请问如何在回测模块中添加代码，实现每天开盘时计划买入的股票如果高开9%以上，就取消买入的功能？请平台的技术专家给个代码例子，谢谢

回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次

def m19_handle_data_bigquant_run(context, data):

# 按日期过滤得到今日的预测数据

ranker_prediction = context.ranker_prediction[

context.ranker_prediction.date == data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')]

# 1. 资金分配

# 平均持仓时间是hold_days，每日都将买入股票，每日预期使用 1/hold_days 的资金

# 实际操作中，会存在一定的买入误差，所

小白提问为什么期货双均线突破的实例代码直接可以回测，然而换一个品种就提示出错了

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原来是这样的

instruments = ["SR2309.CZC","C2309.DCE"]

start_date = "2023-03-20" end_date = "2023-05-01" md = M.hftrade.v2(start_date=start_date, #回测开始时间 end_date=end_date, #回测结束时间 instruments=instruments, #合约列表 capital_base=100000, #初始资金 product_type=Prod

回测曲线的相对收益线的计算公式

现在平台的回测模块，显示的数据 ，是扣完 佣金和印花税的数据 ，还是没扣的数据？

比如说，一个策略年化收益测出来 是 1年100% ，这里面扣完 佣金和印花税 可能需要10% ， 那我们平常看到回测模块显示的结果 ，是100% ，还是会显示90%？

2015-06-12 15:00:00+00:00 [{'amount': -96900, 'dt': 2015-06-12 15:00:00+00:00, 'price': 32.619998931884766, 'order_id': 'a619b2d405a64bd7a2693505c9da7fa1', 'commission': 4109.141265449523, 'position_effect': None, 'offset_display': '', 'tran

例如下面这样：

def bigquant_run():
  param_grid = {}
  param_grid['m12.stock_count'] = [5, 10, 20]
return param_grid

试了下，因为不是模块变量，好像不行

或者一次回测能把所有不同股票数的回测都跑出来更好。。。哪位大神教下。。。

你好！请问AI选股策略输入特征无均线特征量，在回测部分特征抽取也是前述特征量，在最后回测部分卖出时想加上均线判断：

2. 生成卖出订单：hold_days天之后才开始卖出；对持仓的股票，按StockRanker预测的排序末位淘汰

if not is_staging and cash_for_sell > 0:
    equities = {e.symbol: e for e, p in context.perf_tracker.position_tracker.positions.items()}
    instruments = list(reversed(list(ra

[2023-04-12 18:00:44.710138] ERROR: moduleinvoker: module name: trade, module version: v4, trackeback: _pickle.UnpicklingError: invalid load key, 'H'.

请问出现这种情况应该怎么解决

获取目前持仓的股票列表时可以使用以下两个接口，他们的区别是什么？

context.perf_tracker.position_tracker.positions.items() context.portfolio.positions.items()

[2023-04-06 08:47:29.518657] INFO: algo: TradingAlgorithm V1.8.9

[2023-04-06 08:47:32.865273] ERROR: moduleinvoker: module name: backtest, module version: v8, trackeback: KeyError: 'data'

[2023-04-06 08:47:32.869303] ERROR: moduleinvoker: module name: trade, module version: v4, trackeback: K

https://bigquant.com/experimentshare/b8dcb35f303e4f16a7e6f5e24d3a704b

我的策略想要调仓周期为5天，想要先卖出转债，再买入转债，让账户始终处于一个满仓状态，可是现在出现卖出后，买入转债仅仅买入10手的情况，想问问在调仓时的代码是哪里写错了吗？

我通过下列代码设置滑点：

context.set_slippage(VolumeShareSlippage(volume_limit=0.1))

回测时发现买入时设置有效，但是卖出时无效。。。

管理员帮忙看看~

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trade回测当中怎么查看目前持有的股票池，并对其进行抛售？

我写了一个很简单的策略，打算我自己的股票历史买卖记录”stock_transaction.csv“，在bigquant上面回测一下。结果报以下错误。有哪位大神帮忙看看怎么解决吗？谢谢！

[2023-05-01 15:15:14.984573] ERROR: moduleinvoker: module name: backtest, module version: v8, trackeback: TypeError: object of type 'NoneType' has no len() [2023-05-01 15:15:14.987319] ERROR: modulein

三种构建大盘风控指标的方法关于LSTM+CNN的模型进行大盘风控的策略代码未找到，能否提供一下，谢谢。

https://bigquant.com/wiki/doc/dapan-zhibiao-fangfa-MoB3kNcAMG

如图，我想对回测模块中的这3个参数进行超参寻优，平台中的超参寻优模块应该怎么编写

INFO order[14:30:00][id:02a6b5,603992.SHA -4341873@MARKET] 这是什么问题？

根据探索：《AI量化策略训练时间如何选择？》策略模版回测报错，请问如何解决？

https://bigquant.com/wiki/doc/celve-shijian-YNns2TC2iH

https://bigquant.com/experimentshare/27ef0ad9e896409bb53ddea1a3a43170

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如题所述，在回测过程中都好好的，一到模拟就出错。请大佬研究研究。

module name: filtet_st_stock, module version: v7, trackeback: ValueError: NaTType does not support strftime

我使用HF Trade模块进行期货回测，不想使用杠杆，即100%保证金交易，如何设置限制呢？

如果在初始函数中使用context.set_max_leverage(1)，运行时会报错：

2023-02-24 17:23:17.721561 strategy strategy exception:Traceback (most recent call last): File "bigtrader/strategy/engine.py", line 715, in bigtrader2.bigtrader.strategy.engine.StrategyEngine._call_str

遇到个不理解的，同一个AI Ranker模型，起始时间一致，结束时间不同，为啥会有这么大的差别，机器不是通过训练集训练之后就把交易模型固定了么？然后通过测试集来进行回测验证。问题是我训练集啥的参数都没变，就变动了一下测试集的终止日期。讲道理应该只是后面的日期范围内的收益率有变动。。。。看看下图，即便是多增加的两个月回测数据，至少前几个月的收益率曲线大体形状应该一致的吧。。

![22年1月4

麻烦工程师小哥看一下

看到好多策略的择时是根据大盘的5日下跌来的，有时候想参考其他的，比如上证是否站上5日线，是否大盘均线交叉等等，由于摸索起来有点困难，希望有大神指导一下，怎么在回测时增加上面的处理，感谢！！！