交易引擎：初始化函数，只执行一次

def bigquant_run(context):

context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0001, sell_cost=0.0011, min_cost=0))
context.slippage.VolumeShareSlippage(volume_limit=0.025, price_impact=0.1)

#读取数据
context.ranker_prediction = context.options['data'].read_df()
context.ranker_predictio

回测中貌似有bug，前一天用context.order_target_percent(instrument,0)卖出的股票，后一天在仓位中还有它的信息，只不过持仓量为0。既然仓位中没有这只股票了，为什么仓位中还有它的信息？

这是自带的我的文档/因子分析代码策略.ipynb，我使用这份代码进行简单的快速因子回测。在上周五之前是没问题的，最近无法运行了，提示TypeError: set_global_opts() got an unexpected keyword argument 'tooltip_opts'。完整代码如下：

https://bigquant.com/codeshare/51c8cc81-4866-4fe5-907c-c45285e68994

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在大宽看了不少策略，有一个关于具体使用当天还是前一天数据的问题

比如B站视频中的稳健深小策略

#==================== 数据准备

today = data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')

time = data.current_dt

# 根据权重计算排序得分

today_data['总市值_score'] = today_data['总市值'].rank(ascending=True)

today_data['流通市值_score'] = today_data['流通市值'].rank(ascending

新手课程里面的源码，运行回测是好的，但是提交模拟之后就会报错。错误和源码附上，求助大神帮我解答一下，谢谢

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AttributeError                            Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-b2f5bb4c55e4> in <module>
    191 
    192 # @module(position="

https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+2023110601+110601/courseware/7708009442174480802b3dd339f4ede0/45dafc16ea744216af376a7dc2961fa5/

老师您好，

我学习上面的视频文章，想试运行代码，但运行不下去，没办法回测，是我哪里没有配置对吗？谢谢老师！

• \

  # 我们取前0.6的数据量作为训练集
  date = data['date'].unique

如题，自定义的交易逻辑会在模拟交易中执行，在实盘交易中是否执行？

在这个模块中买入点和卖出点选项中的 open 和 close，如果买入选择 open，卖出选择 close，那么是意味着在同一天进行买入和卖出吗？在实际交易中，沪深 A 股当天购买的股票是不是第二天才能卖出，这一点是不是有些问题，如果想要将卖出点设置在第二天，应当如何设置？

刚接触BigQuant，就想从最简单的模板“买入并持有可视化策略”开始学习，里面属性都没改过直接运行，但发现我的回测没有基准数据，不知道为啥。\n模板用的HTTrade，换成Trade也是有问题，说date报错

[https://bigquant.com/codeshare/c48664c8-6d59-4824-b791-fd73b75100e9](https://bigquant.com/codeshare/c48664c8-6d59-

• your performance may suffer as PyTables will pickle object types that it cannot
• map directly to c-types [inferred_type->mixed,key->block3_values] [items->Index(['instrument', 'name', 'suspend_type', 'suspend_reason', 'suspended'], dtype='object')]
• pytables.to_hdf(
• [2023-11-09 19:42:22

M.hftrade.v2(
    instruments=['300097.SZA'],
    start_date='2023-11-03',
    end_date='2023-11-05',
    initialize=initialize,
    before_trading_start=before_trading,
    handle_data=handle_data,
    after_trading=after_trading,
    capital_base=120000,
    frequency='minute',
    p

我的策略依赖于我本地的数据，所以，把我本地的数据命名为 data1.csv，上传到开发环境，并编写了策略（策略名：自选模式），策略在开发环境是能正常访问导入的data1.csv文件，也可以完成回测，但把策略上架到模拟交易后，就提示读不到文件，请问如何解决？\n

读取文件的代码是这样的：

def m4_file_path_bigquant_run():

return "data1.csv"

m4 = M.datahub_

在今年7月份平台升级之前，我想要使用这个函数，直接在代码里引用是datetime.timedelta(0)，没有报错，回测，模拟交易和实盘交易都可以正常运行、

然后在平台升级后，在AIstudio中，还是这么用，报错如下：

当我删掉前面的datetime，而直接使用timedelta(0)的时候，同样也报错，提示找不到这个timedelta，所以请教下如何在可视化的模式下优雅的解决这个问题，谢谢

回测代码的编写和运行

策略逻辑编写完成后通过接口函数 M.hftrade （也是一个可视化模块的入口）来进行回测，如下是此函数的详细说明

M.hftrade.v2( #v2表示hftrade的版本号
    start_date,    #回测开始日期
    end_date,  #回测结束日期
    instruments=None,  #回测股票/基金/期货列表
    initialize=None,   #初始化函数初始化函数，initialize(context)
    on_stop=None,  #策略运行结束处理函数，on_stop(con

在回测与交易目录下，可以看到有好几个回测模块，Big Trader，HFTrader，Trader等，这三个回测模块有什么区别？如何挑选回测模块，以及什么情况下使用？谢谢

使用超参搜索 对特征列表进行调优，当列表因子数量为1的时候，夏普值可以对上，但是当因子数量大于1时，夏普值与回测的不一样，请问这是什么原因。

当因子只有一个时

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=6fd026

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  https://www.bilibili.com/video/BV1HP411L7P6?p=41&vd%5Fsource=7b9ab936cb0f75af7a02774d32537c9d

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1.我想要实现滚动训练，使用平台官方给的AL模板策略（比如stockranker、LightGBM），再拖入一个滚动训练模块，修改滚动训练模块的run函数里的各个模块id和训练周期是否就能实现，还需要注意改哪里吗？怎样确认回测没有用未来数据训练？ 2.同时拖入一个滚动训练模块，和一个超参搜索模块，是否能实现每次滚动训练都进程超参数搜索。 3.滚动训练后的策略跑模拟盘时，是否会到时自动训练？

环境是AISTUDIO 先是如下报错

然后我在终端对protobuf进行降级后出现如下报错

请教下如何解决这个报错，上周服务器升级之前都是能正常运行的。另外回测成功的策略上传模拟报错试运行失败也问下原因，希望得到解决，谢谢

回测一切正常，以下是错误日志：

ds.read_bdb 时报错 <ArrowInvalid: Object is not allowed to access>

更新：为什么你们的系统时好时坏，第一次试运行没报错，第二天运行又报错了。。。

回测时候是正常的，提交模拟交易就报错了，是因为什么呢？麻烦给看一下。

Exception Traceback (most recent call last) <ipython-input-13-16424a2d66d6> in <module> 163 ) 164 --> 165 m23 = M.select_columns.v3( 166 input_ds=m22.data, 167 columns='date,instrument',

Exception: invalid module name: select_columns, version: v3, frie

在aistudio种，用平台的提供xgboost方法回测，参数改了无数次，回测结果的走势图一模一样，没有变化，xgboost的缓存参数也是关闭的，m_cached=False。

![虽然改变了不同的xgboost参数，但是回测结果一直是如图所示，一个小数点都不变{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=1295616f-94b0-4

新手想问一下在trade运行中，这个错误是什么意思，需要在什么地方改正

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执行dai.query时报错 <OSError: Could not connect to socket /var/app/data/bigma/sockets/bigma>，能否解答一下是什么原因？