如题，老的开发平台AISutdio 1.0.0要下线，必须要升级到新平台，然而迁移过程中发现老因子fs_roa_ttm_0在新的数据平台中找不到匹配的，比较像的几个抽取出来也不对：

roa_avg_ttm

roa_period_ttm

**roa2_avg_tt

RT 请给个详细方法

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如何在拖放收益时间轴时,收益曲线永远从0开始,而不是现在这样从回测的原点往后的收益开始.这样看起来简直就是”最烂的工程师也不会这样设计”.比如是+30%开始到结果是+20%.这段时间的曲线你看的是什么?平坦的一条横线.

自建因子-如何使用

自己写的因子如何使用，使用sql后报错 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id

这个策略之前模拟正常，现在突然报错：no data left after dropnan

1、截图模拟交易报错的页面，配文：报错内容：Exception: no data left after dropnan

2、粘贴策略链接：https://bigquant.

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

首先，构建简单但能运行的策略

BigQuant平台回测主要使用bigtrader中in

策略不知原因的报错

将可视化AI策略中的默认策略不做任何改动，只是将表达式特征中一半的因子注释掉，策略就无法运行了，这是什么原因呢？

现在建立了一些因子，需要采用打分法和模型法，怎样实现或者是有没有参考的文档。

恳请解答

以可视化AI策略的默认策略为基础，只是在输入特征（DAI SQL）V30模块中的表达式特征中加入了这一个因子，其余地方都完全没有修改，然后就报错。这是什么原因呢？ ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ad3e628f-2e9f-4990-

81st Meetup 直播答疑， 10月17日 19:00 B站直播解答

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问题列表

• 咱们IC值的计算，是不能自己设计y是多久的收益率么？就是可以更改y值么?
• 请问模型法和打分法在哪里可以找到，怎么做呢？
• 怎样用量化指标描述分钟级别震荡和趋势走势？
• 怎样用量化指

alpha_a191_f0017   因子无法使用，报错

import dai
sql = """
SELECT 
    date, 
    instrument, 
    factor 
FROM alpha_a191_f0017 
ORDER BY date,

动态止盈如何写代码?

目前只知道固定的止盈代码如下。

#----------------------------------------止盈模块START----------------------------------------#

# 对于持仓中的每一只股票来说

fo

关于财务衍生（最新一期）的数据问题

import dai 
dai.query("""select a.instrument,a.date,shift,report_date
                from cn_stock_financial_lf_shif

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=71c0411d-d4dc-4d21-b10c-8acc31808

新版获取交易计划一直失败，什么原因，获取交易计划 {'result': False, 'statusCode': 4004, 'message': '请求失败',

\

可视化模块可以分在多个 cell 吗？

例如 cell 1 里的 m1,

cell2 中 m2，以 m1.data 做为输入

引用因子报错，请指导一下

[https://bigquant.com/codesharev3/66b9f520-b481-467c-95d6-ddd6996d7813](https://bigquant.com/codesharev3/66b9f520-b481-467c-95d6-ddd

SVM model question

想请问svm model的这两个部分_DEFAULT_LEARN_PROCESSORS和_DEFAULT_INFER_PROCESSORS是啥呀

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=0b662867-8440

模拟环境下没有这个包eval，有没有办法替换

单因子策略代码一直运行不出结果

[https://bigquant.com/codesharev3/8aa94198-fb40-47f1-9088-7f5b167a69b3](https://bigquant.com/codesharev3/8aa94198-fb40-47f1-9088-

还是这个配对交易原版demo，这里面的持仓从理论上来说应该一直维持在接近百分之百，但实际上运行后并不是如此，这应该是和回测的逻辑有关，想请问下这个是什么原因呢

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=72a84968-885e-4a2b-8507-

例如要加入alpha_a191_f0017,alpha_vp_rank_5,alpha_hfpc_sell_trades_exlarge_order_act这三个因子应该如何操作？

关于行业板块总体计算的问题

目前遇到问题就是，我对行业板块整体的PE进行计算，这个整体计算就是将这个行业的所有成分股的PE进行累加，但是目前没有办法在代码上进行实现，请老师提供一个思路

股市里有的打首板的做法，在首板即将封板的时候买进去，然后第二天卖出。

由于这个是盘中临时决定的做法，所以与我们的正常做法不同， 但是，能不能用回测来评估呢？如何实现这种回测？

DNN训练完成后测试机让没有计算出得分

通过克隆社区DNN选股，训练的模型能用在测试集上，在上面优化特征及调整损失函数后，出现模型训练完了，但是在测试集上全部为0，反复排查后找不到原因，因为这块被封装了，社区那位同学遇到同类问题，帮忙看看，非常感谢

[https://bigquant.c

老师，如何写出涨停后炸板再回封这样一个因子？

谢谢。

持仓数量混乱，回测时产生很多即使满仓也会继续买入0.几%的零散股。删除K线处理函数里卖出持股数量变动的代码（holding_num -=1），不会买入零散股，但会导致当天仍有仓位但不买入，如何修改？

[https://bigquant.com/codesharev3/d5a7027b-72

训练集三 年时间只抽取出14条数据。把训练集和预测集时间段设置成一样，训练集抽取出来的数据比预测集抽取出来的数据少很多

[https://bigquant.com/codesharev3/5985ed02-6982-4879-a09e-f488d3501a11](https://bigqu

云存储容量超过怎么删除

免费1G容量超过了，需要怎么样才可以删除？另外什么情况下会增加这个容量。只是读取了数据而已，为什么会瞬间多出5,6个G

回测模块里K线处理函数一直写不对，各种报错 老师帮忙看一下是哪里的问题

[https://bigquant.com/codesharev3/2aa972b3-34e0-4ee2-b8ca-78bef322382f](https://bigquant.com/codesharev3/2aa9

取分钟数据报内存错误

取2019-至今的分钟数据并进行一些加工，开的是K2资源，报以下错误，什么原因？怎么解决

报错：Out of Memory Error: failed to pin block of size 192.0 MiB (12.3 GiB/12.0 GiB used)

请老师帮忙看一下我写的这个策略报错是因为什么

[https://bigquant.com/codesharev3/94ac240b-7e1a-4e37-bea0-325a5c665e85](https://bigquant.com/codesharev3/94ac240b-7e1a-4e3

获取分钟数据一直提示内存不足

仅仅获取两年的分钟数据，且用的是K2资源，一上午跑了6,7遍都提示内存不足，帮忙看下是代码问题还是什么原因？

[https://bigquant.com/codesharev3/6761777e-21ea-40e6-b8c3-ef4c473b8223](ht

老的版本取macd的表达式是ta_macd_macd_12_26_9_0

新版本不知道怎么写，看了下面的介绍还是不会取，求指导\n

跟课程搭建的策略，没有办法执行成功！

麻烦老师帮我看看，谢谢

[https://bigquant.com/codesharev3/6952c039-1003-4f9c-add9-142db725b03c](https://bigquant.com/codesharev3/6952c039

这里都没有业绩预告和业绩快报的数据么？

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1、bigtrade的模式和聚宽很大的一个区别就是，策略要用的数据你们是先全部提取好了作为直接输入到回测引擎，这样就可以减少回测引擎每回测一天跑一天数据的麻烦，且再次回测也会有缓存，加快回测效率。我想问的是，我在取数据的时候是取整个回测时间段的，模拟的时候取数是当前的，这两个取数代码的写法肯定不同，

问题1:我在big Trader里面加print，我没有使用缓存，第一次可以打印，后续重新运行无法打印，必须刷新网页重启环境才能print，请问如何解决？\n\n问题2:关于big Trader机制的问题，我打印了几个变量，当天日期，预测结果，实际买入和实际卖出的股票，但是和我理解的机制差别很大，我

1、如果我的因子在sql之外还需要用Python做一些处理，请问提交因子的时候factor_sql 该怎么写？

2、因子分析中是否每个股票每个交易日都要有因子值，我是否可以每个股票只有月末有一个因子，其他时间都是空的。

表达式策略编写基础功能，跪求大佬解惑！！

[https://bigquant.com/codesharev3/9372baa1-eb8d-4f7d-bbf5-38a53988d0be](https://bigquant.com/codesharev3/9372baa1-eb8d-4f7d-

老师，请问模块抽取出来的数据是一个大表格，如何才能将下面图示中的M4表格另外下载出来？谢谢

m1模块是sql写的，输出是dataSource 类型么？那我在python模块中进行read_bdb为啥报错说input_1不是Datasource类型

但我看了m1.data又显示是datasouce类型，麻烦解答下，谢谢

![](/wiki/api/attachments.r

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模块:M.metrics_regression.v1报错如何解决

[https://bigquant.com/codesharev3/557fa12d-c1bd-46c7-a495-7e7d646dfae4](https://bigquant.com/codesharev3/557fa12

交易策略报错，请大拿们解决一下

[https://bigquant.com/codesharev3/334e2174-1146-4cc4-9397-c6df35e7e005](https://bigquant.com/codesharev3/334e2174-1146-4cc4-9397-

老师，请问DAI查询出来的数据表太大，如何单独形成一个XLS表格，方便自己进行分析，谢谢

import dai

df = dai.query("""

SELECT

    date, instrument,

    IF(price_limit_status = 3,1,0

新版基准收益率计算是不是有点误差呢？

反馈个问题，任选一个时间区间，新老版本基准收益率的计算都不太一样，我想知道为什么？

比如我选择2021年1月1号到2024年8月16日，新版基准收益率是-36.49%，老版本基准收益率是-35.8%，不清楚为啥

![](/wiki/api/att

create 表后无法读取

单元格执行如下代码后，cn_stockall是可以跑出结果的，但如果换一个单元格运行select * from cn_stockall 就会报该表不存在。难道我create的表只有在同一个单元格内生效么？如果这样，那我要把用到这个表的所有代码都写在同一个单元格

多品种期货可以做量化回测吗?

不是针对单一品种期货, 而是多品种回测时,

因为期货有不同的合约时间, 合约到期前能否自动切换到下一个活跃合约 ( 滚动合约或连续合约 )。

大多数合约期在12个月左右, 如果回测时间超过2年, 怎么回测

连接两个表取数报错

为什么从两个表里取数据出来，都会在策略中报错：

InvalidInputException: Invalid Input Error: Attempting to execute an unsuccessful or closed pending query resu

[https://bigquant.com/codesharev3/6af6f78b-3782-4a35-ba97-c1472a57136b](

因子值异常问题

从因子表中取ema_60，只要上市时间超过60天，就应该每一天都有ema_60，但我取中国平安8.1-8.14号的因子值都是空。

什么情况？难道这个因子是实时计算的？必须往前多取60个bar的数据，才能有ema_60?

![](/wiki/api/attachme

由于构造的因子比较复杂，计算时间较久，如果断网或者关机了，怎么确保后面可以继续进行未完成的计算而不是重新开始？看到可以加入缓存，但不清楚在什么位置加入什么代码？

求支持

[https://bigquant.com/codesharev3/6f4c73b4-e8a6-4923-a1d2-28948

报错：We cannot build a tree with gain = -��

• Error in training : Object reference not set to an instance of an object.

有个打分SCORE来选股票，每天按照最高分选股买进，选股都能

m3模块提取报错，请老师帮忙看一下是什么原因

已解决。

Ambiguous reference to column name "open" (use: "_t_06e8d3a3f77a467da3716ab6ef871a4b.open" or "cn_stock_prefactors

我理解可以通过context.get_position(instrument).last_sale_date提取持仓中每只股票的开仓时间，之前也确实能提取，但是周六开始，就提不出来了，只能提取当天开仓的股票。请老师看看，是不是系统有问题。

[https://bigquant.com/codes

报错与实际问题不一致呀，是我理解的有问题，还是设计的不合理。这个问题我找了好久，结果发现只要把【仓位分配】模块的【仓位公式】的勾勾打上就解决了。

[https://bigquant.com/codesharev3/9444b394-3831-4e86-9dd7-31a38e7d941c](ht

提示 类型错误，不支持strftime方法

ValueError: NaTType does not support strftime

*Output is truncated. View as a open in a [text editor](command:workbench.ac

模板策略改了个参数就报错。

[https://bigquant.com/codeshare/07f1ac1a-37b6-4627-b86c-6a653d4bfad7](https://bigquant.com/codeshare/07f1ac1a-37b6-4627-b86c-6a653d

AIStudio2.0的代码策略帮我改成AIStudio3.0的策略呗，并支持每日模拟交易运行

初步定为应该是回测引擎的问题，是不是平台做了什么修改，导致如下链接的回测引擎可以正常进行回测，提交模拟后可运行成功但是没有交易信号，请老师帮忙看看，或者提供一个新的纯代码的能在AI2.0中回测的

API接口

策略请求接口

context.order(symbol, volume, limit_price=0, order_type=OrderType.MARKET, offset=Offset.NONE)

• 适用市场：股票、期货

KeyError: "DataFrame does not contain 'open' column"Output is truncated. View as a open in a text editor. Adjust cell output settings...

[https://big

背景

本文档介绍如何把平台1.0版本的模拟信号变成3.0版本的模拟信号，并最终接入到3.0的实盘终端。

步骤

1、在3.0构建一个新策略。

附件提供了一个模板策略，可以再此基础上修改。

策略主要由3个模块组成：代码列表、python函数和Bigtrader回测模块

![](

:在此之前，我们加工过委买委卖增额、增量系列因子，该系列因子只是基于一档委买委卖量和金额做的因子，所以我

连续两个模块都有open\high\low\close字段报错问题

[https://bigquant.com/codesharev3/135bce3b-1a14-4a32-a909-e88d2de2b7d6](https://bigquant.com/codesharev3/135

用SQL进行特征输入编写后，报错：请在查询表 cn_stock_status 时使用 filters 参数指定分区范围（一般为 date 或 instrument ）

[https://bigquant.com/codesharev3/184299a5-7fa5-47c5-8d3d-9e3

etf轮动策略无法运行，KeyError: 'data'

[https://bigquant.com/codesharev3/42b4a1c6-76fa-47a7-bfc3-c43b25177fa0](https://bigquant.com/codesharev3/42b4a1c6-76

时间错误

https://bigquant.com/codesharev3/090d0563-4d54-4d60-96d8-b9bd8c23cec2

救我，我写的这个可转债策略胜率太低了，呜呜呜

我的策略是：V起来后，V的左肩膀突破了 V的右肩膀时买入（右肩距离V的低点需要>=3.5个点），止盈止损都是0.7个点，最后出来的结果很差，呜呜呜

![](/wiki/api/attachments.redirect?

从自己的数据表拿数据时报错InvalidInputException

代码

import dai
dai.query('select * from lxl_hf_ff_1').df()

报错

InvalidInputException:

为什么回测好好可以用。提交模拟就不行

如下图，日志中能看到8-29日有下单买入，但是持仓跟详情中都无法看到8-29的股票，请问这是什么问题？

策略地址

[https://

因子中有需要用到240天数据的，在数据抽取中已经选了”历史数据向前取的天数“为250，回测时间在240101-241009，但是在回测中前面一段的数据仍然看不到

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=aa2cb4eb-f95a-4480-9135-77f4d

不对呀，我的表都加了前缀了，为什么会报这个错误呢？

[https://bigquant.com/codesharev3/24c85c8a-3428-4b69-b580-72f2b7f82d56](https://bigquant.com/codesharev3/24c85c8a-3428-

MA20均线报内存不够

一个简单得MA20均线的策略，但是回测跑起来总是说内存不够，按理说不应该，请老师帮我看一下是不是我代码出问题了

板块轮动那是瞎逼写的请忽略

[https://bigquant.com/codesharev3/3f993eb0-df6b-45b6-886e

Big Quant 中文档的 Git 我可以 Clone 到本地吗

若想 过滤掉 超过百分比95% & 低于百分比5% 的数据,只保留中间90%的数据, 以下代码可实现吗?

新版没报错,但代码运行不出来,是资源不够吗?

Python 代码入口函数，input_1/2/3 对应三个输入端，data_1/2/3 对应三个输出端

de

可以 debug 吗？ how？

设置断点触发报错

你们好像是用了 nuitka 把 python 转成 c++

但这导致我在你们代码中，设置一个断点。然后调试单元格会报错。

下面是一个你们的均线的模版策略，

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=6a162d3c-

中性化问题

为什么同一个股票池，运行中性化函数，每次运行结果都不一样？我有下面的需求：今天有20个股票，我选了因子最大的5个买，明天又增加了20个股票，再次计算取因子最大的五个，昨天买的不在这五个里的卖了，然后买入剩余的。逻辑就是新增的这些票的因子是否比昨天已经买的要大，如果大的话那我就要

帮忙写个股票日内冲高回落和止损的示例

我很想尝试新推出的分钟级别的回测，但是怎么写都报错，希望能给我一个策略例子，当持仓股票盘中冲高5%回落1个点卖出以及亏损3%卖出就行，我就想看看这个分钟回测是怎么运作的，日级别出信号，回测时候如何安装约定的分钟条件进行细化买卖的，非常感谢，写了好久也写

row子句结果有问题

import dai
dai.query(""" select instrument,date,daily_return,close,
            cumsum(close) over(partition by instrument o

这一章我们来构造一系列的增额因子：委买增额(买一变化金额)、委卖增额(卖一变化金额)、委买增量(买一变化量)、委卖增量(卖一变化量)。

数据定义

委卖增额

• 对每个快照计算变化金额, 计算方式如下:

1.如果相邻快照卖一价相同，当前快照卖一价 * （当前快照卖一价数量 - 上

ta_ema()函数该如何使用？

我构建SKDJ指标，在输入特征模块输入下面的表达式

m_min(low,35) as _LOWV

m_max(high,35) AS _HIGHV

ta_ema((close-_lowv)/(_highv-_lowv)*100,5) as _rsv

如个窗口函数能实现判断在时间序列上的单调递增或递减

请教一下哪个窗口函数能实现判断某列的值在时间上是单调上升或下降的，我想实现比如收盘价/成交量，连续n天单调上升或下降

逐笔成交数据中的叫卖序号和叫买序号，请问那个数据表格可以查询？

知识库的一个贴子里讲到有这么个因子是根据逐笔成交数据的叫买序号和叫卖序号进行分析后构成，意思是每一笔成交数据，都可能是由一笔买单买入几笔卖单行成，也可能是一笔卖单卖给几笔买单行成，这些买单和卖单都有各自的叫买序号和叫卖序号。自

数据怎么会差别很大

这是我在乐咕乐股 上显示的医药行业的历史市盈率

![](/wiki/api/attachments.red

关于SQL 函数抽取数据有误的问题。

代码

import dai
import pandas as pd


sql = f"""
select date , instrument ,sw2021_level2 , m_avg(turn,40) as turn_

请高手帮忙因子构建

还请哪位高手指点一下，这个公式怎么写成因子构建公式，比如下面这种形式：

SUM((CLOSE=DELAY(CLOSE

日线因子特征表达式如何写？

能不能帮我写这个因子表达特征式：一共六天的k线 当日（第6日）收盘价格大于前面的1、2、3、4、5日的收盘价格，且第1日的收盘价大于第2、3、4、5日的收盘价

这种用普通代码还好写，可是用因子表达特征式写不出来能够运行的。 问了那个智能体给的也是

老师，请问想返回A和B两个数值的最大值和最小值的函数是哪个?

仔细找没找到，奇怪。

\

context.get_position(ins)这个可以返回最近5日内的最高收盘价吗？

context.get_position(ins).last_price是返回最新的价格，那么，有没有一个context.get_position(ins).m_max(close,5)这样的函数可以

今日涨停后，计算最近一次涨停日期距离今日有多少个交易日，如何用表达式写出来？

最开始是想，用 下面的曲折方式来实现

IF(price_limit_status = 3,1,0) as zhangting

m_imax(zhangting,30) as last_zhangting_da

涨停板上经常看见大资金反复挂单和撤单这种行为，有没有什么因子可以描述涨停板撤单的金额？

盘中的模拟盘如何创建？

站在模拟盘角度考虑，假设今天还未开盘时，我挑选了N只股票，以股票A为例，我自己评估了股票A今天可能会达到的价格假设为10元，当股票A早上集合竞价结束开盘价高于10元，直接挂单开盘价买，否则直接挂单10元，盘中如果达到了这个10元价格就直接买入了，然后我再评估A股票的

怎么提升速度？

import dai
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option('display.max_rows', None)
sd =

代码如下

import dai

st = '' 

sql = f""" 
select
    date,
    instrument,
    sw2021_level2,
    sw2021_level2_name,
    r_ind,

m_lag函数问题和1.0老数据取值问题

[https://bigquant.com/codesharev3/72e1b035-71fd-4603-bbc6-9e54342f0ac7](https://bigquant.com/codesharev3/72e1b035-71fd-4603-

1.0版本的这几个因子在3.0中要怎么获取

老版本中有类似beta和波动的因子，在3。0新版本中如何获取

beta_sse50_60_0

volatility_60_0