交易系统（入门篇）
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摘要
在水木股版上看到的一个交易系统帖子，适合初学股票投资的人，整理下来
作者在2014年进入A股市场，后来也逐渐开始做期货、外汇、加密货币等品种。
这些年我一直想找到一个完美的交易系统，这里对完美的定义是：不受时间、空间、对象、条件的限制。
说白了就是现在好用，将来也好用；A股好用、美股也好用； 股票基金债券好用，期货外汇加密货币也好用； T+1有涨跌停好用，T+0没有涨跌停也好用……
这个过程非常的艰辛，这里不展开，一句话，该走的弯路都走过。下面直接进入正题。
整体框架
这个蓝框的部分，是主要框架。 这个图，从下往上看，是我的交易认知逐步提升的过程，在这个升级的过程中，我会经常产生一种错觉：总觉得自己离成功只差一点点了。突破瓶颈以后，才意识到有一个更高层面的东西没有被我认知到。
下面我结合自己的经历按照从下往上的方向介绍我的交易系统。
仓位和资金管理
- 最重要，但又没太多可说的
- 交易初体验：我在2014年入市，当时跟着一个高手抄作业，也就是和他同时买、同时卖。他让我用固定的仓位做，但是我总是控制不住地根据消息和自己的情绪去加减仓位，半年以后，他翻了一倍，我还亏了。
- 阶段认知：牛市亏钱只有一种亏法，就是把仓位做反了，轻仓赚钱，重仓亏钱。所以我开始用固定的仓位买股票，平等地对待每一次交易。
技术操作
一直跟着别人抄作业也不是个办法，我需要找到自己的交易方法。
路线选择：投资or交易？ 然后我就面临投资还是交易的路线问题。
在做了一番研究之后，我搞清楚了投资和交易本质的区别。 自我意识是投资者的人是这样算账的：我有多少套房产，我的股票市值是多少，我一年收多少房租，拿多少分红； 自我意识是交易者的人是这样算账的：我本金是多少，我今年的收益率是多少。 所以投资以资产计价，靠资产增值和利息获利。交易以货币计价，单纯地靠价格的波动获利。
我是一个普通人，没有资金、信息和人脉优势，只能走交易路线，而且到一定程度以后，投资和交易之间的界限会越来越模糊。
术法
我在术法这里浪费的时间最多，很多次都走进死胡同里。
术法的重要性 所以很多交易高手经常说技术不重要，但是对于新手入门来说，非常重要。 就好比我们小学都背过乘法口诀表，但是外国人没有背过，这就造成了外国人觉得中国人数学都很好，中国人觉得外国人数学都不好的刻板印象。其实我们自己都很难意识到，是我们小学背的乘法口诀表发挥了重要的作用。
术法的作用在于对术法底层逻辑的自信，我相信我才敢用。术法的底层逻辑可以基于价量博弈/平均成本/历史回测/全分类，取决于我自己是个什么样的人。比如之前带我的人，他是一个精通价量博弈的高手，我跟他玩格斗游戏，他总是能猜中我的心理，打得我毫无还手之力。 后来我也尝试通过编程把我的方法用过去5年的数据进行测试，获得成功率和盈亏比的数据，但在百年未有之大变局、武汉封城这类事件发生以后，5年的历史数据就显得非常单薄了，我的账户资金有点多，这让我坐立不安，晚上睡不着觉。
术法自信的来源——底层逻辑（全分类） 最后我用全分类作为术法的底层逻辑，建立了术法上的自信。 不是说其它的底层逻辑不好，术法到最后都是殊途同归的，但我是一个理工男，我的世界观决定了我只能通过这种认知来建立术法上的自信。
这里简单介绍一下全分类的逻辑： 先来思考两个问题，（1）波动究竟是一个什么样的存在？（2）我们如何操作波动？
我们打开任意一个品种的任意周期，用一根黄色的均线来模拟波动，再用一根白色的均线来确认黄色均线的高低点。 用红圈标出所有的交叉，把交叉附近黄线的高低点都严丝合缝地连起来。
我们可以观察到明显的规律：波动就是上下上下上下无限循环，每一段上涨的终点，就是下一段下跌的起点；每一段下跌的终点，就是下一段上涨的起点。这样我们就定义出了波动的基本单位也是我们操作的基本单位——段。
必要条件——成功率与盈亏比的平衡 段，就可以直接操作，比如可以操作一个交叉，交叉是段起点的确认点。 很多人喜欢去诟病指标的滞后性，却不提指标的优点还有解决滞后性的办法，比如我想做一个2日线的交叉，我可以且必须提前进，比如日交叉的时候就满仓，也可以提前到更早。 这就是必要条件：有日线叉不一定有2日线叉，但2日线叉一定从日线叉开始。 如果我把2日线叉定义为100%的成功，那么越提前的交叉进入，成功率越低，盈亏比越大。 所以，一般来说，成功率和盈亏比此消彼涨，具体应该选择一个什么样的成功率和盈亏比，我们后面再讲。
进一步分类——趋势与盘整的定义 我们假想前面历史上的段都画出来了，完成了全分类，接下来进一步分类。
找出所有三个段组成的这两种图形：一个高点比一个高点低，一个低点比一个低点高（收口盘整）；一个高点比一个高点高，一个低点比一个低点低（开口盘整）。这两种图形，我们定义为盘整。
那么剩下的部分，就是高点和低点都越来越高，或者高点和低点越来越低，可以是三段、五段、七段、九段……我们把这两种图形定义为趋势（上涨、下跌）。
打开交易软件：它在上涨；换个周期，它在下跌。 对于新手来说，这是一个非常重要的交易认知：价格可以同时上涨和下跌。这种认知似乎违背了常识，它带来的震撼和我上学的时候，双缝干涉实验、测不准原理给我的震撼是一样的。 所以为什么波浪理论千人千浪？因为每个人对波动和趋势的定义不同，用的参数不同，看的周期不同。 认知到了这一步，就算是交易入门了。
定义买卖点
为了便于操作，接下来我们定义买卖点。
第一买卖点：趋势背驰点 以下跌趋势做涨为例。 最近的一个下跌段（可以是三、五、七、九）创新低，比前一个下跌段的面积小，叫做背驰，这里产生一个上涨段，我们去操作这个金叉，就是第一买点。
第二买卖点：趋势破坏点 还是以下跌趋势做涨为例。
（1）次低点。最近的一个下跌段（可以是三、五、七、九）不创新低，这里产生一个反向段，我们去操作这个金叉，就是第二买点（次低型）。
（2）小转大。我们引入一根高级别的粉色均线，黄线和粉线的金叉就是第二买点。
第三买卖点：趋势延续点 还是以做涨为例。当黄线在粉线上方下跌，在黄线和粉线快要死叉时，去操作一个白线和黄线的金叉，就是第三买点。
盘整型买卖点：三段盘整反向 还是以做涨为例。当黄线与粉线快要形成第二卖点时（小转大型），我们看这里其实是一个收口型盘整，去操作一个白线和黄线的金叉，就是三段盘整反向。
术法简化
熟练以后，术法可以简化成像乘法口诀表一样： 三段（以上）背驰可叉 五段（以上）可叉 相邻周期交叉可叉
可以白黄组合，也可以黄粉组合
具体的案例
上证指数
文华商品指数
道琼斯
比特币
阶段认知和疑惑
理解了波动是怎样的一种存在，我意识到自己交易入门了，从稀里糊涂地亏钱，到明明白白地亏钱。 接下来我走进了一个误区，试图靠多种术法叠加去提高成功率，从而实现更大的、更稳定的盈利，结果把自己局限到术法里，学得越多亏得越多。 我用了好几年才走出这个误区。