单因子策略代码一直运行不出结果

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还是这个配对交易原版demo，这里面的持仓从理论上来说应该一直维持在接近百分之百，但实际上运行后并不是如此，这应该是和回测的逻辑有关，想请问下这个是什么原因呢

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例如要加入alpha_a191_f0017,alpha_vp_rank_5,alpha_hfpc_sell_trades_exlarge_order_act这三个因子应该如何操作？

关于行业板块总体计算的问题

目前遇到问题就是，我对行业板块整体的PE进行计算，这个整体计算就是将这个行业的所有成分股的PE进行累加，但是目前没有办法在代码上进行实现，请老师提供一个思路

股市里有的打首板的做法，在首板即将封板的时候买进去，然后第二天卖出。

由于这个是盘中临时决定的做法，所以与我们的正常做法不同， 但是，能不能用回测来评估呢？如何实现这种回测？

DNN训练完成后测试机让没有计算出得分

通过克隆社区DNN选股，训练的模型能用在测试集上，在上面优化特征及调整损失函数后，出现模型训练完了，但是在测试集上全部为0，反复排查后找不到原因，因为这块被封装了，社区那位同学遇到同类问题，帮忙看看，非常感谢

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老师，如何写出涨停后炸板再回封这样一个因子？

谢谢。

持仓数量混乱，回测时产生很多即使满仓也会继续买入0.几%的零散股。删除K线处理函数里卖出持股数量变动的代码（holding_num -=1），不会买入零散股，但会导致当天仍有仓位但不买入，如何修改？

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训练集三 年时间只抽取出14条数据。把训练集和预测集时间段设置成一样，训练集抽取出来的数据比预测集抽取出来的数据少很多

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云存储容量超过怎么删除

免费1G容量超过了，需要怎么样才可以删除？另外什么情况下会增加这个容量。只是读取了数据而已，为什么会瞬间多出5,6个G

回测模块里K线处理函数一直写不对，各种报错 老师帮忙看一下是哪里的问题

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取分钟数据报内存错误

取2019-至今的分钟数据并进行一些加工，开的是K2资源，报以下错误，什么原因？怎么解决

报错：Out of Memory Error: failed to pin block of size 192.0 MiB (12.3 GiB/12.0 GiB used)

请老师帮忙看一下我写的这个策略报错是因为什么

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获取分钟数据一直提示内存不足

仅仅获取两年的分钟数据，且用的是K2资源，一上午跑了6,7遍都提示内存不足，帮忙看下是代码问题还是什么原因？

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老的版本取macd的表达式是ta_macd_macd_12_26_9_0

新版本不知道怎么写，看了下面的介绍还是不会取，求指导\n

跟课程搭建的策略，没有办法执行成功！

麻烦老师帮我看看，谢谢

[https://bigquant.com/codesharev3/6952c039-1003-4f9c-add9-142db725b03c](https://bigquant.com/codesharev3/6952c039

这里都没有业绩预告和业绩快报的数据么？

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1、bigtrade的模式和聚宽很大的一个区别就是，策略要用的数据你们是先全部提取好了作为直接输入到回测引擎，这样就可以减少回测引擎每回测一天跑一天数据的麻烦，且再次回测也会有缓存，加快回测效率。我想问的是，我在取数据的时候是取整个回测时间段的，模拟的时候取数是当前的，这两个取数代码的写法肯定不同，

问题1:我在big Trader里面加print，我没有使用缓存，第一次可以打印，后续重新运行无法打印，必须刷新网页重启环境才能print，请问如何解决？\n\n问题2:关于big Trader机制的问题，我打印了几个变量，当天日期，预测结果，实际买入和实际卖出的股票，但是和我理解的机制差别很大，我

1、如果我的因子在sql之外还需要用Python做一些处理，请问提交因子的时候factor_sql 该怎么写？

2、因子分析中是否每个股票每个交易日都要有因子值，我是否可以每个股票只有月末有一个因子，其他时间都是空的。

表达式策略编写基础功能，跪求大佬解惑！！

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老师，请问模块抽取出来的数据是一个大表格，如何才能将下面图示中的M4表格另外下载出来？谢谢

m1模块是sql写的，输出是dataSource 类型么？那我在python模块中进行read_bdb为啥报错说input_1不是Datasource类型

但我看了m1.data又显示是datasouce类型，麻烦解答下，谢谢

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