小市值策略，回测时，卖出的股数大于买入的股数。请问如何解决。如图：西大门，一共买了800股，6.13买了700股，7.13买了100股，7.20卖出的时候却变成809股了。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=c702ce56-0bb7-4275-bdb0

from bigmodule import M
from datetime import date, timedelta

# <aistudiograph>

# @param(id="m5", name="initialize")
# 交易引擎：初始化函数，只执行

策略按照如下模板

from bigquant import bigtrader, dai

def initialize(context: bigtrader.IContext):
    context.set_commission(bigtrader.PerOrder(bu

如题

我想知道宽币怎么这么快就没了，我就晚上和ai一起改了2小时代码，也没看到使用记录啊。

\

比如两个因子分别赋予何种权重，

因子 A 占比 x%、因子 B 占比 (100-x)%）时，

回测结果表现优秀？

现在只有m.tune在StockRanker里面调整参数 [161-alpha挖掘大杀器——并行模块tune](https://bigquant.com/wiki/doc/vw

为什么两个结果不一样呢，不是应该用的哪个策略跑出来是一样的数据啊

设置每天早上5点钟运行模拟策略，在每次放假后的第一天 提示运行失败。

例如11月10号周一今天的报错。提示，ERROR: null sessions by start_date=2025-11-09, end_date=2025-11-09。就是说他以昨天周末设置起停时间。导致运行失败。

如果引

雪球组合助手

\n ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=33727dbe-72ff-4399-8c3

有谁知道这个怎么改吗？TypeError: raise: exception class must be a subclass of BaseException

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=78a489d6-eafc-4d3d-82b0-3748c

https://bigquant.com/aistudio/studios/65d1b992-0f38-11ed-93bb-da75731aa77c/?folder=/home/aiuser/work

高频价量数据的因子化方法-多因子Alpha系列报告之四十一-广发证券

\n这个高频因子表中忽略了最佳的多头因子**[amihud因子，建议增加到广发证券高频因子(hf_al

是社区的一个策略，社区原始策略没有这样的。今日又提示我全部清仓，我感觉明天又要全部接回。重新一个该策略的新任务，是买入今天旧任务卖出的所有股票。WHY

一、提交模拟与回测结果不一致，具体策略案例供分析\n主程序 https://bigquant.com/codesharev3/db7f7936-bfcd-4fc2-ac07-00026d1ea93b，

hs300因子数据： https://bigquant.com/codesharev3

hello，请教个问题，我这边有一个策略是通过人工选股，然后使用策略进行买卖。由于人工选股不定时更新，现在策略是将人工选的股票写死的，如果要更新股票池就需要编辑策略并且重启，重启之后运行时的过程数据会丢失。有没有什么方式可以解决这个问题，在不重启策略的基础上完成股票池的更新。

比如是不是可以定制一

基于平台的行业轮动和大盘风控策略模板做了个策略，在AI的协助下调试了两天还是无法解决问题，求老师诊断指导一下

[https://bigquant.com/codesharev3/35e92647-9c28-44b4-a524-95433266c028](https://bigquant.c

问题描述：策略在开发环境运行成功之后，提交了模拟报错。

提交任务详情：

[https://bigquant.com/codesharev3/1e31d136-99bd-4094-8884-74f94cf22516](https://bigquant.com/codesharev3/1e31d13

随便使用一个策略，以沪深300为基准，可以看到沪深300的基准收益是2.59%，但实际上沪深300指数的月度收益是3.2%

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=80d47451-08e2-49d9-8ab7-af90918542e3 " =422x21

一、关于策略回测与提交模拟方面的问题

策略回测与提交模拟重叠的时间段内交易的股票标的不一样，如何处理？

1 . 第一种情况

我在可视化编程状态下的线性或机器学习模型策略，或者纯代码状态下的策略，完成正常回测与参数优化，然后，在两个调仓周期之间的任何时间里提交模拟（提交日任意）

是什么原因导致的报错呢？

源码如下：

from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @param(id="m5", name="initialize")
# 交易引擎：初始化函数，只执行一次
def m5_initialize_b

@module(position="-430,-1211", comment="""""", comment_collapsed=True)

m5 = M.input_features_dai.v26\n( mode="""表达式""",

expr="""score""",

expr_

cn_stock_prefactors是一个view，但对于北交所不能自动从底表里聚合，比如在2022-04-15查不到920000这只股票的pe_ttm，但在cn_stock_valuation表里可以查到

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=2432c

问答交流

**程序报错，求助！**报错信息：

IndexError Traceback (most recent call last) Cell In[1],

[line 52](