https://bigquant.com/experimentshare/3e5c4533c9fa4174a16f8784bccfb69b

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回测如何设置手续费和保证金率

可以在Initial函数中通过context的set_commission设置

def initialize(context):
    """初始化"""
    print("initialize")    

    # 股票设置费率的示例
    context.set_commission(equities_commission=PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5.0))    

    # 期货设置费率的示例
    comm_dict = {

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https://bigquant.com/experimentshare/0e3ee03644f24afb883e6acd26c8bca2

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问题

思路：当一支股票获利10%　有1000股为了保住利润，先卖出500股降低仓位，留下500股扩大利润。

那位大神帮忙写一下回测中的代码。先谢了！！！

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问题

000985.HIX中证全指

如果不能用这个，哪个全A指数可以作为基准收益？

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解答

000905.HIX，中证500可以

问题

分钟级别的AI策略，最后回测是用HFTrade吗？

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解答

日频以上的高频策略都要用HFtrade

问题

例如：策略在7月27日买入了海伦钢琴

尝试打印context.protfolio.positions.items信息 但是打印结果缺显示没有持仓。导致回测中的处理结果出错。除了这一个例子外在同一个策略里还出现了很多出相同的情

问题

回测没有问题，模拟交易报错，无效的金额

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我自己研究了半天，发现回测模块并不支持自己导入回测数据，想请教一下如果想做数字货币的回测应该怎么做？

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/6ac00fc386f74acb886b8168d7809b98

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平时喜欢做研究，分享一个策略，希望和大家多交流！欢迎拍砖！

策略思想：

买入条件

• 市净率尽可能小
• 股价创60日新高
• 3日线上穿5日线，5日线上穿10日线
• 当日成交量是昨日成交量的1.4倍
• macd柱状处于红色区域

卖出条件

• 收盘价下穿7日均线
• 7日均线下穿30日均线

持仓天数

• 持仓天数30天

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/9426627188af4f488644532c01328c14

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问题

5月27日策略计划卖出000909数源科技，该股收盘价为跌停价，但收盘后在跌停价上还有2.3万手的买单未成交，盘后回测结果显示该股未能卖出，原因为尾盘跌停不能卖出

虽然跌停不卖出的逻辑整体上正确，但000909这种情况应该是能卖出才对。涨停不买入，跌停不卖出的设置好像是回测模块默认的，用户无法修改，不知该如何处理。

解答

日频回测没有单独开放处理逻辑。所以这种情况可以将买入卖出点设置为响应的vwap和

问题

需要在当前的持仓中可以通过股票代码来获得当前的持有天数,有哪个方法可以获取到吗

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解答

你好，你可以通过 position = context.get_position(instr) pos_date = position.last_sale_date print("持仓时间",pos_date)

“请问这个天数是交易日还是自然日？“

具体实现代

问题

对系统不熟悉，问个小白的问题吧。

看起来context和data这两个对象是回测中非常重要的全局对象，要写策略的话应该是必须要对这两个对象非常熟悉才行，所以我想看看这两个对象里都有哪些内容，比如看FAQ里了解到data下有current_dt这个属性，但是自己写了一小段代码，发现根本没法用。谁指点一下？

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解答

是的。context \data这些变量都只能在回测引擎中使用，即，你要调用M.tra

问题

回测运行没有错误，但是绑定模拟交易就一直提示运行失败

if context.extension['datecont'] == 0: KeyError: 'datecont'

ERROR moduleinvoker: module name: forward_test, module version: v5, trackeback: KeyError: 'datecont'

就是之前提问奇偶交易变量的那个note

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=baac3c98-e070-4a77-a5c9-a2c9467

问题

回测中读取该表，出现错误，IndexError: invalid index to scalar variable

但是在回测外读取就没有问题，包括回测中以同样的方式读取其他表也没问题，为什么呢？

解答

在回测中把instruments,

页面卡住2-3秒后也没有下载的窗口弹出。用的Chrome浏览器。极个别时候有弹窗，显示只能下载10000条或让重新跑回测。

问题

回测时，买了股票后为什么总资产会变成买股票钱的2倍左右？

下单的方式我试过下面3种，都是这样的结果。

    rv = context.order(context.ins, order_num, price, order_type=OrderTyp

问题

比如只在沪深300中回测，若有一支股票在上一季度中买入，一直持仓到下一季度，而在下一季度中这支股票被移出了沪深300指数，因此需要在每一个交易日内都对持仓的股票判断其是否还在沪深300指数里面，不在就卖掉，请问怎么在回测中调取当前季度的沪深300指数？

解答

使用模块 A股股票过滤 即可。股票类型选择沪深300

问题

解决办法

重启开发环境

问题

KeyError Traceback (most recent call last)
in
209 )
210
–> 211 m19 = M.trade.v4(
212 instruments=m9.data,
213 options_data=m21.predictions,
in m19_handle_data_bigquant_run(context, data)
25 context.ranker_prediction.date == data.current_dt.strftime(’%Y-%m-%d’)]
26 print (ranker_pre

参考 https://wesmckinney.com/book/ 编写 Python For Quants - 用于量化投资的Python

摘要

在前期发布的行业轮动专题报告中，我们对于有效的行业轮动因子进行了总结，部分基本面因子存在较好的行业轮动能力。然而，对于技术类行业轮动因子，我们并未得到较好的结果。 本文从高频数据的角度出发，借鉴因子选股报告中的高频因子构建行业高频因子，并对于相关因子的行业轮动能力进行了回测。本文主要分为四部分，第一部分介绍了相关因子的逻辑以及计算方法，第二部分对于各高频因子的月度行业轮动能力进行了回测分析，第三部分变换了模型参数，对于相关因子的行业轮动能力进行了敏感性测试，第四部分展示了2017年以来相关因子所选出的多头行业。

可参考高频数据类选股因子构建高频数据类行业轮动因子。考虑到使用日间