首页 编写策略 数据平台 策略社区 我的策略 宽客学院 知识库
免费注册

bqd17wit_作业提交

我改了一个小市值的策略，过去还是小市值跑的好啊



[https://bigquant.com/codesharev3/80283103-3430-42d0-a678-a2517af4ac62](https://bigquant.com/codesharev3/80283103-3430-42

由bqd17wit创建，最终由bqd17wit更新于

老韵_作业提交

先随便调了两次参数，根据结果变化趋势发现应该不行。

然后尝试加了个close排序的权重，一次就将夏普提升到1.5以上了。所以，特征因子组合的底层逻辑才是策略灵魂，调参只是锦上添花的辅助手段。以下为修改后的策略：

[https://bigquant.com/codesharev3/51e25514

由bqgl97s8创建，最终由bqfua3ny更新于

四金_作业提交



提升夏普比率，需要提升年化收益率，或者降低风险

这里加入了波动率因子，牛市情况下atr_20波动率越高，收益越

由bqf6mces创建，最终由bqf6mces更新于

bqnst8by 作业提交

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

  用科学的有数据支撑的策略来做交易，而不是根据感觉来做。


2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

 优势：操作上不受情绪影响，可以把好的思想或想法变成代码固化进策略里面，可以回测去证明有效性。

 劣势：历史回测不代表未来

由bqnst8by创建，最终由bqnst8by更新于

bqfua3ny夏普提升至1.5以上交作业

感想：1、好难。 2、单纯看夏普能看，要平衡回撤就更难了。 3、从这个周期看小市值长期有效。4、如果能有方法识别出失效时间区间关闭策略使用就更好了，期待老师教学。\n

[https://bigquant.com/codesharev3/6ad19dbe-6461-4d4e-9362-32f6881

由bqfua3ny创建，最终由bqfua3ny更新于

bqkzh1gu_作业提交

我加入了pe_ttm的指标，然后只回测了2025年今年的表现，看起来很不错


[https://bigquant.com/codesharev3/5b344ce6-02d4-4489-8c4d-85690e11b6ad](https://bigquant.com/codesharev3/5b34

由bqkzh1gu创建，最终由bqkzh1gu更新于

bqd17wit_作业提交


1、我现在对很多字段的含义还不是很清楚，要每次去数据平台查询

2、对量化的回测的这些指标也不是很清楚，比如夏普的含义


[https://bigquant.com/codesharev3/19be9a63-1bc2-4105-b3fe-51af6e313ad9](https://bigqu

由bqd17wit创建，最终由bqd17wit更新于

分页：第1页第3页第4页第5页第6页第7页第17页
{link}