129-多空对冲的AI期货策略
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策略简介
该策略为期货多空对冲策略,做多的同时也做空,赚取Alpha对冲收益,信号由算法产生。
标的
商品期货合约
信号产生
将股票市场的成熟算法StockRanker应用在期货市场,根据StockRanker算法预测未来1小时商品期货的涨跌,做多涨幅排序第1的期货品种,做空涨幅排序倒数第1的期货品种。
回测频率
1分钟K线
案例详情
输入特征模块,利用表达式构造特征,过滤条件来筛选期货。因为加工的是分钟频因子,因此读取分钟表。注意,m1和m2都是输入特征模块,都需要读取cn_future_bar1m的数据。
因为是分钟策略,所以数据抽取时,需要填写更详细的日期格式。
修改BigTrader回测模块,因为是分钟策略回测,我们需要设置回测频率参数为 minute
同时,日频策略回测我们不需要订阅策略,但分钟频或tick回测,为避免一次性读取数据影响回测性能,我们需要在盘前处理函数中进行数据订阅(subscribe_bar)
策略源码
https://bigquant.com/codesharev3/a7a45d89-b05e-4ca5-a910-e27aca6703a9
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