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可以对接自研量化平台

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https://bigquant.com/codeshare/d92a15b1-7130-4fed-b15e-fe48f7b15972

没有10月13和16号的数据

问题

麻烦，问一下，期货日内分钟K线图画的时候出现这个错误，怎么解决完善？

策略

https://bigquant.com/experimentshare/d01379a313004a6895b7644f8f0ec144

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小白提问为什么期货双均线突破的实例代码直接可以回测，然而换一个品种就提示出错了

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原来是这样的

instruments = ["SR2309.CZC","C2309.DCE"]

start_date = "2023-03-20" end_date = "2023-05-01" md = M.hftrade.v2(start_date=start_date, #回测开始时间 end_date=end_date, #回测结束时间 instruments=instruments, #合约列表 capital_base=100000, #初始资金 product_type=Prod

我使用HF Trade模块进行期货回测，不想使用杠杆，即100%保证金交易，如何设置限制呢？

如果在初始函数中使用context.set_max_leverage(1)，运行时会报错：

2023-02-24 17:23:17.721561 strategy strategy exception:Traceback (most recent call last): File "bigtrader/strategy/engine.py", line 715, in bigtrader2.bigtrader.strategy.engine.StrategyEngine._call_str

请问期货的分钟线数据最早是从2010年开始吗？我看数据文档说是2005年开始，但是用DataSource("bar30m_CN_FUTURE")

取30分钟线的时候发现2010年之前的数据是没有的，是我函数用错了吗，还是数据本身就是从2010年开始的

输出：：：

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求一个范例，谢谢

请问下：我有个普通策略，此时要测试加入股指期货卖空对冲，要如何做才可以实现回测

策略请求接口

order(symbol, volume, price, order_type=OrderType.LIMIT, offset=Offset.NONE)

• 下单[股票、期货]，必须指定标的、下单数量、下单价格

想要每次以当日开盘价购入10手,文档里写必须指定下单价格。价格可以不输入，自动获取么？

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概览

• 时间序列和平稳性研究
• 配对交易研究
• 数据货币期货配对交易研究

(持续更新中)

时间序列数据

时间序列数据是单一变量按时间的先后次序产生的数据，是投资研究中最常见的一类数据。

如下为数字货币合约ETHUSDT的分钟行情数据，这是一个典型的时间序列数据

import dai

df = dai.query("""
SELECT close FROM cc_binance_future_um_bar1m
WHERE date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-01-31' AND instrument = 'E

问题

这个模型克隆后无法运行，和视频讲解也不太一样，能给个完整版本供学习吗？谢谢

https://bigquant.com/wiki/doc/shendu-qihuo-shili-wXlpMm48hG

TypeError Traceback (most recent call last) <ipython-input-2-55d0e540611d> in <module> 245 ) 246 --> 247 m20 = M.cached.v3( 248 input_1=m24.data, 249

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/0527a8c8-9944-4c74-b845-2068dce50bd1

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摘要

我们在本篇报告中将目光聚焦于日内价量信息和交易特征，使用分钟数据构建一系列高频因子，并对比各因子在股票和期货中的表现

高频因子分类

高频因子可以分为收益率分布、成交量分布、量价复合、资金流和日内动量等几个主要的类别，各类因子还可以做进一步的细化，例如收益率分布因子包括已实现偏度、已实现峰度和上下行波动率等。

收益率分布因子

高频偏度和下行波动占比具有显著的选股效果，多空组合月均收益差分别为1.45%和1.87%，因子IR分别为2.61和3.31。因子在股票中均呈现出反转效应，即高频偏度小、下行波动占比高的股票未来收益表现更好，而在期货中呈现出动量效应，即高

摘要

我们在本篇报告中将目光聚焦于日内价量信息和交易特征，使用分钟数据构建一系列高频因子，并对比各因子在股票和期货中的表现。

高频因子分类。高频因子可以分为收益率分布、成交量分布、量价复合、资金流和日内动量等几个主要的类别，各类因子还可以做进一步的细化，例如收益率分布因子包括已实现偏度、已实现峰度和上下行波动率等。

收益率分布因子。高频偏度和下行波动占比具有显著的选股效果，多空组合月均收益差分别为1.45%和1.87%，因子IR分别为2.61和3.31。因子在股票中均呈现出反转效应，即高频偏度小、下行波动占比高的股票未来收益表现更好，而在期货中呈现出动量效应，即高频偏度大、上行波动

摘要

前言

东吴金工推出“高频价量相关性拥抱CTA”系列研究，旨在将技术分析的方法应用到CTA策略的构建。作为系列研究第一篇，本报告从最基本的价量关系入手，捕捉高频价量相关性中蕴含的多空信息，构建稳健有效的CTA交易策略

本文简介

在以往的价量研究中，量的选择大多只停留在成交量的层面。然而，持仓量作为衍生品的特色，往往蕴藏了许多有别于成交量的信息。本研究聚焦高频数据，通过修正期货的日内分时持仓量，挖掘成交价与修正持仓量相关系数中的多空信号

修正后持仓量

原始的日内持仓量，呈现出先下降后上升的“山谷”形态。然而，与直观感受相反，持仓量下降代表T+0交易者

问题

我发现2017年6月30日之前期货连续合约代码为不带8888格式，例如：RB.SHF，之后更新为RB8888.SHF。 我可以通过D.features()，M.derived_feature_extractor.v2()等函数读出RB.SHF的期货因子和衍生指标，截至2017年6月30日，但无法读出RB8888.SHF合约的因子和衍生指标。 请问：怎么读出RB8888.SHF合约最新的因子和衍生指标？

以下代码可以获取到指定股票的预计算因子数据，但是替换成期货数据就不行了，期货数据有另外的调取方法吗？

#可以获取 D.features( instruments=['000001.SZA'], start_date='2022-01-01', end_date=None, fields=[ 'amount_0', 'close_0' ])

#获取不到 D.features( instruments=['AG2209.SHF'], start_date='2022-01-01', end_date=None, fields=[ 'amount_0', 'close_0' \

https://bigquant.com/experimentshare/dec76184070c45f1a9293794b0ca90ae

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问题

顺道问下如何设置指购买主合约

解答

这个是模板策略，该模板不支持批量合约回测哦，需通过证券代码列表指定回测的期货合约

模板需要在代码列表模块里面指定固定合约才行。不填的话默认是传入所有合约。

如果要指定主力合约，8888的是主力连续但是价格在主力切换日有跳变，可以使用9999的前复权数据，价格是以最新主力合约价格为准，价格连续没有跳变，所以可以仿照下图在代码列表模块中填入RB9999.

问题

请问深度学习预测值需要输出两个数据需要改动哪些设置

比如期货的多空两个预测值 df['return'] = df['label'] =

如上图所示，计算收益率时会将股票价值与现金求和，

如果我持仓期货的话，期货价值是会按市值来算吗，还是会按照考虑保证金后的数值来算呢

策略

https://bigquant.com/experimentshare/bf22b9c9879a486e95471d32a2208c9e

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运行不了：

https://bigquant.com/experimentshare/b70938db6a534ecfb6ade2556e401ef4

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期货标的本身有杠杆属性，那请问计算期货的基准收益会考虑杠杆吗