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期货会员持仓量化策略

由bq183h5d创建，最终由small_q更新于2023-11-27 05:57 被浏览 22 用户

期货会员持仓数据表(cn_future_member_position)提供了各个期货会员的多空持仓量，能否构建一个策略，对沪深300 IF, 上证50 IH, 中证500 IC 三个品种，挑选出哪些会员看多或看空的成功率最高，哪个会员成功率最低？这样对后市的方向判断很有帮助，感谢

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评论

很好的想法，但是如何判断某会员的成功率高或者低？而且有些做空只是中性策略用来对冲的，并不表示一定看空。
看他当天加空单后第二天指数是否下跌。确实空单的数量长期是多过多单的，看增减仓的数量可能好点

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