回测

回测在金融领域是一种重要的验证和评估策略性能的技术手段。它主要通过在历史数据上模拟投资策略的执行过程，以此检验该策略在过去时间段内的盈利能力和风险水平。回测不仅能够帮助投资者理解策略在不同市场环境下的表现，还能揭示策略的潜在风险和优化方向。有效的回测是金融决策过程中不可或缺的一部分，它增加了投资者对未来策略实施的信心，并为持续改进和优化投资策略提供了依据。

回测报错ERROR: trackeback: IndexError: index 4435

https://bigquant.com/experimentshare/8249b170b78b46db8e0c1cbd60c030eb

策略之前运行正常，节前突然异常，未做过任何修改。

更新时间：2023-10-09 06:05

滚动回测模型怎么保存？

有时候滚动回测完了跑两三多小时结果跑出来发现模型不能保存。。。

错误代码为

NameError Traceback (most recent call last) <ipython-input-1-0a1ea060cc6f> in <module> ----> 1 pd.to_pickle(m10.output_model.read(), 'xgboost16少函数.csv') 2 model_info = pd.read_pickle('xgboost16少函数.csv') 3 feat

更新时间：2023-10-09 06:03

自定义Python模块，启用缓存加速的问题

最近在使用“自定义Python模块”时，发现个问题，如果勾选了”启用缓存加速”, 在回测时，即使修改了自定义模块的代码，也会出现直接命中缓存，不更新内容的情况。如果是在模拟交易中，运行这个策略，则第一天正常运行了“自定义Python模块”的内容，而第二天直接显示命中缓存，不更新数据。不知道其他网友遇到类似问题没有？……

更新时间：2023-10-09 06:01

新手编写代码回测遇到问题

{w:100} {w:100}

更新时间：2023-10-09 03:41

回测正常，模拟交易始终不出信号是什么原因

https://bigquant.com/wiki/doc/shizhi-celve-v-10-Jhc4IN7nXK

直接克隆的知识库-平台使用文档中的样例策略（https://bigquant.com/wiki/doc/shizhi-celve-v-10-Jhc4IN7nXK），回测完全正常。但是模拟交易时，始终不出交易信号。不知道模拟交易时运行各个模块的原理和回测的原理有什么不同？

注：并不是因为22天才调仓的原因，第一天运行都不出信号。感觉在模拟交易时回测模块之前连接的模块运行结果不对，输入给回测模块的数据有误。只是个人猜测。不知道真实原因，请高手指点，谢谢！

模拟交易

更新时间：2023-10-09 03:40

“回测模块“的数据怎么与前面的模块的模块衔接

刚接触BigQuant，很多基础不理解。求高手指点。我做了一个简单的任务，发现最后的回测模块里面的主函数不知道怎么修改。

任务：有一个指定了10只股票的股票池，按照5日收益率return_5升序排列，希望每天调仓，排序前5的股票作为买入列表，卖出不在列表中的股票。

问题：做到最后的“回测模块”，其中的主函数，不知道如何修改，如何获取排序后的结果数据，实现买卖逻辑。看了代码

instruments=m1.data,
options_data=m2.data,
history_ds=m6.sorted_data,
从前面模块获取的数据到了这3个变量，难道从他们可以取出数据？

更新时间：2023-10-09 03:37

回测模拟模块问题

一个最基本的策略测试，发现回测模块买卖和持仓数据不符合逻辑，不知是什么问题？

在print 中的交易数据与回测模块中的详情完全对不上！回测模块中没有买的股票，怎么有持仓？

买卖也不对！

https://bigquant.com/experimentshare/bac3a381371b4b338a84bbd3092e8398

更新时间：2023-10-09 03:36

回测报错求助——

<TypeError: symbol() expected argument 'symbol_str' to be a string, but got Equity(685 [518880.HOF]) instead.>

麻烦大佬看下，我问了chat也没搞懂

{w:100}{w:100}{w:100}

[2023-07-08 18:44:51.062946] INFO algo: tra

更新时间：2023-10-09 03:34

回测trackeback: KeyError: Equity(4419 [002891.SZA])>

<ERROR: moduleinvoker: module name: backtest, module version: v8, trackeback: KeyError: Equity(4419 [002891.SZA])>

https://bigquant.com/experimentshare/0ccd168b09d14a66887be4f52a975b97

KeyError

更新时间：2023-10-09 03:32

请问回测模块加中入 m_deps=np.random.randn(), 是做什么用的呢？

3. 启动回测

策略回测接口: https://bigquant.com/docs/module_trade.html

m = M.trade.v4( instruments=['510330.HOF'], start_date=start_date, end_date=end_date, initialize=initialize, history_ds = history_ds, before_trading_start=None, handle_data=handle_data, # 买入订单以开盘价成交 order_pric

更新时间：2023-10-09 03:32

如何在随机森林里面使用自定义因子进行回测

随机森林的例子里是使用特征列表里面已有的预计算因子作为因子添加的, 请问不是预计算的因子或者是一些自定义的因子如何去作为输入源输入到随机森林里面请技术大佬指点一下

更新时间：2023-10-09 03:32

超参数调优的时候，可以显示回测的图形吗？

而不是隐藏回测的图形

更新时间：2023-10-09 03:17

回测报错过滤ERROR: Exception: no data left after dropnan

https://bigquant.com/experimentshare/3718cb2d562145cdb449d092d8004241

更新时间：2023-10-09 03:16

策略加入止损后，回测报错

https://bigquant.com/experimentshare/861cb85c668d469d97dc17251c74b047

更新时间：2023-10-09 03:06

twap_2的股票价格数据可能有bug，影响回测准确性

{w:100}

回测中，11-26号新出现的平安银行，直接就盈利了20w，持仓均价错了，导致回测结果错误

买入/卖出点均为twap_2，改为open调仓之后从曲线上看就没有突然的拉升了。

更新时间：2023-10-09 03:00

回测曲线的相对收益线的计算公式

回测曲线的相对收益线的计算公式是什么呢？

更新时间：2023-10-09 02:51

请问回测中配股的影响是怎么计算的

在2016-04-01买入000661.SZA16000股，在2016-04-28卖出的时候，股数变成了18466股。如下图所示：

{w:100} 2016-04-27 000661.SZA发生了每10股配3股，每股45.68元。

请问是如何影响的，18466股是如何计算得到的。谢谢！

更新时间：2023-10-09 02:51

回测没有问题，模拟交易提示rpc timeout错误

回测一切正常，但是在模拟交易时一直提示下面的错误。请高人指点原因。不胜感激！

错误内容如下：

RpcTimeout Traceback (most recent call last) <ipython-input-1-f009ebd387c9> in <module> 506 ) 507 --> 508 m9 = M.hftrade.v2( 509 instruments=m1.data, 510 options_data=m5.data,

/var/app/enabled/biglearning/modul

更新时间：2023-10-09 02:50