1.指标介绍

1.1技术面指标

1.1.1macd指标

MACD（Moving Average Convergence Divergence）即移动平均线收敛散度指标，属于趋势类技术分析工具，通过计算不同周期移动平均线的差值，揭示股价

1.引言

在学术研究中，Alpha是数学表达式、计算机源代码和配置参数的组合，可以与历史数据一起用于预测各种金融工具的未来走势。而在实践中，Alpha通常意味着进行交易的合理“预期回报”。两者并不一定相同。许多情况下，能够带来合理“预期回报”的Alpha并不容易构建，因此，对于Alpha的挖

BigQuant AI Platform deep learning models（BigQuant AI量化平台深度学习模型库）。

介绍

bigmodels是什么？

bigmodels是BigQuant AI量化平台的深度学习模型库，集成了AI量化研究过程中常用的深度学习模型。

前言

感谢BQ-小Q送的礼物，礼物已经收到拉，一如既往的黑盒高科技风。高端大气上档次。

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  ![{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki/api/att

在我们找到一堆因子后，下一步就是把这些因子打好标，丢入模型，让模型去寻找因子和标签的映射规律。

标签就是你要解决的问题，标签应该是和因子强相关的。随意的打标会增加模型预测的难度，而过于傻瓜的打标会限制因子的发挥。

普遍做法：n个周期后的收益率作为标签

普遍做法是用n个周期后的收益率作为标

1.市场观察和机会发现

主力资金流向策略以捕捉市场资金动态和短期趋势为核心，在量化交易中展现出独特的实战价值。从逻辑层面来看，主力资金作为市场中的 “聪明钱”，其流向往往反映了机构投资者对股票的价值判断与预期。当主力资金持续流入某只股票时，通常意味着企业基本面得到认可、潜在利好预期或存在价值低

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本文将介绍

1.如何封装量化策略框架

2.提供多个预先封装好的量化策略框架

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什么是策略框架？

说到量化，自然少不了策略。可能会有很多人认为A股中有很多不同的量化策略，实际上恰恰相反。就A股而言，可用的量化策略非常少。目前A股主流的量化策略只有2种，分别为筛选策略和多因

国金证券简介

国金证券股份有限公司，1990年12月成立，335亿元市值，超5000人公司员工人数，8家分公司、75家证券营业部、分布全国24个省市，经营范围包括证券经纪、证券自营、承销与保荐、资产管理投资咨询、财务顾问业务等。(数据日期:2024年4季度)

国金证券开通账户

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万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等各类业务资格的综合类券商。

万和证券开户

1. 扫码开通万和证券账号（通过此开通的账号方可

请教个数据筛选的问题， 我需要把右边gui的选股逻辑转成左边的sql。 发现gui里面的 指数成分 不选的话， 和我写的sql最后回测一致，但是

https://bigquant.com/codesharev3/25a00f8e-4f85-4ff6-bdfc-cbd028eb727a

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select* from cn_stock_factors_ta  a where a.instrument = '000001.SZ' and a.date > today() - 15
│        date         │ instrument │       sma_

❓ 单一策略失效？市场一震荡就亏损？\n❓ 如何用“低相关”策略对冲风险，打造全天候赚钱体系？\n❓ 普通人如何构建自己的“私募级”策略池？

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一、Z值定义

企业信用评估是投资决策中的重要环节，帮助投资者识别和评估潜在的违约风险，这对于保护投资者的本金和收益至关重要。通过对企业的财务状况、经营状况、管理能力等多方面因素的综合分析，投资者可以更准确地判断企业的信用状况和偿债能力。信用评级提供了一个衡量企业信用风险的有效工具，有助于投资者

学习按照某券商的研究报告复现日内策略，编写好以后取不到1分的数据，具体代码如下：

[https://bigquant.com/codesharev3/669be142-fa8c-47a5-88ec-5aa1dd9c96a6](https://bigquant.com/codesharev3/669

点击此处[查看视频回放](https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+l0526+2025-05/courseware/5366e87aca9d4204ada7fd2ba40c6f1b/edf0f224f43f49d48e50cb9

预计算因子 #销售净利率 (TTM) fs_net_profit_margin_ttm_0 数据从2024年9月4日 开始错误。在此之前，数据显示为 利润率*100 ，之后就一直显示 利润率

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=3ebe3282

老师们好：

    策略回测时发现，通过select close from cn_stock_prefactors获取的收盘价是后复权价格，但是context.order_value(stock, 100000)下单后，通过**context.get_positions()\[stock\

import dai import pandas as pd import numpy as np

# -----------------------财务指标----------------------- # A3:=FINANCE(7)<1600000

因子原理

高位成交因子是指个股在高位和低位成交的密集水平体现。高位成交较多的个股，交易行为中存在羊群效应，容易导致局部价格高估，而在未来呈现反转效应。反之，如果个股低位成交较多，存在低位加仓的现象，未来价格有较大上行空间。

高位成交因子计算公式如下：

![](/wiki/api/att

curl --request GET \
     --url 'https :/ / api.   itick.  org /stock/kline?region=SH&code=600941&kType=1&et=1741239240000&limit=100' \
     --hea

在金融科技高速发展的 2025 年，随着量化交易、智能投顾等应用场景的爆发式增长，A 股实时行情数据 API 的选择成为开发者与金融机构的核心竞争力。面对市场上参差不齐的解决方案，iTick凭借其免费、实时、易用、易对接、品类丰富的独特优势，成为 2025 年 A 股实时行情数据 A

如下图，是因为2025-05-11是非交易日吗？该如何修改才能0512的change_ratio填充0509的收益率，而不是nan

[https://bigquant.com/codesharev3/a0238c30-5140-4ab0-8ea8-03268a3e6210](h

报错如下：

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