东方期货指标说明v1.0
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账户指标
| 指标 | 计算方法 |
| 当日权益 | 交割单的balance |
| 当日手续费 | 交割单的fee |
| 当日风险度 | 交割单的risk |
| 当日手续费返还 | 交割单的fee_return |
| 当日利息 | 交割单的interest |
| 当日保证金 | 交割单的margin |
| 当日盈亏 | 按照profit+ interest + fee_return - fee 计算 |
| 累计盈亏 | 交割单的当日盈亏累计求和 |
| 累计手续费 | 交割单的fee累计求和 |
| 累计入金 | 交割单的deposit_withdraw大于0的值求和 |
| 累计手续费返还 | 交割单的fee_return累计求和 |
| 累计利息 | 交割单的interest累计求和 |
| 每日收益率 | (交割单的profit + interest + fee_return - fee) / prev_balance（昨日权益） |
| 净值 | (每日收益率+1)连乘 |
| 当前回撤 | 历史最高净值到当前的回撤比例 |
| 净出入金 | 交割单的deposit_withdraw累计求和 |
| 累计收益率 | 利用每日收益率调用empyrical计算 |
| 年化收益率 | 利用每日收益率调用empyrical计算 |
| 夏普率 | 利用每日收益率调用empyrical计算 |
| 最大回撤 | 利用每日收益率调用empyrical计算 |
| 索提诺 | 利用每日收益率调用empyrical计算 |
| 交易天数 | 交割单的fee（有成交）或者risk（有持仓）不为0的天数 |
| 盈利天数 | 交割单的profit大于0的天数 |
| 亏损天数 | 交割单的profit小于0的天数 |
| 胜率 | 从transaction表计算出的每笔盈亏中，盈利的比例 |
| 每日交易手数 | 交割单的trade_detail中，open_close='Close'的数据的volume之和 |
| 多单平仓盈亏 | 交割单的trade_detail中，open_close='Close'同时df.side=='Sell'的数据profit之和 |
| 多单持仓盈亏 | 交割单的position_detail中，position_side=='Long'的数据profit之和 |
| 多单盈亏 | 多单平仓盈亏+多单持仓盈亏。 |
| 空单平仓盈亏 | 交割单的trade_detail中，open_close='Close'同时df.side=='Buy'的数据profit之和 |
| 空单持仓盈亏 | 交割单的position_detail中，position_side=='Short'的数据profit之和 |
| 空单盈亏 | 空单平仓盈亏+空单持仓盈亏 |
账户组合指标
| 指标 | 计算方法 |
| 当日权益 | 各账户的当日权益乘以权重然后相加 |
| 当日手续费 | 各账户的当日手续费乘以权重然后相加 |
| 当日风险度 | 各账户的当日风险度乘以权重然后相加 |
| 当日手续费返还 | 各账户的当日手续费返还乘以权重然后相加 |
| 当日利息 | 各账户的当日利息乘以权重然后相加 |
| 当日保证金 | 各账户的当日保证金乘以权重然后相加 |
| 当日盈亏 | 各账户的当日盈亏乘以权重然后相加 |
| 累计盈亏 | 当日盈亏累计求和 |
| 累计手续费 | 当日手续费累计求和 |
| 累计入金 | 各账户的deposit_withdraw乘以权重然后相加当作账户组合的入金，对入金大于0的值求和 |
| 累计手续费返还 | 当日手续费返还累计求和 |
| 累计利息 | 当日利息累计求和 |
| 每日收益率 | (组合的当日盈亏 + 当日利息 + 当日手续费返还 - 当日手续费) / 组合的prev_balance（各账户的昨日权益乘以权重然后相加） |
| 净值 | (每日收益率计算+1)连乘 |
| 当前回撤 | 历史最高净值到当前的回撤比例 |
| 净出入金 | 各账户的deposit_withdraw乘以权重然后相加当作账户组合的入金，然后对入金累计求和 |
| 累计收益率 | 利用每日收益率调用empyrical计算 |
| 年化收益率 | 利用每日收益率调用empyrical计算 |
| 夏普率 | 利用每日收益率调用empyrical计算 |
| 最大回撤 | 利用每日收益率调用empyrical计算 |
| 索提诺 | 利用每日收益率调用empyrical计算 |
| 交易天数 | 当日手续费（有成交）或者当日风险度（有持仓）不为0的天数 |
| 盈利天数 | 当日盈亏大于0的天数 |
| 亏损天数 | 当日盈亏小于0的天数 |
| 胜率 | 从transaction表计算出每个账户的盈利的比例，然后求均值，因为胜率是按照每笔成交计算。 |
| 每日交易手数 | 先求出每个账户的trade_detail中，open_close='Close'的数据的volume之和，然后再按照权重求和 |
| 多单平仓盈亏 | 先求出每个账户的trade_detail中，open_close='Close'同时df.side=='Sell'的数据profit之和，然后再按照权重求和 |
| 多单持仓盈亏 | 先求出每个账户的position_detail中，position_side=='Long'的数据profit之和，然后再按照权重求和 |
| 多单盈亏 | 多单平仓盈亏+多单持仓盈亏。 |
| 空单平仓盈亏 | 先求出每个账户的trade_detail中，open_close='Close'同时df.side=='Buy'的数据profit之和，然后再按照权重求和 |
| 空单持仓盈亏 | 先求出每个账户的position_detail中，position_side=='Short'的数据profit之和，然后再按照权重求和 |
| 空单盈亏 | 空单平仓盈亏+空单持仓盈亏。 |
| 持仓时长对应盈亏 | 每个账户盈亏乘以权重之和。 |
说明：
权重：账户组合下某账户的配置系数/该账户组合下sum(各账户的配置系数)
策略指标
| 指标 | 计算方法 |
| 当日手续费 | 从策略信息表找到对应策略的trade_detail，然后取fee的值。 |
| 累计手续费 | 当日手续费累计求和。 |
| 当日盈亏 | 平仓盈亏+持仓盈亏。平仓盈亏等于从策略信息找到对应交割单的trade_detail，求profit之和。持仓盈亏等于策略找到对应的position_detail，求profit之和。然后再减去手续费，加上手续费返还。 |
| 累计盈亏 | 当日盈亏累计求和。 |
| 多单平仓盈亏 | 从策略信息找到对应交割单的trade_detail，open_close='Close'同时df.side=='Sell'的数据profit之和。 |
| 多单持仓盈亏 | 从策略信息找到对应交割单的position_detail中，position_side=='Long'的数据profit之和。 |
| 多单盈亏 | 多单平仓盈亏+多单持仓盈亏。 |
| 空单平仓盈亏 | 从策略信息找到对应割单的trade_detail中，open_close='Close'同时df.side=='Buy'的数据profit之和。 |
| 空单持仓盈亏 | 从策略信息找到对应交割单的position_detail中，position_side=='Short'的数据profit之和。 |
| 交易天数 | 策略对应的trade_detail中fee不为0，或者持仓盈亏不为0的天数。 |
| 持仓盈亏 | 从策略信息找到对应交割单的position_detail中的profit之和。 |
| 盈利天数 | 当日盈亏大于0的天数。 |
| 亏损天数 | 当日盈亏小于0的天数。 |
| 胜率 | 从策略找到对应transaction表计算出盈利的比例。 |
| 盈亏比例 | 从策略找到对应transaction表，计算盈利的均值和亏损均值的比值。 |
| 交易手数 | 交割单的trade_detail中，open_close='Close'的数据的volume之和。 |
| 持仓时长对应盈亏 | 每个策略根据transaction表中持仓时长计算对应的盈亏。 |
| 净值 | 1）策略的初始资金是message表的commission_字段。<br>2）策略的每日净盈亏 = 当日盈亏 + 当日手续费返回 - 当日手续费<br>3）每日净盈亏的累计求和就可以算出策略的每日balance<br>4） 每日收益率 = 当日balance / 昨日balance<br>5）净值 = (每日收益率+1)连乘 |
策略组合指标
| 指标 | 计算方法 |
| 当日手续费 | 各策略的当日手续费乘以权重然后相加。 |
| 累计手续费 | 各策略的累计手续费乘以权重然后相加。 |
| 当日盈亏 | 各策略的当日盈亏乘以权重然后相加。 |
| 累计盈亏 | 各策略的累计盈亏乘以权重然后相加。 |
| 多单盈亏 | 各策略的多单盈亏乘以权重然后相加。 |
| 空单盈亏 | 各策略的空单盈亏乘以权重然后相加。 |
| 持仓盈亏 | 各策略的持仓盈亏乘以权重然后相加。 |
| 交易天数 | 策略组合的当日手续费不为0，或者持仓盈亏不为0的天数。 |
| 盈利天数 | 当日盈亏大于0的天数。 |
| 亏损天数 | 当日盈亏小于0的天数。 |
| 胜率 | 各策略胜率的均值，因为胜率是按照每笔成交计算。 |
| 盈亏比例 | 各策略的盈亏比例乘以权重然后相加。 |
| 交易手数 | 各策略的交易手数乘以权重然后相加。 |
| 持仓时长对应盈亏 | 各策略的持仓时长盈亏乘以权重然后相加。 |
| 净值 | 各策略的每日balance乘以权重相加为组合的balance，后面跟单策略计算方法一致，可以根据balance求出净值。 |
说明：
权重：策略组合下某策略的配置系数/该策略组合下sum(各策略的配置系数)