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20210624 Meetup策略模板

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基于大数据的产业周期逻辑

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如何在可视化中对stockraner训练的特征因子进行划分，因为实际中有的因子不一定表现好的在头部和尾部，我希望能取到中间那部分的value,比如我希望截取 return_0这个因子的中间那部分0.5分位数的那部分数据进行训练，应该怎么对因子进行修改呢？是否用all_quantile(

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如何利用做T思路在价值股里获得超额收益——以长江电力为例

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高频回测模块择时策略

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国泰君安alpha191中的count、regbeta、regresi三个函数怎么定义？

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在回测引擎里是否可以支持一种模式，可以设定以策略的最大可回撤空间 来 控制开仓的仓位这样的函数?比如我采用cppi的仓位管理的手段进行设置初始化最大开仓仓位权重?

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有没有办法通过可视化的方式提取某个板块和概念的股票涨跌幅进行统计，并做成因子?

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有没有办法在回测引擎中的context.position仓位实现只卖出持仓的部分仓位，底仓不卖，做一个网格交易类型的择时交易策略呢？

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如何筛选股票池来对涨停可能性大的股票针对性的建模，特征上需要做什么变化

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我试过用stockrank来标注做空股票和期货，（默认参数，回测做空的代码都写好）标注上加-，如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2)，随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好，大多数

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希望做个完整的自定义上传行情数据的教程并加上滚动训练，还想实现自动摸拟运行应该怎么实现.

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追涨类策略的两个模型融合：一个预测上涨，一个预测下跌

在设计追涨类策略的时候，是否可以使用两个stockranker模型，一个用来预测上涨的股票，另一个用来预测下跌的股票，然后融合两个模型，减掉可能下跌的股票，从而实现更精准的实盘效果，如何具体实现?

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策略运行中经常出现哪些bug，及如何Debug？

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热点概念追踪策略是一种量化投资策略，旨在捕捉市场上热门概念或主题的股票，以获取超额收益。这个策略通常基于对市场情绪、新闻、社交媒体等信息的分析，识别出当前备受关注的概念，然后投资于相关的股票。

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如何对连续型数据进行离散化处理，并进行OneHot编码，最终将OneHot编码作为特征因子输入模型？

One-Hot编码是分类变量作为二进制向量的表示。这首先要求将分类值映射到整数值。然后，每个整数值被表示为二进制向量，除了整数的索引之外，它都是零值，它被标记为1。

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因子覆盖率为什么会低于0.4，什么情况因子覆盖率会很低

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【方正金工】成交量激增时刻蕴含的alpha信息——多因子选股系列研究之一

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