positions()\[stock\

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【指标定制】获取过去change_ratio出现nan


如下图,是因为2025-05-11是非交易日吗?该如何修改才能0512的change_ratio填充0509的收益率,而不是nan



[https://bigquant.com/codesharev3/a0238c30-5140-4ab0-8ea8-03268a3e6210](h

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【策略构建】提交模拟,运行出错

回测成功的策略提交模拟,运行之后出现下面三个问题:

  1. 经常出现截图这种情况,策略提前1天给出买入指令(没有卖出指令),结果当天晚上运行策略的时候显示昨天提供的买入指令是废单,这个策略以前没有出现这种情况,最近才开始出现,这是什么原因呢?\n ![](/wiki/api/attachments

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