投资组合
投资组合是从多元化投资角度出发，通过精心选择与搭配不同风险与收益特性的资产，旨在实现特定投资目标并降低风险的一种策略。一个有效的投资组合能够在各种市场环境下保持相对稳定的收益，并通过分散投资来减少单一资产的风险。其核心在于资产配置，即根据投资者的风险承受能力、投资期限和收益预期，将资金分配到股票、债券、现金及替代性投资等不同资产类别中。通过动态地调整组合中的资产权重，可以应对市场环境的变化，以确保组合的表现与投资者的目标和风险容忍度保持一致。
因子跟踪(周/月报)
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更新时间：2022-08-31 01:47
回测交易
涉及国内主要品种的不同的频率的回测与交易
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更新时间：2022-07-31 01:58
基于情绪因子的CTA截面策略
前言
本文主要研究了情绪因子在商品期货截面策略的应用。文章发现，情绪变化较大的商品的表现比情绪变化较小的商品要好。虽然情绪乐观/悲观的程度也很重要，但与情绪的变化相比，它的预测能力明显较弱。从2010年到2020年，一个基于高与低情绪变化的加权和月度再平衡的多空投资组合每年产生7.2%且统计显著的平均回报。这种naïve策略的夏普比率为0.75，最大跌幅为12.2%，与传统因子相比该因子收益翻了一倍多，风险降低了一半。情绪因子与动量、对冲压力、偏度和基差动量无关，但与基差风险负相关。与时间序列跨越检验一致，截面定价检验进一步表明，情绪因素具有显著的定价能力，超越商品基本面。
为了确定
更新时间：2022-07-29 03:48
西学东渐——海外文献推荐系列之十六 兴业证券 20180901
摘要
本期的两篇文献聚焦在资产配置和量化选股领域。第一篇报告重点讨论在执行战略资产配置时，是否需要使用再平衡策略以及采用何种频率和幅度进行再平衡，能够使投资组合获得更高收益。第二篇报告重点关注研发费用、专利因子对收益率的预测作用。
正文
/wiki/static/upload/e5/e5624f1b-6465-4010-a3ec-1c5a18ffbee2.pdf
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更新时间：2022-07-29 03:02
https://bigquant.com/community/t/topic/164619新闻文本情感文章里的策略报错
更新时间：2022-06-15 05:58
稳定收益
更新时间：2022-03-02 06:13
抄底策略分享
更新时间：2022-03-02 06:13
新手策略，大牛请指教
更新时间：2022-02-15 02:58
怎么用bigquant的架构来获取每天涨停的个股
怎么用bigquant的架构来获取每天涨停的个股，不是用传统的代码打出来的那种，试过好多次！老是运行的结果错误！
更新时间：2022-01-12 06:18
【已解决】策略可正常运行了
更新时间：2021-12-24 09:01
跟踪止盈止损
更新时间：2021-12-14 13:15
自定义指标选股
更新时间：2021-12-14 13:12
回测数据深入分析（代码）
导语：本文介绍如何对一个回测结果进行深入分析。
策略案例
我们先看一个AI策略，以下是完整的策略代码。
https://bigquant.com/experimentshare/eb2f4ca3f7c0474c95341ae1202cac0f
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更新时间：2021-12-14 13:11
机器学习系列报告之五：锦上添花，机器学习算法助力组合优化-光大证券-20200222
摘要
因子研究一直是量化领域的重心。研究者在基于新数据新想法不断努力挖掘有效因子的同时，如何将手头上已有的因子转化为最终的投资组合也是摆在基金经理们眼前的现实问题。本篇报告的主要研究目的，是在给定最终复合因子的前提下，探索新的多头股票组合构建及优化方式，并运用机器学习算法实现具有操作意义的指数增强构建方法。
因子组合构建方式不多：多为线性优化
线性优化是主流的因子组合构建方式之一，它有着简单直观、优化计算复杂程度低，计算耗时极少的优点。但相应的，它的不足之处是丢弃了不同个股之间的相关性信息，同时会使得最终的优化结果中，个股集中程度较大。
二次规划带来的边际提升有限
更新时间：2021-11-26 07:43
《因子选股系列研究之四十六》：DFQ2018绩效归因与基金投资分析工具-东方证券-20181025
绩效归因分析主要是将投资组合的业绩与基准业绩相比较，并将超越基准部分的收益分解成若干影响投资决策的因素。投资组合的绩效归因分析主要有两大类：基于收益率的绩效归因和基于组合持仓的绩效归
基于收益率的绩效归因主要有T-M 模型、H-M 模型、C-L模型、TM-FF3 、HM-FF3和CL-FF3模型。基于组合持仓的绩效归因主要依据Brinson模型和多因子模型。基于持仓的归因相比于基于收益率的归因能够从更多角度刻画组合管理人的投资能力。
风险也是组合管理人关心的重要部分，对投资组合进行风险归因有助于组合管理人了解组合的风险来源。风险归因分为事前(ex-ante)风险归因和事后(ex-post)
更新时间：2021-11-22 07:53
固定周期轮仓
更新时间：2021-11-19 10:42
lightGBM_AI选股
更新时间：2021-07-30 09:11
基于XGBoost的价值选股策略代码
本代码完整版一共包括三部分：数据、算法、回测交易。 由于该策略与机构有一些合作，我们只放出了数据和算法。希望大家能够理解！
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/5a93201876eb401e998867e0b5106175
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更新时间：2021-07-30 08:09
20200402-海通证券-金融工程专题报告：基于基金重仓股的选股策略分析
更新时间：2021-04-21 03:33