【策略构建】策略信号生成与执行时间的判断逻辑
在该日频策略中,逻辑是after_trading里面生成次日交易信号,handle_data里面进行交易执行,按照开盘价格成交。按照改逻辑2月5号收盘1600出信号,应该是在2月6号按照开盘撮合成交,2月6号收盘会有持仓。但是实际运行情况是2月5号出信号,2月6号打印成交并且after_tradin
由bqtj0vk2创建,最终由bqtj0vk2更新于
在该日频策略中,逻辑是after_trading里面生成次日交易信号,handle_data里面进行交易执行,按照开盘价格成交。按照改逻辑2月5号收盘1600出信号,应该是在2月6号按照开盘撮合成交,2月6号收盘会有持仓。但是实际运行情况是2月5号出信号,2月6号打印成交并且after_tradin
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全部代码如下:
from bigmodule import M
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from bigmodule import M
# <aistudiograph>
# @param(id="m9", name="run")
def m9_run_bigquant_run(input_1, input_2, input_3):
# Py
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select date, instrument, name, roic_lf, roic_mrq from
cn_stock_prefactors
where is_hs300
and date = '2025-05-15'
order by roic_lf desc
由bq4ug02n创建,最终由hxgre更新于
旧版有一份文档,但过时了,代码不可用:设置交易费率和价格
由bqixstqk创建,最终由hxgre更新于
2个相同的模板,参数一样,数据一样,同样的因子,换了个模板,结果天差地别,到底是哪里出现了问题,
哪个是正确的,哪个出问题了\n\n第一个是新建的模板策略
[https://bigquant.com/codesharev3/e00be70e-dc29-4df0-b7b2-516258ddf9bd
由bqj3l2oq创建,最终由jayjaypp更新于
关于历史数据向前取的天数解释如图,
比如你要算ma10,正常来时这里天10或者超过10的数,回测出来的结果是一样的,
但是当你不断修改这个值,你会发现回测出来的结果一直变化,这就不符合逻辑了\n这让人怎么用啊?
 got an unexpected keyword argument 'remote_run',
我自己运行就发生报错。说tune模块中没有remote_run参数,我去掉remote_run也运行失败。另外,我在M.tune,run模
由bqn737zt创建,最终由kobe更新于
比如这个股票明明退市了,但是回测时你依然能卖出,4月18日退市,但是回测时你依然能按照调仓日期在24日卖出,这个真的太搞笑。\n平台问题太多,不解决,真的不敢用
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│ date │ instrument │ sma_
由bqp2mf7h创建,最终由xuxiaoyin更新于
学习按照某券商的研究报告复现日内策略,编写好以后取不到1分的数据,具体代码如下:
[https://bigquant.com/codesharev3/669be142-fa8c-47a5-88ec-5aa1dd9c96a6](https://bigquant.com/codesharev3/669
由bqw17mzp创建,最终由small_q更新于
老师们好:
策略回测时发现,通过select close from cn_stock_prefactors获取的收盘价是后复权价格,但是context.order_value(stock, 100000)下单后,通过**context.get_positions()\[stock\
由bqnb6tin创建,最终由yzhzheng2更新于
import dai import pandas as pd import numpy as np
# -----------------------财务指标----------------------- # A3:=FINANCE(7)<1600000
由bq4e1737创建,最终由small_q更新于
如下图,是因为2025-05-11是非交易日吗?该如何修改才能0512的change_ratio填充0509的收益率,而不是nan
[https://bigquant.com/codesharev3/a0238c30-5140-4ab0-8ea8-03268a3e6210](h
由bqs7w81c创建,最终由yangduoduo05更新于
报错如下:
ParserException Traceback (most recent call last) Cell In[13], line 62 **[45](vscode-note
由bqhlrz48创建,最终由yangduoduo05更新于
from bigmodule import M
import numpy as np
import pandas as pd
# 交易引擎:初始化函数,只执行一次
def m5_initialize_bigquant_run(context):
from bigtrad
由bqrctkw8创建,最终由small_q更新于
回测成功的策略提交模拟,运行之后出现下面三个问题:
由peng1960hong创建,最终由xiaoshao更新于