问答交流 - BigQuant量化交易

【策略构建】可转债交易费用

策略中的交易费用定义如下： ontext.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.00008, sell_cost=0.00008, min_cost=1))

买入时交易费用是按照自定义进行，但是卖出仍然会默认扣除1‰的税，是因为可转债被分类到了股票中所以这笔费用是默

由bqsq41n4创建，最终由small_q更新于2025-09-25

【代码报错】CatalogException: Catalog Error: Table with name "" already exists!

CatalogException Traceback (most recent call last) Cell In[2], line 75 61 m2 = M.input_features_dai.v30( 62 input_1=m1.data, 63 mode="表达

由bqz5d58i创建，最终由small_q更新于2025-09-25

【平台使用】A股融资余额数据有问题


从图中可以看到23年到24年有一段时间有问题。


# 1.1 获取A股每日融资余额（单位：万亿元，确保和总市值单位一致）
query_financing = '''
SELECT
    date,
    SUM(financing_balance)/1000000

由bq04xu57创建，最终由small_q更新于2025-09-25

【平台使用】高频数据：买1为0，但是买2不为0，逻辑漏洞。当日下午标的已经涨停

由bqv93dy2创建，最终由small_q更新于2025-09-25

【代码报错】lightgbm 报错 Error: Binder Error: Referenced column "score" not found in FROM clause!

lightgbm模型报错，但是stockranker可以，不知道什么问题

#https://bigquant.com/codesharev3/9cd9a4a0-4050-40f2-b3a7-8b7652ebff63

from bigmodule import M
#

由csowen创建，最终由bq9nmiyy更新于2025-09-15

【平台使用】因子库公开的因子回测效果和实际使用的效果存在较大差异，why?

由bqv93dy2创建，最终由kobe更新于2025-09-04

【平台使用】如何剔除科创板、北交所，只保留主板数据

你好，我修改了这个策略的代码，想只保留主板的数据，但是运行回测数据没有变化，是什么原因呢？

策略：

[https://bigquant.com/codesharev3/fc26699e-a006-4e90-8609-8ebcbee38ff6](https://bigquant.com/codes

由bqrlttmv创建，最终由xiaoshao更新于2025-09-02

【增加数据】申万一级行业指数日行情(cn_stock_industry_sw_bar1d) ，二级行业的可以增加吗。

数据还是不够多，我需要更多的数据。行业日线数据(cn_stock_industry_bar1d)这个是三级行业的，正好缺一个二级行业的日频数据。虽然能自己合成，但是不想自己合成哈哈

由bqv93dy2创建，最终由xiaoshao更新于2025-09-01

【已解决】股票分钟数据（衍生）(cn_stock_bar1m_derived)的疑问

import dai
df = dai.query("""
    select 
        date,
        instrument,
        ask_price1,
        bid_price1,
        ask_num_o

由bqv93dy2创建，最终由bqv93dy2更新于2025-08-26

【数据表细节】开源证券高频因子(hf_alpha_kyzq)的因子描述方便添加吗

由bqv93dy2创建，最终由bqv93dy2更新于2025-08-26

【策略构建】添加可转债评级判定之后，筛选不出可转债了，为什么？

添加m5模块之前是可以正常选取可转债的，但是添加这个特征模块之后就选不出来了

[https://bigquant.com/codesharev3/acf0848c-173f-4ad4-ab2e-cd27b66a3c9f](https://bigquant.com/codesharev3/acf08

由bq23h5g1创建，最终由xuxiaoyin更新于2025-08-18

【平台使用】请教：如何取竞价数据

例如取自选股中红宝丽20250322日09:24:57时刻的竞价价格和未匹配量

由bqpgwxqd创建，最终由bqv93dy2更新于2025-08-16

【代码报错】组合策略提交模拟失败

我用“策略社区模板+万老师final全动态模板”与BQ的AI智能体编写了“宽指轮动选股策略-250807”，这个策略是针对沪深300、中证500、中证1000成分股股票池的股票，用Stock Ranker模型选股，然后将三个策略封装为三个用户因子表，再将三个因子表构成一个用三大宽基指数进行择时再对应

由peng1960hong创建，最终由small_q更新于2025-08-14