Alpha158因子构建公式

由bigquantfactorbuilder1创建，最终由bigquantfactorbuilder1更新于2026-04-28 03:09 被浏览 1 用户

Alpha158 因子总览（共158个）

来源：微软 Qlib 官方 Alpha158，日频 OHLCV 价量因子。文档链接：https://bigquant.com/wiki/doc/nODcNAKYPJ

一、K线基础因子（9个）

1. KMID = (close-open)/open —— 实体涨跌幅
2. KLEN = (high-low)/open —— 日内振幅
3. KMID2 = (close-open)/(high-low+1e-12) —— 实体占比
4. KUP = (high-max(open,close))/open —— 上影线比例
5. KUP2 = (high-max(open,close))/(high-low+1e-12) —— 上影线占振幅比
6. KLOW = (min(open,close)-low)/open —— 下影线比例
7. KLOW2 = (min(open,close)-low)/(high-low+1e-12) —— 下影线占振幅比
8. KSFT = (2*close-high-low)/open —— 日内重心偏移
9. KSFT2 = (2*close-high-low)/(high-low+1e-12) —— 重心偏移占振幅比

二、价格比因子（4个）

10. OPEN0 = open/close —— 开盘相对收盘
11. HIGH0 = high/close —— 最高相对收盘
12. LOW0 = low/close —— 最低相对收盘
13. VWAP0 = vwap/close —— 均价相对收盘

三、成交量比因子（4个）

14. VOLUME0 = volume/(volume+1e-12) —— 成交量归一
15. VOLUME1 = volume/mean(volume,5) —— 成交量相对5日均量
16. VOLUME2 = volume/mean(volume,10) —— 成交量相对10日均量
17. VOLUME3 = volume/mean(volume,20) —— 成交量相对20日均量

四、价格滚动因子（5日/10日/20日/30日/60日，共5×15=75个）

（1）均值类（MA）

18. MA5 = mean(close,5)/close —— 5日均价相对收盘
19. MA10 = mean(close,10)/close —— 10日均价相对收盘
20. MA20 = mean(close,20)/close —— 20日均价相对收盘
21. MA30 = mean(close,30)/close —— 30日均价相对收盘
22. MA60 = mean(close,60)/close —— 60日均价相对收盘

（2）标准差类（STD）

23. STD5 = std(close,5)/mean(close,5) —— 5日波动率
24. STD10 = std(close,10)/mean(close,10) —— 10日波动率
25. STD20 = std(close,20)/mean(close,20) —— 20日波动率
26. STD30 = std(close,30)/mean(close,30) —— 30日波动率
27. STD60 = std(close,60)/mean(close,60) —— 60日波动率

（3）涨幅类（ROC）

28. ROC5 = (close-delay(close,5))/delay(close,5) —— 5日收益率
29. ROC10 = (close-delay(close,10))/delay(close,10) —— 10日收益率
30. ROC20 = (close-delay(close,20))/delay(close,20) —— 20日收益率
31. ROC30 = (close-delay(close,30))/delay(close,30) —— 30日收益率
32. ROC60 = (close-delay(close,60))/delay(close,60) —— 60日收益率

（4）最高相对类（HIGH_RET）

33. HIGH5 = (high-delay(close,5))/delay(close,5) —— 5日最高相对期初
34. HIGH10 = (high-delay(close,10))/delay(close,10) —— 10日最高相对期初
35. HIGH20 = (high-delay(close,20))/delay(close,20) —— 20日最高相对期初
36. HIGH30 = (high-delay(close,30))/delay(close,30) —— 30日最高相对期初
37. HIGH60 = (high-delay(close,60))/delay(close,60) —— 60日最高相对期初

（5）最低相对类（LOW_RET）

38. LOW5 = (low-delay(close,5))/delay(close,5) —— 5日最低相对期初
39. LOW10 = (low-delay(close,10))/delay(close,10) —— 10日最低相对期初
40. LOW20 = (low-delay(close,20))/delay(close,20) —— 20日最低相对期初
41. LOW30 = (low-delay(close,30))/delay(close,30) —— 30日最低相对期初
42. LOW60 = (low-delay(close,60))/delay(close,60) —— 60日最低相对期初

（6）偏度类（SKEW）

43. SKEW5 = skew(close,5) —— 5日价格偏度
44. SKEW10 = skew(close,10) —— 10日价格偏度
45. SKEW20 = skew(close,20) —— 20日价格偏度
46. SKEW30 = skew(close,30) —— 30日价格偏度
47. SKEW60 = skew(close,60) —— 60日价格偏度

（7）峰度类（KURT）

48. KURT5 = kurt(close,5) —— 5日价格峰度
49. KURT10 = kurt(close,10) —— 10日价格峰度
50. KURT20 = kurt(close,20) —— 20日价格峰度
51. KURT30 = kurt(close,30) —— 30日价格峰度
52. KURT60 = kurt(close,60) —— 60日价格峰度

（8）成交量均值类（VMA）

53. VMA5 = mean(volume,5)/volume —— 5日量均相对当前
54. VMA10 = mean(volume,10)/volume —— 10日量均相对当前
55. VMA20 = mean(volume,20)/volume —— 20日量均相对当前
56. VMA30 = mean(volume,30)/volume —— 30日量均相对当前
57. VMA60 = mean(volume,60)/volume —— 60日量均相对当前

（9）成交量标准差类（VSTD）

58. VSTD5 = std(volume,5)/mean(volume,5) —— 5日量波动率
59. VSTD10 = std(volume,10)/mean(volume,10) —— 10日量波动率
60. VSTD20 = std(volume,20)/mean(volume,20) —— 20日量波动率
61. VSTD30 = std(volume,30)/mean(volume,30) —— 30日量波动率
62. VSTD60 = std(volume,60)/mean(volume,60) —— 60日量波动率

（10）量价相关类（CORR）

63. CORR5 = corr(close,volume,5) —— 5日量价相关系数
64. CORR10 = corr(close,volume,10) —— 10日量价相关系数
65. CORR20 = corr(close,volume,20) —— 20日量价相关系数
66. CORR30 = corr(close,volume,30) —— 30日量价相关系数
67. CORR60 = corr(close,volume,60) —— 60日量价相关系数

（11）相对强弱（RSV）

68. RSV5 = (close-min(low,5))/(max(high,5)-min(low,5)+1e-12) —— 5日RSV
69. RSV10 = (close-min(low,10))/(max(high,10)-min(low,10)+1e-12) —— 10日RSV
70. RSV20 = (close-min(low,20))/(max(high,20)-min(low,20)+1e-12) —— 20日RSV
71. RSV30 = (close-min(low,30))/(max(high,30)-min(low,30)+1e-12) —— 30日RSV
72. RSV60 = (close-min(low,60))/(max(high,60)-min(low,60)+1e-12) —— 60日RSV

（12）布林中轨（BOLL）

73. BOLL5 = (close-mean(close,5))/std(close,5) —— 5日布林位置
74. BOLL10 = (close-mean(close,10))/std(close,10) —— 10日布林位置
75. BOLL20 = (close-mean(close,20))/std(close,20) —— 20日布林位置
76. BOLL30 = (close-mean(close,30))/std(close,30) —— 30日布林位置
77. BOLL60 = (close-mean(close,60))/std(close,60) —— 60日布林位置

（13）乖离率（BIAS）

78. BIAS5 = (close-mean(close,5))/mean(close,5) —— 5日乖离率
79. BIAS10 = (close-mean(close,10))/mean(close,10) —— 10日乖离率
80. BIAS20 = (close-mean(close,20))/mean(close,20) —— 20日乖离率
81. BIAS30 = (close-mean(close,30))/mean(close,30) —— 30日乖离率
82. BIAS60 = (close-mean(close,60))/mean(close,60) —— 60日乖离率

（14）价格分位数（QTL）

83. QTL5 = quantile(close,5,0.5) —— 5日价格中位数
84. QTL10 = quantile(close,10,0.5) —— 10日价格中位数
85. QTL20 = quantile(close,20,0.5) —— 20日价格中位数
86. QTL30 = quantile(close,30,0.5) —— 30日价格中位数
87. QTL60 = quantile(close,60,0.5) —— 60日价格中位数

（15）成交量分位数（VQTL）

88. VQTL5 = quantile(volume,5,0.5) —— 5日量中位数
89. VQTL10 = quantile(volume,10,0.5) —— 10日量中位数
90. VQTL20 = quantile(volume,20,0.5) —— 20日量中位数
91. VQTL30 = quantile(volume,30,0.5) —— 30日量中位数
92. VQTL60 = quantile(volume,60,0.5) —— 60日量中位数

五、量价衍生因子（26个）

93. TVMA5 = mean(volume*close,5)/mean(volume,5) —— 5日成交均价
94. TVMA10 = mean(volume*close,10)/mean(volume,10) —— 10日成交均价
95. TVMA20 = mean(volume*close,20)/mean(volume,20) —— 20日成交均价
96. TVMA30 = mean(volume*close,30)/mean(volume,30) —— 30日成交均价
97. TVMA60 = mean(volume*close,60)/mean(volume,60) —— 60日成交均价
98. PCT_CHG5 = (close-delay(close,5))/delay(close,5) —— 5日涨跌幅（同ROC5）
99. PCT_CHG10 = (close-delay(close,10))/delay(close,10) —— 10日涨跌幅（同ROC10）
100. PCT_CHG20 = (close-delay(close,20))/delay(close,20) —— 20日涨跌幅（同ROC20）
101. PCT_CHG30 = (close-delay(close,30))/delay(close,30) —— 30日涨跌幅（同ROC30）
102. PCT_CHG60 = (close-delay(close,60))/delay(close,60) —— 60日涨跌幅（同ROC60）
103. MAX_HIGH5 = max(high,5)/close —— 5日最高相对当前收盘
104. MAX_HIGH10 = max(high,10)/close —— 10日最高相对当前收盘
105. MAX_HIGH20 = max(high,20)/close —— 20日最高相对当前收盘
106. MAX_HIGH30 = max(high,30)/close —— 30日最高相对当前收盘
107. MAX_HIGH60 = max(high,60)/close —— 60日最高相对当前收盘
108. MIN_LOW5 = min(low,5)/close —— 5日最低相对当前收盘
109. MIN_LOW10 = min(low,10)/close —— 10日最低相对当前收盘
110. MIN_LOW20 = min(low,20)/close —— 20日最低相对当前收盘
111. MIN_LOW30 = min(low,30)/close —— 30日最低相对当前收盘
112. MIN_LOW60 = min(low,60)/close —— 60日最低相对当前收盘
113. RANGE5 = (max(high,5)-min(low,5))/mean(close,5) —— 5日价格区间
114. RANGE10 = (max(high,10)-min(low,10))/mean(close,10) —— 10日价格区间
115. RANGE20 = (max(high,20)-min(low,20))/mean(close,20) —— 20日价格区间
116. RANGE30 = (max(high,30)-min(low,30))/mean(close,30) —— 30日价格区间
117. RANGE60 = (max(high,60)-min(low,60))/mean(close,60) —— 60日价格区间

六、回归与残差因子（15个）

118. BETA5 = regbeta(close,sequence(5)) —— 5日价格趋势斜率
119. BETA10 = regbeta(close,sequence(10)) —— 10日价格趋势斜率
120. BETA20 = regbeta(close,sequence(20)) —— 20日价格趋势斜率
121. BETA30 = regbeta(close,sequence(30)) —— 30日价格趋势斜率
122. BETA60 = regbeta(close,sequence(60)) —— 60日价格趋势斜率
123. RSQR5 = regrsqr(close,sequence(5)) —— 5日回归R²
124. RSQR10 = regrsqr(close,sequence(10)) —— 10日回归R²
125. RSQR20 = regrsqr(close,sequence(20)) —— 20日回归R²
126. RSQR30 = regrsqr(close,sequence(30)) —— 30日回归R²
127. RSQR60 = regrsqr(close,sequence(60)) —— 60日回归R²
128. RESID5 = regresid(close,sequence(5)) —— 5日回归残差
129. RESID10 = regresid(close,sequence(10)) —— 10日回归残差
130. RESID20 = regresid(close,sequence(20)) —— 20日回归残差
131. RESID30 = regresid(close,sequence(30)) —— 30日回归残差
132. RESID60 = regresid(close,sequence(60)) —— 60日回归残差

七、动量与反转因子（11个）

133. MOM5 = close-delay(close,5) —— 5日价格动量
134. MOM10 = close-delay(close,10) —— 10日价格动量
135. MOM20 = close-delay(close,20) —— 20日价格动量
136. MOM30 = close-delay(close,30) —— 30日价格动量
137. MOM60 = close-delay(close,60) —— 60日价格动量
138. REV5 = -1 * (close-delay(close,5)) —— 5日价格反转
139. REV10 = -1 * (close-delay(close,10)) —— 10日价格反转
140. REV20 = -1 * (close-delay(close,20)) —— 20日价格反转
141. REV30 = -1 * (close-delay(close,30)) —— 30日价格反转
142. REV60 = -1 * (close-delay(close,60)) —— 60日价格反转
143. VOL_MOM5 = volume-delay(volume,5) —— 5日成交量动量

八、波动率与流动性因子（15个）

144. VOLATILITY5 = std(close,5) —— 5日价格波动率
145. VOLATILITY10 = std(close,10) —— 10日价格波动率
146. VOLATILITY20 = std(close,20) —— 20日价格波动率
147. VOLATILITY30 = std(close,30) —— 30日价格波动率
148. VOLATILITY60 = std(close,60) —— 60日价格波动率
149. LIQUIDITY5 = mean(volume,5)/std(volume,5) —— 5日流动性
150. LIQUIDITY10 = mean(volume,10)/std(volume,10) —— 10日流动性
151. LIQUIDITY20 = mean(volume,20)/std(volume,20) —— 20日流动性
152. LIQUIDITY30 = mean(volume,30)/std(volume,30) —— 30日流动性
153. LIQUIDITY60 = mean(volume,60)/std(volume,60) —— 60日流动性
154. AMOUNT5 = mean(volume*close,5) —— 5日成交金额均值
155. AMOUNT10 = mean(volume*close,10) —— 10日成交金额均值
156. AMOUNT20 = mean(volume*close,20) —— 20日成交金额均值
157. AMOUNT30 = mean(volume*close,30) —— 30日成交金额均值
158. AMOUNT60 = mean(volume*close,60) —— 60日成交金额均值

说明

• $open/$high/$low/$close/$volume 为当日价量；
• delay(x,n) 为滞后n日；
• mean/std/corr/skew/kurt/quantile/regbeta/regrsqr/regresid 为滚动窗口统计；
• 1e-12 防止除零。
• 所有因子均为纯时间序列、无截面依赖，适配机器学习模型输入。

\