首页 编写策略 数据平台 策略社区 我的策略 宽客学院 知识库
免费注册

海通金工-高频因子的现实与幻想

时间：2020 年 07 月 30 日

分析师：冯佳睿 袁林青 姚石 罗蕾 余浩淼

摘要

高频行情数据蕴含丰富的信息，但市场上少有对此类数据的特征及如何应用的详细介绍。本文从高频行情数据的组成和结构出发，系统整理了十几个既有经济学逻辑， 又表现良好的因子，并通过多因子指数增强模型展现其实

由qxiao创建，最终由small_q更新于

论文

由qxiao创建，最终由bqovmlo6更新于

当深度学习遇上量化交易——因子挖掘篇

摘要

在深度学习的所有应用场景中，股价预测也无疑是其中一个异常诱人的场景。随着传统线性模型的潜力逐渐枯竭，非线性模型逐渐成为量化交易的主要探索方向，深度学习对非线性关系良好的拟合能力让其在量化交易中面临着广阔的应用前景。但与常规的回归预测任务不同的是，股价预测问题有其独特性，存在时间序列、噪

由small_q创建，最终由small_q更新于

A股日内动量效应：半小时涨跌幅间的规律

摘要

**日内动量介绍Gao L等学者在Market intraday momentum中提到了指数日内涨跌幅的一个有趣现象，即开盘半个小时的涨跌幅可预测收盘半小时的涨跌幅，这一规律在标普500、道琼斯指数，罗素2000等指数均成立。作者给出了两点可能的解释1、基金再平衡的需求2、信息反应不

由kyrie_fu创建，最终由qxiao更新于

股票

股票专栏分为如下几类，此处附上定义，方便大家查阅:

因子

该部分包含了市场上各式各样的因子类别（风格因子，量价因子，另类数据构建的alpha因子），因子分析，因子解读等内容。


高频

该部分包含了高频数据低频化的因子应用，高频市场的微观结构，高频量化因子的使用测试，

由small_q创建，最终由bqy2w9jo更新于

热门研报

请访问本目录下子目录，查看量化研报

由small_q创建，最终由small_q更新于

多因子模型背后的资产定价理论

摘要

资产定价理论保证了多因子模型和随机折现因子的等价性。实证研究应该在理论指引下展开。

1900 年，法国小伙 Louis Bachelier 在他的博士论文《投机理论》（Théorie de la spéculation）中首次使用布朗运动分析股票和期权的价格（Bachelier

由small_q创建，最终由qxiao更新于

分页：第1页第2页第3页第4页第74页
{link}