119-动量策略

由xyz142创建，最终由small_q更新于2024-05-10 02:48 被浏览 313 用户

策略介绍

动量策略指的是投资者跟随市场的大势、根据投资品的上涨或者下跌趋势做出相应的做多、做空交易。因此，动量策略又叫**趋势追踪（trend following）**策略。

策略流程

动量策略的核心是“追涨避跌”。具体来说，这种策略会：

1. 选择时间窗口：确定回顾期（过去 20 个交易日）来计算资产的回报率。
2. 计算动量：一般是通过资产的收盘价来计算这个时间窗口内的回报率。
3. 排名资产：根据计算出的回报率对所有考虑的资产进行排名。
4. 构建投资组合：选择表现最好的一部分资产进行买入（排名前 10，等仓位分配）

策略实现

A股-基础选股模块

• 在”交易所“一栏中，取消勾选”北交所“
• 在”上市板块“一栏中，取消勾选”北交所“
• 在”ST状态“一栏中，取消勾选”ST“与”*ST“
• 最后勾选”过滤停牌“
• 其他选项保留默认

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输入特征模块

• 将过去20个交易日表现作为score, c_rank(close / m_lag(close, 20)) AS score

• 过滤掉新股

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数据抽取模块

• 将数据抽取出来，在这当中设置起始时间为2021-01-01，结束时间为2024-01-01

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BigTrader模块

• 最后，我们在m4”BigTrader“模块中，实现交易逻辑，设置调仓周期为20天，买卖点均为开盘价。

  

策略代码

https://bigquant.com/codesharev2/de7c1a3c-a5dc-4e28-b925-be49dc1979fe

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