ESG量化：可持续投资的量化方法
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The Quantitative Approach for Sustainable Investing
作者：Sorensen E,Chen M, Mussalli G.
出处：The Journalof Portfolio Management，2021-08
摘要
ESG（也称为环境、社会和治理）投资目前引起投资界的浓厚兴趣。在本文中，作者考虑了与 ESG 投资相关的突出挑战以及量化方法如何解决这些挑战。与可持续投资的基本方法相比，作者认为定量方法有几个优点：这些方法可以建立并扩展现代投资组合理论的庞大分析工具箱，将投资者偏好纳入投资组合构建；这些方法可以利用最近的数据爆炸来深入了解许多无形的可持续性指标；定量方法没有黑匣子标签。相反，用于构建定量系统的主观判断是必不可少的。深思熟虑的分析系统可以应用于大量股票，也可以利用定量方法来预测流行的 ESG 供应商评级。虽然现在还处于量化可持续投资的早期，但作者相信这些优势将证明量化方法在可持续投资中的价值。
正文
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