回测
回测在金融领域是一种重要的验证和评估策略性能的技术手段。它主要通过在历史数据上模拟投资策略的执行过程，以此检验该策略在过去时间段内的盈利能力和风险水平。回测不仅能够帮助投资者理解策略在不同市场环境下的表现，还能揭示策略的潜在风险和优化方向。有效的回测是金融决策过程中不可或缺的一部分，它增加了投资者对未来策略实施的信心，并为持续改进和优化投资策略提供了依据。
【历史文档】策略-回测研究
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-15 10:04
【历史文档】算子样例-StockRanker预测
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新版模版策略：
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新版数据平
更新时间：2024-05-15 08:22
【历史文档】算子-回测与交易
{{use_style}}
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
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更新时间：2024-05-15 07:29
【历史文档】因子构建与标注样例-TALIB库定义技术指标_ATR
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
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新版数据平
更新时间：2024-05-15 06:36
【历史文档】因子构建与标注样例-TALIB库定义技术指标_自适应均线
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-15 06:35
设置回测基准期货案例
更新时间：2024-05-15 02:10
在AI策略中使用滚动训练
导语
为了能更简单、更灵活同时在回测和实盘模拟中无缝支持滚动训练和模型自动更新，我们增加了滚动运行支持，并优化了相应模块。
如何增加滚动训练支持
使用模板新建一个策略：策略 > 新建 > 可视化AI策略
如下三步即可增加滚动训练支持：
- 添加滚动运行配置模块： : # 加载预测数据 context.ranker_prediction = context.options['data'].read_df() context.ranker_prediction.set_index('date',inplace=True)
交易引擎：每个单位时间开盘前调用一次。
更新时间：2024-01-18 10:18
模拟运行失败
https://bigquant.com/codeshare/ab8fdfa0-cd0e-47b7-a96d-a0391c480bb7
这是我一个简单的策略，可以正常回测，但是提交模拟交易出错，请问如何解决？
2024-01-15 00:44:40 任务运行开始调度 state=trigger event= ea0b9d62-d73c-405f-aabe-a5812a248e0d ..
2024-01-15 00:44:46 任务运行状态更新 st
更新时间：2024-01-18 10:12
算到回测模块出问题，这是什么问题，怎么解决？
更新时间：2024-01-18 08:46
性能告警cannot map directly to c-types
请问：在回测时报性能告警，是什么原因，如何避免？
/usr/local/python3/lib/python3.8/site-packages/pandas/core/generic.py:2605: PerformanceWarning:
your performance may suffer as PyTables will pickle object types that it cannot
map directly to c-types [inferred_type->mixed,key->block3_values] [items->Index(['instrument
更新时间：2024-01-16 09:57
听老师课，按照老师做的简单策略，但回测没有结果
https://bigquant.com/aistudio/studios/a29733f8-0f37-11ed-93bb-da75731aa77c/?folder=/home/aiuser/work
更新时间：2024-01-11 07:37
回测正常，实盘报错
https://bigquant.com/codeshare/ce89ec06-3457-4f59-bfed-70d7bb95e4c7
导入策略试运行日志
[2024-01-02 22:45:32.247550] INFO moduleinvoker: input_features.v1 开始运行.. [2024-01-02 22:45:32.271768] INFO moduleinvoker: input_features.v1
更新时间：2024-01-09 06:15
如何只选择中证1000成分股进行回测
如标题
更新时间：2024-01-09 06:13
平台更新到新开发环境后,以前开发的策略回测效果变了?
什么也没变,甚至用固化的策略,回测2022年,效果都大变样了, 请教, 要作何修改,才能恢复到以前一样?
更新时间：2024-01-02 06:09
trade回测模块用context.get_account_positions()报错
https://bigquant.com/codeshare/f88d845e-2f55-45ea-b8b1-4cf7dd5cdde3
在bigtrade里使用可以该方法获取持仓，请问如何在trade模块里获取持仓列表呢
更新时间：2023-12-22 10:44
回测报错，请求救援
新手用量价相关性做了个策略，不知道为啥回测报错。请指点，万分感谢
from bigdatasource.api import DataSource
from bigdata.api.datareader import D
from biglearning.api import M
from biglearning.api import tools as T
from biglearning.module2.common.data import Outputs
#
import pandas as pd
import numpy as np
impor更新时间：2023-12-22 10:41