回测

问题

问题描述

cnn的AI程序，滚动窗口设为5时，模拟交易推送的股票和回测时一致（1月4号都推送买入300703）；

滚动窗口设为10，模拟交易推送的股票和回测时的就不一致（推送提示1月4号买入300703，运行程序看日志提示：

order[09:30:00][id:fbe4a9,603586.SHA 16272.889415922053@MARKET]，即买入603586）。

试了各种办法，社区的方法都试了也都不行，哪位大神知道是什么原因？

前期都是可以满仓买入，到到了回测末期就无法满仓了。

买入是每天买一个全仓第二天卖出，第三天继续买入循环。权重就是单股100%，按 context.portfolio.cash账户现金买入。

context.stock_weights = [1]
context.max_cash_per_instrument = 1
context.options['hold_days'] = 0

buy_cash_weights

求助：模拟盘如何读取自定义的上传模型文件？是模拟盘，回测已经搞定。

问题

回测没有问题，模拟交易就报错。这是为何？

ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-41293a04a4ae> in <module>
283 )
284
--> 285 m14 = M.advanced_auto_labeler.v2(
286     instruments=m1.data,
287     label_expr="""# #号开始的表示注释
/var/app/enabled/biglearnin

如下图所示，为 “宽客小学”的课程内容。

https://bigquant.com/tutorial/

https://bigquant.com/wiki/doc/shuju-OiRLVCmIYx

我发现两个疑惑：

1

问题

请问使用自定义运行之后，还能模拟交易吗？有没有例子

问题

如何在策略中实现最近10天内买入过的个股不再买入

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解答

在回测中可以在卖出股票后，把卖出时间保存下来，然后买入时和当天时间进行对比就可以实现。具体可以参照下面的样例，此样例实现了持有股票必须大于n天后才能卖出和买入的股票m天内不再买入两个功能。

https://bigquant.com/experimentshare/fd94a8acc914413ea5185892d7aade09

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问题

为什么将回测换成大盘风控策略之后，跑不通，报错了，如下所示，但是只要输入特征列表当中没有以_0结尾的，就不会报错

报错：index 0 is out of bounds for axis 0 with size 0

https://bigquant.com/experimentshare/2d23428bbe3842dfb8346cc6737acec4

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问题

初始化函数 在回测时只调用一次。但在模拟实盘时却是每天都会调用一次对吗

解答

1. 在实际交易中，每个交易日的参数都是重新加载的，所以模拟实盘也是这样
2. 如果有需要保存的变量，可以保存在文件中，第二天再加载进来

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问题

回测中如何避免买入停牌股票或一字涨停的股票？

解答

这是一个好问题。BigQuant平台回测模块专门对这个问题进行了相应处理。当遇到次日停牌或者一字涨停\跌停的情形，平台会自动取消该订单，于是是不能成交。

问题

早上回测能看到 昨天及以前的买卖信号 ,请问如何回测时,输出当天的买入信号?

解答

在策略里面打印的7-15的买卖信号对应的是模拟交易中出来的7-16的信号哈

一些股票在当天发现信号时但要几天才想买入，想用context.ranker_prediction加一条日期为几天后的数据，这样几天后的回测代码就读到那个股票了，但用append方法加了数据，并没有生效，是不是context.ranker_prediction只能读不能更新？ 还有也是想买了股票以后，就在这个数据集更新标记，后面读出，作为补仓依据。

问题

为什么回测集中用上证50会报no data left after dropnan错误，为空则不会

策略

https://bigquant.com/experimentshare/9bea89a2b9934f339027fd5c644a65ee

在经过你设定的筛选条件后剩下的数据确实为空，您可以参考这个链接里的代码，在设置dt_final[‘market_cap_float_0’] < 10000000000条件后就没有剩

问题

我设置持仓时间为5天,但是回测为什么还是一天一换仓

策略

https://bigquant.com/experimentshare/06ddda4bfd2544408e26f2648a4ba60d

解答

您好，默认的设置中前hold_days为建仓期间，只能进行买入，过了hold_days的天数就可以进行卖出了，如果想要股票买入后N天才能卖出，可以设置个if语句进行判断

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问题

回测时如何选择买入组合方式？

回测时如何选择多空组合、最大分位、最小分位？

谢谢

问题

回测时如何选取沪深300成分股为股票池

解答

https://bigquant.com/experimentshare/e748e2e314404259ab7f7226a701472b

问题

如何对单只股票设置量化交易程序

问题

解答

回测价格可以通过以下模块参数进行选择：

\

https://bigquant.com/experimentshare/ef5ace8bf16a459883ced88e3d5fd347

\

问题

问题描述

下面的LSTM策略中，数据过滤后造成参与训练的部分数据被过滤掉，在序列窗口滚动时造成窗口中数据顺延错乱。请问能否帮修改下面的策略，实现被过滤掉的数据也参与训练和回测（比如close_*1和close_*2被过滤掉，但能参与close_0,close_1,close_2这个序列窗口的训练）？

在（序列窗口滚动）之后过滤，数值已经标准化了，能否过滤？ 能发个例子吗

另外，还有个问题，能在（序列窗口滚动）之后，再做标准化吗？

问题策略

[https://bigquant.com/experimentshare/83552c544786

问题

https://bigquant.com/experimentshare/1f261d83b2664aac83f2a3e9f9db4e86

解答

把特征列表里面行的注释都删除掉,如下

[https://bigquant.com/experimentshare/8765045828e841d5bcb98f8010499537](https://bigquant.com/experimentshare/8765045828e84

https://bigquant.com/experimentshare/3e5c4533c9fa4174a16f8784bccfb69b

\

回测如何设置手续费和保证金率

可以在Initial函数中通过context的set_commission设置

def initialize(context):
    """初始化"""
    print("initialize")    

    # 股票设置费率的示例
    context.set_commission(equities_commission=PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5.0))    

    # 期货设置费率的示例
    comm_dict = {

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