【平台使用】回测中设置手续费不生效，请问如何解决？
def m3_initialize_bigquant_run(context):
# # 加载预测数据
from bigtrader.finance.commission import PerContract
# 0.000023, 0.00012, 0.由bquwo8rn创建，最终由small_q更新于
【平台使用】请问如何获取bigtrader回测结果的每日收益、交易记录？
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【策略构建】智能体生成策略收益准确性的问题
贵州茅台近一年收益是-7，还是-3。智能体生成的策略，基准收益是对的，累计收益是错的。
[https://bigquant.com/codesharev3/4fcfd000-1944-4773-ab71-681187ad6a3c](https://bigquant.com/codesharev3/
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【平台使用】XGBoost模型测试集的实际参数是什么？
在bigquant平台可视化那个模块加的呀，训练集的实际参数可以，就是测试集不行。我尝试了test_data和eval_data都不行诶
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【平台使用】使用本地VS Code连接AI Studio，import dai报错
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【平台使用】回测时handle_data中如何获取历史数据？
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【平台使用】设置手续费的PerContract如何引入？
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【其他】通过特朗普1.0关税政策冲击预测特朗普2.0对股市的影响
大田老师上课不是提到可以用之前特朗普1.0的时候那个关税政策做分析，然后来预测这一次的关税政策效应嘛，然后我就想用去上一次的数据做一个政策分析，请问有没有什么推荐的策略和数据呢？
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【其他】因子平台因子收益问题
复现了4个因子平台的因子，收益都与因子平台的收益相差太多。
复现思路：因子一致，回测时间一致，持仓股票数量500只，score ASC、DESC都可以试试。
老师也可以不复现这四个因子，因子平台上的随便一个都行，看看能不能复现：因子平台上年化20%，复现17%，我认为就是OK的。但是差的太多。
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【代码报错】配对交易报错求帮助
import os
from bigmodule import M
import numpy as np
from bigtrader import PerOrder
import pandas as pd
from bigtrader import Directi由bqtbe3e7创建，最终由small_q更新于
【平台使用】读取CSV文件因子至输入特征模块加工时报错
想读取CSV文件中的因子F1和F2，在特征模块进行加工成F1+F2并命名为F3，请问如何实现？
按照文档里的读取SCV文件试了下，结果出现报错。
https://bigquant.com/codesharev3/4833d08f-8823-4a0d-9823-524ca41830a6
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【代码报错】获取当前持仓股票的仓位获取不到，报错
由bqzkvm1k创建，最终由xiaoshao更新于
【代码报错】一个语法错误，求大神帮忙改下
'close < m_avg(close, window=5) AND (close - m_lag(close, period=1)) > 2 * talib.ATR(high, low, close, timeperiod=14)[-1]'
这句出现报错：SyntaxError: inv
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【其他】复现海通高频收益方差因子和数据平台的结果不一致，但看不出什么问题，求大佬解惑
尝试复现 海通的 《选股因子系列研究(十九)——高频因子之股票收益分布特征》 的收益方差
论文里前两种方法 ：
方法一
方法
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【平台使用】模拟运行时候，如何访问 raw_perf 这个对象
bigtrader module V2.2.0，pybacktest done, raw_perf_ds:dai.DataSource("_298ab\n
模拟运行时候，如何访问 raw_perf 这个对象\n\n请老师写一个简易的代码示例
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【平台使用】高阶技巧-获取市场涨跌停统计数据，并入库，提交定时任务
简介
bigqunat强大的人工智能分析平台，提供了多元化的数据，方便的数据回测等，今天介绍bigqunat获取市场涨跌停统计数据，并入库，提交定时任务。
编写策略
1.点击编写策略
 Cell In[5], line 3 **[1](vscode-notebook-c
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【策略构建】回测无法抓取股票
老师们好，我本意是想构建一个滚动10年PE分位点的策略，即在PE分位点低时买入，高时卖出，并仅筛选市值大于500亿以上的股票，以下是我的代码，因没有编程基础，经过一顿折腾终于不报错了，但目前回测时无法显示股票成交，显示没有信号。以下是代码，麻烦老师们看看，谢谢：
import 由bqercbbx创建，最终由small_q更新于
【平台使用】DNN模型选ETF策略
分享链接： https://bigquant.com/codesharev3/6d509772-572d-4914-8851-ee467bbfcc8b
由peng1960hong创建，最终由small_q更新于
【平台使用】因子分析多空收益组合
1、多空组合为什么用因子排名最高的一组股票收益-因子排名最低的一组股票收益，而不是收益最高的一组股票收益-收益最低的一组股票收益。2、因子分析模板这个不应该是0-9吗，0-9，收益曲线应该在最上面把
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=8637ea12-7
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【平台使用】因子分析和可视化策略的数据处理是否需要一致
因子分析和可视化是不一样，因子分析数据处理了，那么可视化模块是否需要加入这个功能?
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