【历史文档】策略示例-R-Breaker日内期货交易策略-分钟 v1.0
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指标计算规则
- 计算出六个指标，从大到小依次为：
- 中心价位P = （H + C + L）/3
- 突破买入价 = H + 2P -2L
- 观察卖出价 = P + H - L
- 反转卖出价 = 2P - L
- 反转买入价 = 2P - H
- 观察买入价 = P - (H - L)
- 突破卖出价 = L - 2(H - P)
策略构建步骤
确定股票池和回测时间
通过证券代码列表输入回测的起止日期
确定买卖原则
- 空仓时：突破策略 空仓时，当盘中价格>突破买入价，则认为上涨的趋势还会继续，开仓做多； 空仓时，当盘中价格<突破卖出价，则认为下跌的趋势还会继续，开仓做空。
- 持仓时：反转策略 持多单时：当日内最高价>观察卖出价后，盘中价格回落，跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即做空； 持空单时：当日内最低价<观察买入价后，盘中价格反弹，超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即做多。
回测
- 通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点；
- 通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号，按照买卖原则执行相应的买入/卖出/调仓操作。
策略详情
https://bigquant.com/experimentshare/e47e6c8e1a924b4fbc4691f203614762
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