3.0高性能回测模块升级后解决了缩放收益率可以从0开始了，能不能解决一下成交率设置为0，还是随机存在分批卖出情况，参数说明的设置为1，不限制成交量更加是限制了成交量。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ad3972f2-4c94-42da-b4d

模版买入并持有策略，读取数据为空

[https://bigquant.com/codesharev3/93bd6195-d980-4d90-b8e5-9e424ab0f899](https://bigquant.com/codesharev3/93bd6195-d980-4d90-b8e5

我在bigtrader中产品类型选择了基金，但回测时买的都是股票。请问如何获取场内场外基金呢？我用了A股-基础选股模块，但没法选基金

我想每年的第一个交易日获取上一年的收益增长率最好的10只股票，不知道如何取数？现在只是近似的取250日前的close和当前的close来比较，但不是我想要的。

模版中羊驼策略无法运行，总是提示样本量太大

[https://bigquant.com/codesharev3/261efbad-6b75-43c6-b498-52490188dd60](https://bigquant.com/codesharev3/261efbad-6b75-43c6

模版中的微盘策略无法运行，总是提示提取数据失败

我选取了模版中的一个微盘策略，调试多次仍然提示数据提取失败，请帮忙检查

[https://bigquant.com/codesharev3/3fc4639f-c7e3-4a26-87d4-f386f831cb3a](https://bigq

1.0策略升级3.0报错

\n**==AttributeError: 'StrategyContext' object has no attribute 'perf_tracker'==**

*Output is truncated. View as a open in a [t

可视化SQL使用问题

邵帅:

老师给看一下这个SQL我这操作步骤对吗

邵帅:

运行不了

![](/wiki/api/atta

基于高频数据自建因子构建策略 sql 输出为空数据

import dai
sql = """
SELECT
    wq_test_1016_.factor as factor,
    ln(cn_stock_prefactors.total_market_cap) 

一个深度学习时序数据划分的问题

整体的数据集依然采用滚动训练的方法划分不同时间的训练和测试数据，接下来提到的时序数据窗口划分会对每一个滚动训练的数据进行。

1、在深度学习的时间序列中一般采用时间窗口的方式抓取数据，比如15天的数据预测下一天的标签。我现在有的一个问题是，我的数据集是每一支

如题，老的开发平台AISutdio 1.0.0要下线，必须要升级到新平台，然而迁移过程中发现老因子fs_roa_ttm_0在新的数据平台中找不到匹配的，比较像的几个抽取出来也不对：

roa_avg_ttm

roa_period_ttm

**roa2_avg_tt

81st Meetup 直播答疑， 10月17日 19:00 B站直播解答

\

问题列表

提问：咱们IC值的计算，是不能自己设计y是多久的收益率么？就是可以更改y值么?

回答：可以。

[https://bigquant.com/codesharev3/e84b5367-4d

{{membership}}

[https://bigquant.com/codesharev3/6fa12484-25f6-406c-b820-f084f77d062c](https://bigquant.com/codesharev3/6fa12484-25f6-406c-b820

{{membership}}

[https://bigquant.com/codesharev3/54f74c7b-49c9-4d1a-8865-fafa36ea9978](https://bigquant.com/codesharev3/54f74c7b-49c9-4d1a-8865-f

请问在回测中如何去统计每日持仓的行类分布和市值分布

请老师给一下思路

{{use_style:custom-style-default}}

更新

本文内容已经过期，不再适合平台最新版本，请查看如下最新内容：

• 预计算因子
• [数据

代码报错-一键生成AI策略找不到自建因子库

alpha_mark_transaction是自己编写的因子，使用一键生成AI策略后，不能正常运行，提示找不到alpha_mark_transaction库。

[https://bigquant.com/codesharev3/101b59f1

RT 请给个详细方法

\

如何在拖放收益时间轴时,收益曲线永远从0开始,而不是现在这样从回测的原点往后的收益开始.这样看起来简直就是”最烂的工程师也不会这样设计”.比如是+30%开始到结果是+20%.这段时间的曲线你看的是什么?平坦的一条横线.

自建因子-如何使用

自己写的因子如何使用，使用sql后报错 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id

这个策略之前模拟正常，现在突然报错：no data left after dropnan

1、截图模拟交易报错的页面，配文：报错内容：Exception: no data left after dropnan

2、粘贴策略链接：https://bigquant.

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

首先，构建简单但能运行的策略

BigQuant平台回测主要使用bigtrader中in

策略不知原因的报错

将可视化AI策略中的默认策略不做任何改动，只是将表达式特征中一半的因子注释掉，策略就无法运行了，这是什么原因呢？

现在建立了一些因子，需要采用打分法和模型法，怎样实现或者是有没有参考的文档。

恳请解答

以可视化AI策略的默认策略为基础，只是在输入特征（DAI SQL）V30模块中的表达式特征中加入了这一个因子，其余地方都完全没有修改，然后就报错。这是什么原因呢？ ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ad3e628f-2e9f-4990-