风险平价ETF躺盈策略

一、引言

1.1 全天候策略来源

花开花落,四季有轮回;潮涨潮退,江海有节律;牛熊交替,金融有周期。你是否曾憧憬,能有一套投资策略

由bq9e696k创建,最终由bq9e696k更新于

请教这个策略如何剔除科创板、北交所,只保留主板数据

你好,我修改了这个策略的代码,想只保留主板的数据,但是运行回测数据没有变化,是什么原因呢?

策略:

[https://bigquant.com/codesharev3/fc26699e-a006-4e90-8609-8ebcbee38ff6](https://bigquant.com/codes

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因子分析

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[https://bigquant.com/codeshare/013e4881-edcc-42b0-8944-60b97980eb5a](https://bigquant.com/codeshare/013e4881-edcc-42b0-8944-60b97980e

由small_q创建,最终由bqixstqk更新于

策略分享—基于StockRanker模型和排序学习的选股策略

0. 策略名词解释

(1)StockRanker模型 (LightGBM Ranker模型)

StockRanker 在bigquant平台支持排序、回归、二分类、log loss四种算法。而在排序算法中: 使用 LightGBM 提供的排序模型(LightGBM Ranker

由bq0m8rec创建,最终由bq0m8rec更新于

金工市场周期系列研究:市场拐点的判断方法 华泰证券_20180507_

摘要

基于市场周期规律与同比序列42个月短周期状态判断“牛熊”拐点在华泰金工周期系列研究的基础上,通过信号处理、统计检验等手段,证明指数同比序列的42个月短周期决定了市场“牛熊”状态,并进一步通过数学推导、实证检验证明同比序列42个月周期领先于价格序列4.5个月。 以此为基础,提出同比序列的

由small_q创建,最终由bq2plr4e更新于

策略分享—基于LightGBM模型和超参优化的收益率预测策略

0.策略名词解释

(1)LightGBM模型

LightGBM(Light Gradient Boosting Machine)是微软开源的一种基于梯度提升框架的高效实现。它主要用于机器学习中的监督学习任务,如分类、回归和排序等问题。本策略中使用的是回归。

githu

由bq0m8rec创建,最终由bq8buwub更新于

好基优选·多因子动态智能轮动

一、基金池

标普500

纳指ETF

300ETF

创业板

嘉实原油

豆粕ETF

黄金ETF

恒生科技

优点

  1. 地域分散:覆盖中美市场(标普 500、纳指、300ETF、恒生科技),对冲单一国家风险。
  2. 资产多元:股票(权益)+ 原油 / 黄金

由bq9e696k创建,最终由bqv93dy2更新于

【平台使用】文件单更新时机

文件单中有两个重要的文件:position_data.txt和fund_data.txt

我遇到了一个问题,就是当前持仓这个position_data.txt文件有个字段是可用数量,如果昨天14:56做了文件单交易,也是更新的昨天,假设昨天刚买入一笔,那么昨天14:56的时候最后一次更新,这些刚买

由bq2s8i5k创建,最终由yzhzheng2更新于

AI+涨停板特征提取

策略简介

本策略是一个基本的StockRanker策略,使用的因子除了一些基本的量价指标、技术指标、财务指标之外,我们加入了涨跌停的因子,由于涨跌停price_limit_status这个字段的含义是等于1表示跌停、等于2表示非涨跌停、等于3表示涨停,因此我们将过去10日的涨跌停状态相加的话

由small_q创建,最终由bqv93dy2更新于

【代码报错】IDE报错,代码被删

111q

出现这个错误之后,代码就被清空了,一行都没有。。。是平台出问题了吗?能否回滚?

由william_gan创建,最终由bqv93dy2更新于

【指标定制】怎么写一个因子

如何写一个因子,判断一个股票20天内是否有涨停?

我现在这么写老是报错

m_sum(IF(close>m_lag(close,1)*1.09,1,0),20) as f1

由davidshi创建,最终由bqv93dy2更新于

深度学习策略分享_0716直播

点击此处查看直播回放:<https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+l07161+2025-07/courseware/ce529a33abd9458385d0a594a379014e/dddb404e6d774d2c8a8d33415

由small_q创建,最终由small_q更新于

【平台使用】关于盈亏金额和收益率的计算

回测模块中,有一笔这样的单子引起了我的关注,应该不是个例。我们来看这笔5100股买入-卖出的订单\n根据上图信息\n买一只股票5100股,买入价

由bq2s8i5k创建,最终由small_q更新于

【平台使用】我需要一个数据封装代码版的

现在平台只有可视化数据封装的示例 ,能否搞一个代码版的数据封装示例,我好发布到策略社区去。类似这种数据源,有自己的ID:user_data_bq3xsdcp_7a60b646,这是如何封装的呢?

由bql6ph74创建,最终由small_q更新于

【代码报错】万老师轮动策略问题

万老师,你的轮动策略,轮动不起来,我是会员,本该有2个社区策略可以轮动,但是现在运行老是出现single positional indexer is out-of-bounds,老是报这个错误,怎么解决 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=49cc6900-d

由bql6ph74创建,最终由small_q更新于

【平台使用】策略模拟运行第一天买入正常,但是第二天持仓显示为空。

我使用了直播展示的《final全动态》策略,部分代码如下所示。运行第一天显示买入,实盘都执行成功了,但是今天看策略页面显示所有记录都变空了?请问一下这是为什么?


策略源码位置: [策略轮动:穿越不同市场风格的策略组合_0628直播](https://bigquant.com/wiki/doc/

由scolo创建,最终由scolo更新于

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