【策略构建】期货双均线
from bigmodule import M
# <aistudiograph>
# @module(comment="1. 输入特征：计算双均线及120日趋势过滤信号")
m1 = M.input_features_dai.v30(
mode="表达式",
由bqppsd5s创建，最终由small_q更新于
from bigmodule import M
# <aistudiograph>
# @module(comment="1. 输入特征：计算双均线及120日趋势过滤信号")
m1 = M.input_features_dai.v30(
mode="表达式",
由bqppsd5s创建，最终由small_q更新于
请问下为什么print的内容 日志中没有体现呀
[https://bigquant.com/codesharev3/826d8e13-d735-43ab-afae-8d2c8f1b2485](https://bigquant.com/codesharev3/826d8e13-d735-43ab-
由bq07g4l7创建，最终由small_q更新于
老师你好，我这里选择
roic_lf_yoy_consec_min_3y>0.15,但结果出来的股票没有这个达到要求。
这是系统没算对还是什么原因呢？
下面是策略：
https://bigquant.com/codesharev3/414b6cba-186a-41dc-a04a-e6bfad
由bq36ebzp创建，最终由small_q更新于
略微出手就是一个做空无敌，稍作修改就感觉比一些研报的多空收益要好。但是可笑的是我完全是用的日频数据。感觉研报都在水工作内容。
以下两张图都不包含涨停或者跌停板。
 |
|---|
怎么弄的不对呢？
\
import dai
df = dai.query("""
SELE由bqv93dy2创建，最终由small_q更新于
由bq4jnrx6创建，最终由small_q更新于
请教一下颜建民老师，在金叉赢家ETF策略中（https://bigquant.com/square/ai/32679ef7-5fe7-34b2-3d52-c19193c42297），
\n1.为什么DEA设置为DIF的EMA26，而不是选用经典理论中的EMA9
\n2.代码中有两处round(2
由small_q创建，最终由small_q更新于
由jl2733创建，最终由small_q更新于
1、在回测阶段怎么将多个策略的曲线融合？
比如：股票多因子：小市值 + ETF：黄金、债券 + 期货
2、在模拟阶段怎么将多个策略的曲线融合？
比如：股票多因子：小市值 + ETF：黄金、债券 + 期货
目前组合配置，只能融合全部策略有一条曲线，单选2个策略无法融合曲线。
评论
由bqmdug1n创建，最终由small_q更新于
麻烦帮忙看看错误原因，如何修复？
模型代码链接：
[https://bigquant.com/codesharev3/2704d6d4-dc88-4cd8-ba6c-7991d6278d1c](https://bigquant.com/codesharev3/2704d6d4-dc88-4cd8
由jl2733创建，最终由small_q更新于
\
由jl2733创建，最终由small_q更新于
PermissionException: Permission Error: 请在查询表 cn_stock_status 时使用 filters 参数指定分区范围（一般为 date 或 instrument ）：dai.query(sql, filters={"date": ["2020-01-0
由jl2733创建，最终由small_q更新于
用可视化模块做单因子策略回测，显示策略收益率为0，但基准收益率曲线有的，特诊抽取数据也有的。
由jl2733创建，最终由small_q更新于
策略没问题，但是在画图的时候报错
[2025-12-19 17:52:47] INFO: input_features_dai.v26 开始运行 ..[2025-12-19 17:52:47] INFO: input_features_dai.v26 命中缓存[2025-12-1
由bqjjtvys创建，最终由small_q更新于
由bqo3no0w创建，最终由small_q更新于
bigquant说明书中有分别描述如何回测股票策略、如何回测期货策略，但是没有描述如何回测一个同时包含股票和期货的策略？
由guzhanbo123456创建，最终由small_q更新于
for i, x in today_df.iterrows(): **857 # # context.order_target_percent(x.instrument, 0.0 if
由bqaluzhy创建，最终由small_q更新于
平台的vscode好像无法设置断点进行调试。
由bqv93dy2创建，最终由neoblackxt更新于
操作系统：Mac OS
浏览器：chrome
操作：
在编写策略板块中，新建一个模板策略，不做任何修改，直接运行，就报错了。
按道理平台是服务器端部署的，所有的库都是平台部署的，为什么还有这种无法解析的问题呢？
求助。提前感谢。
![](/wiki/api/attachments.re
由bqooxoxs创建，最终由bq4pmn6g更新于
最近读到中金量化多因子系列中提到一些高频因子，比如50分钟K线最高与最低价相关系数平方的均值、成交量最高50根K线成交量收益率动量等等，那么根据分钟行情数据构建出来的话，应该是计算出多行的数据，那么对于我们量化爱好者来说，做因子测试的话是利用这些日内多行的数据吗？还是需要做降频处理到每日只取一行数据
由bq8fkujm创建，最终由bqv93dy2更新于
由bqcj7dx7创建，最终由bq0m7vas更新于
在量化交易、行情监控、风控系统或金融数据服务中，实时行情数据是最基础、也是最重要的数据来源之一。本文将通过一个真实的 HTTP API 示例，手把手教你如何查询外汇期货的实时 K 线数据。
外汇期货（FX Futures） 是在正规交易所上市交易的、以某种货币
由bq0m7vas创建，最终由bq0m7vas更新于
在外汇交易领域，高频外汇 API 平台众多，每个平台都有其独特之处。彭博社作为传统金融数据巨头，在全球金融数据领域拥有深厚的积淀，数据权威且全面，能为用户提供广泛而精准的市场信息 ，但它的外汇高频实时报价服务接入成本极高，免费套餐不仅功能有限，限制也十分严格，对于中小开发者以及预算有限的企业来说，难
由bqqy25z0创建，最终由bqqy25z0更新于