期货
期货量化交易是一种利用计算机程序和数学模型来执行交易决策的方法，主要应用于期货市场。这种交易方式通过先进的数学模型替代人为的主观判断，并结合计算机技术从历史数据中挖掘有效的交易规律，以制定交易策略。其核心目标是减少人为情绪的干扰，提高交易效率和成功率，实现稳定且可持续的盈利。 在期货量化交易中，交易者会依靠计算机程序对市场数据进行实时监控和分析，当市场条件符合预设的交易策略时，程序会自动执行买入或卖出指令。这种交易方式具有以下几个显著特点： 纪律性：量化交易严格按照模型的运行结果进行决策，避免了人为判断中的贪婪、恐惧等心理弱点，确保了交易的一致性和纪律性。 系统性：量化交易通过全面分析市场数据，捕捉多种可能的交易机会，而不是局限于某一特定方面。 套利思想：量化交易往往利用市场中的价格差异或波动来获取利润，体现了套利的基本思想。 概率取胜：量化交易不追求单次交易的最大收益，而是通过多次交易来实现总体上的盈利，体现了概率取胜的原则。 在实际应用中，期货量化交易需要交易者具备一定的数学、统计学和计算机编程知识。同时，由于市场环境的不断变化，交易者还需要定期对模型进行回测和调整，以确保其持续有效。 此外，值得注意的是，虽然量化交易具有诸多优势，但也存在一定的风险。例如，模型可能无法适应市场的极端波动，或者由于数据错误、系统故障等原因导致交易失误。因此，在使用量化交易时，交易者需要保持谨慎，并充分了解其潜在风险。
【平台使用】请教回测引擎使用
策略请求接口
order(symbol, volume, price, order_type=OrderType.LIMIT, offset=Offset.NONE)
- 下单[股票、期货]，必须指定标的、下单数量、下单价格
想要每次以当日开盘价购入10手,文档里写必须指定下单价格。价格可以不输入，自动获取么？
\
更新时间：2025-02-16 02:55
【指标定制】期货如何获取持仓成本？
1、如何获取持仓成本？
通过context.portfolio.positions 得到一个字典，
例如{'FG9999.CZC': FuturePosition(bktfut,FG9999.CZC,current_qty:(4, 0),avail_qty:(4, 0),last_price:1748.0), }
但是这个没有成本价格，在哪里获取成本？
2、如何获取持仓数量
context.portfolio.positions['FG9999.CZC'].avail_qty[0]?
更新时间：2025-02-16 02:29
【平台使用】请问期货的分钟线数据最早是从2010年开始吗？
请问期货的分钟线数据最早是从2010年开始吗？我看数据文档说是2005年开始，但是用DataSource("bar30m_CN_FUTURE")
取30分钟线的时候发现2010年之前的数据是没有的，是我函数用错了吗，还是数据本身就是从2010年开始的
更新时间：2025-02-16 02:06
【其他】期货会员持仓量化策略
期货会员持仓数据表**(cn_future_member_position)提供了各个期**货会员的多空持仓量，能否构建一个策略，对沪深300 IF, 上证50 IH, 中证500 IC 三个品种，挑选出哪些会员看多或看空的成功率最高，哪个会员成功率最低？这样对后市的方向判断很有帮助，感谢
更新时间：2025-02-16 01:28
【平台使用】期货日内分钟K线图
问题
麻烦，问一下，期货日内分钟K线图画的时候出现这个错误，怎么解决完善？
策略
https://bigquant.com/experimentshare/d01379a313004a6895b7644f8f0ec144
\
更新时间：2025-02-16 01:07
【其他】示例代码直接可以回测，然而换一个品种就提示出错了
小白提问为什么期货双均线突破的实例代码直接可以回测，然而换一个品种就提示出错了
\
原来是这样的
instruments = ["SR2309.CZC","C2309.DCE"]
start_date = "2023-03-20" end_date = "2023-05-01" md = M.hftrade.v2(start_date=start_date, #回测开始时间 end_date=end_date, #回测结束时间 instruments=instruments, #合约列表 capital_base=100000, #初始资金 product_type=Prod
更新时间：2025-02-15 15:38
【其他】HF Trade模块期货回测如何实现无杠杆交易？
我使用HF Trade模块进行期货回测，不想使用杠杆，即100%保证金交易，如何设置限制呢？
如果在初始函数中使用context.set_max_leverage(1)，运行时会报错：
2023-02-24 17:23:17.721561 strategy strategy exception:Traceback (most recent call last): File "bigtrader/strategy/engine.py", line 715, in bigtrader2.bigtrader.strategy.engine.StrategyEngine._call_str
更新时间：2025-02-15 14:59
【平台使用】期货不能用代码列表这种组件吗？
输出：：：
\
更新时间：2025-02-15 14:25
【平台使用】有期货相关的AI策略吗？
求一个范例，谢谢
更新时间：2025-02-15 14:22
【其他】怎么做股指期货的对冲回测
请问下：我有个普通策略，此时要测试加入股指期货卖空对冲，要如何做才可以实现回测
更新时间：2025-02-15 13:59
【平台使用】期货市场基础特征抽取缺失数据
更新时间：2025-02-15 13:34
期现套利策略-期货日频_new
更新时间：2024-08-06 10:19
HFTrade使用文档
交易引擎介绍
HFTrade是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的高频量化交易策略编写、回测分析、模拟测试和实盘交易的工具。
支持的品种
股票、基金、期货，可转债，未来会支持期权、债券、两融
交易频率
日线、分钟、Tick、逐笔
策略编写
策略程序架构
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| initialize | 策略初始化函数，只触发一次。可以在该函数中初始化一些变量，如读取配置等 |
| before_trading | 策略盘前交易函数，每日盘前触发一次。可以在该函数中一些启动前的准备，如订阅行 |
更新时间：2024-06-18 10:48
12.24策略会预告：期货高频因子策略
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1p14y1K7mp/
介绍
−EMA(close,26)
DEM=EMA(DIF,9)
DIF从下而上穿过DEA，买入开仓；
DIF从上往下穿过DEA，卖出开仓；
策略构建步骤
- 确定期货合约和回测时间 通过证券代码列表输入要回测的期货合约，以及回测的起止日期
- 确定买卖条件信号 通过自定义Python模块m4获取合约基础数据，通过自定义Python模块m1获取DIF和DEA指标数据； 在输入特征列表中通过表达式引擎定义 buy_condition=where((shift(DIF,1) >
更新时间：2024-05-24 11:00
商品期货策略-ATR通道突破策略
旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
\
背景知识
真实波动幅度均值（ATR）是由威尔斯·威尔德（J. Welles Wilder）在其1978年所著的《技术分析中的新概念》（'New concepts in Technical Trading Systems” 1978, ISBN 0-89459-027-8）一书中首先提出的，这一指标主要用来衡量证券价格的波动。因此，这一技
更新时间：2024-05-20 06:27
深度学习在期货高频上的应用示例
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-17 02:54
【历史文档】高阶技巧-自定义行情数据回测示例
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-16 03:29