行业轮动策略是一种量化交易策略,旨在通过在不同行业之间进行资金分配,捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出,经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业,因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整,那会取得还不错的投资效果。与单纯持有某个行业或个股相比,行业轮动策略通过分散投资风险,提高了组合的抗风险能力,并且能够在不同的市场环境中寻找最佳的投资机会。
本策略是曾经在社区里的一个策略复现而来,策略链接为:<https://bigquant.com/wiki/doc/v10-uKB4qr0I
更新时间:2025-04-20 03:29
更新时间:2025-04-15 07:19
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2021年7月8日Meetup模板:
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风控和择时:情绪周期如何用于追涨策略
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20210624 Meetup 策略案例
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2020年我们开展了近半年的Meetup,共11场Meetup活动,90个问题,7场专题,持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年,Me
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高频动量策略与主观超短交易
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AI量化Meetup 2021年1月28日期问题,配合视频更容易理解。视频详见:
https://bigquant.com/experimentshare/5dd6b4f7a29d4c5d827aeeff05816cfd
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我试过用stockrank来标注做空股票和期货,(默认参数,回测做空的代码都写好)标注上加-,如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2),随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好,大多数情况甚至连正收益都达不到,而做多好多都轻松取得正收益,是算法的特性还是有其他窍门?
https://www.bilibili.com/video/BV1Ny4y1E7KJ
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预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
[ht
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本期提问者:bq22fw19、bq61ym2n、1855680***、bqhz06vb
利用市场信息进行量化投资主要涉及以下步骤:
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