2021年10月21日-22日，中金公司研究部携手股票业务部在青岛成功举办2021年度金融工程论坛。本次论坛邀请了业内二十余位专家，共话碳中和与ESG投资、基金投资、量化投资和指数投资中的机遇与挑战。

论坛一：碳中和与ESG投资

10月21日上午，碳中和与ESG投资主题论坛揭开序幕。中金公

时间：2021年9月8日

◆ *指数增强策略及产品专题研讨会* ◆

2021年8月6日下午，中金公司研究部携手股票业务部举办指数增强策略及产品专题研讨会。在今年以来风格剧烈变化的市场环境下，指数增强产品以其持股分散、行业配置均衡等特点，在最近的市场环境中更好地抵御

主 要 结 论

中证指数公司修订沪深300指数样本空间

2021年11月19日，中证指数公司发布了《关于修订沪深300指数样本空间规则的公告》，公告显示，为适应证券市场发展变化的需要，经充分听取市场意见，并经指数专家委员会审议，中证指数有限公司决定修订沪深300指数

主 要 结 论

周指数增强组合表现

• 沪深300指数增强组合本周超额收益0.11%，本年超额收益7.22%。
• 中证500指数增强组合本周超额收益1.13%，本年超额收益8.35%
• 中证1000指数增强组合本周超额收益0%，本年超额收益6.16%。

报 告 摘 要

国信金工主动量化策略表现跟踪

• 本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-1.01%，相对普通股票型基金指数超额收益-1.43%。
• 本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益16.07%，相对普通股票型基金指数超额收益5.57%。**今年以来，优秀基金业绩增

报告摘要

乘势而起：市场新高趋势追踪

触及新高的个股、行业和板块可被视为市场的风向标。越来越多的研究表明动量、趋势跟踪策略的有效性。本报告旨在定期跟踪市场中创新高的个股及其分布，以追踪市场趋势、把握市场热点。

截至2021年11月19日，上证指数、深证成指

引言

2020年以来国内量化私募快速崛起，人才已成为各家量化私募机构不可或缺的核心竞争力。本文以25家百亿以上量化私募机构以及25家代表性非百亿量化私募机构在主流招聘渠道近期发布的10-11月中旬招聘岗位为样本，对量化私募机构人才招聘进行多角度透视，并对百亿以上量化私募机构及非百亿量化私募机

报 告 摘 要

市场表现

今日(20211117) 大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证1000指数表现最好，板块指数中深证综指表现最好，风格指数中中证500成长指数表现最好。有色金属、电新、石油石化、国防军工、钢铁行业表现最好，银行、食品饮料、家电、农林牧渔、消

固收

房地产可能有哪些预期差？

房地产是当前宏观经济最大的不确定因素。房地产周期的快速下行趋势或能在房企现金流得到一定保障后有所缓和，但拐点将取决于销售何时企稳。尽管目前房地产市场面临较大的信用风险和流动性压力，但也不宜对其过于悲观。政策基调的变化已是进行时，不能忽

报告摘要

本文内容节选自已发布证券研究报告：《海外主动ETF详解，对指数增强ETF的启示》（发布时间：20191102）

主要观点

本文深入探讨了正在申报的新公募产品——指数增强ETF。目前5家基金公司上报了10只产品，追踪指数涉及上证50、沪深300、中证

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本周回顾

分析师：徐玉宁，执业证书：S1190519090003

分析师：王西之，执业证书：S1190521040001

报告摘要

指数型基金概览：指数型基金947只，合计规模14127.33亿元，今年以来平均收益5.35%。ETF基金516只，合计规模8777.1

证券分析师：黎鹏，执业证书：S1190519100002

详见报告《金融工程量化择时周报：延续谨慎继续推荐国防军工医药家电20211114》

策略观点

**权重行业从相对表现上看还没有完全走弱，但并不强，本周延续谨慎乐观判断。近期行业配置信号发出市值加

分析师：徐玉宁，执业证书：S1190519090003

分析师：王西之，执业证书：S1190521040001

详见报告《太平洋金工ETF及量化基金周报：金融地产ETF份额持续上升，高端制造类ETF交投活跃》20211107

报告摘要

指数型基金概览：指

分析师：徐玉宁，执业证书：S1190519090003

分析师：王西之，执业证书：S1190521040001

详见报告《太平洋金工ETF及量化基金周报：医药健康、金融地产类ETF份额持续上升》20211031

报告摘要

指数型基金概览：指数型基金935

摘要

文献来源：Beardsley, E. L., Robinson, J. R., & Wong, P. A. (2021). What’s my target? Individual analyst forecasts and last-chance earnings manag

翻译：王宁 兴业研究分析师；孔祥 兴业研究首席金融行业分析师

摘要

**资产管理机构的未来是什么样的？**2021年10月Morgan Stanley发布了全球资产管理和财富管理观察报告《Global Asset & Wealth Management》，

摘要

上周期权主要标的价格下跌，50ETF成交量下降，300ETF成交量上升

上周上证50ETF收于3.304元/份，下跌1.43%，日均成交量6.14亿份，与前一周相比下降7.19%，ETF份额增加2.42%。上交所沪深300ETF收于4.981元/份，下跌1.09%，日均成交量

10月31日，2021AI量化投资训练营，完美收官，自动因子挖掘、高频T0策略研究、DeepAlpha深度量化模型，都在今年……

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亲爱的BigQuanter：

多快！弹指之间，我们一起跨山越海，走过4年。

是否还记得刚刚步入人工智能领域，一切都很新奇的样子？【宽客学院】的教学视频看完了几个？

【社区】、【知识库】里面的加精帖子是否看了一遍又一遍做复现？

做完第一个AI策略一定很兴奋吧？现在收益率怎么

分析师研报也是行业发展风向标，小Q援引惠博平台及“量化投资与机器学习”回顾2021年1月1日~2021年7月29日热门金融研报，总结量化行业发

直播安排

• 直播开始时间：2021年9月23日19点
• 直播结束时间：2021年9月23日20:30
• 参与方式：华泰证券行知APP；路演中APP；每市APP

主讲人

• 关子敬 先生 彭博亚太区量化及数据科学专家
• 何   康  博士 华泰证券研究所 金融工程分析

从“AI是否有可能超越人类投资？”的朦胧想法，到今天“Democratize AI to empower business and people”的

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