投资组合
投资组合是从多元化投资角度出发，通过精心选择与搭配不同风险与收益特性的资产，旨在实现特定投资目标并降低风险的一种策略。一个有效的投资组合能够在各种市场环境下保持相对稳定的收益，并通过分散投资来减少单一资产的风险。其核心在于资产配置，即根据投资者的风险承受能力、投资期限和收益预期，将资金分配到股票、债券、现金及替代性投资等不同资产类别中。通过动态地调整组合中的资产权重，可以应对市场环境的变化，以确保组合的表现与投资者的目标和风险容忍度保持一致。
【历史文档】策略回测-回测模块详解
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-16 02:44
【历史文档】策略示例-期权回测
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更新时间：2024-05-16 02:35
【历史文档】策略示例-用梯度提升树回归算法实现A股股票选股
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更新时间：2024-05-16 02:00
【历史文档】策略示例-用随机森林回归算法实现A股股票选股
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更新时间：2024-05-16 02:00
资金流策略，年化收益69.55%
旧版声明
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策略案例
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更新时间：2024-05-15 06:37
【历史文档】因子
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更新时间：2024-05-15 05:57
119-动量策略
策略介绍
动量策略指的是投资者跟随市场的大势、根据投资品的上涨或者下跌趋势做出相应的做多、做空交易。因此，动量策略又叫**趋势追踪（trend following）**策略。
策略流程
动量策略的核心是“追涨避跌”。具体来说，这种策略会：
- 选择时间窗口：确定回顾期（过去 20 个交易日）来计算资产的回报率。
- 计算动量：一般是通过资产的收盘价来计算这个时间窗口内的回报率。
- 排名资产：根据计算出的回报率对所有考虑的资产进行排名。
- 构建投资组合：选择表现最好的一部分资产进行买入（排名前 10，等仓位分配）
策略实现
更新时间：2024-05-10 02:48
四、单因子与多因子策略
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更新时间：2024-04-30 02:14
如何只选择中证1000成分股进行回测
如标题
更新时间：2024-01-09 06:13
小市值策略报错
更新时间：2023-12-29 10:56
多元回归模型
请教一下，用1000多个股票一年的收益率数据和20个因子做多元回归模型，这里有多只股票和多个日期，应该要怎么处理呢？如何预测股票收益率？
更新时间：2023-11-27 06:10
TRade（回测/模拟）报错怎么改
新手想问一下在trade运行中，这个错误是什么意思，需要在什么地方改正
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更新时间：2023-10-09 07:12
高频因子抽取到日频报错
更新时间：2023-10-09 07:10
因子分析的输入需要DataSource对象
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更新时间：2023-10-09 07:07
调用gplearn报错！
更新时间：2023-10-09 06:28
如何进行择时处理
看到好多策略的择时是根据大盘的5日下跌来的，有时候想参考其他的，比如上证是否站上5日线，是否大盘均线交叉等等，由于摸索起来有点困难，希望有大神指导一下，怎么在回测时增加上面的处理，感谢！！！
更新时间：2023-10-09 06:08
滚动训练中如何使用交易模块的自定义基准收益功能？
更新时间：2023-10-09 02:51
回测如何设置一次全仓买入一只股票
回测如何设置一次全仓买入一只股票
更新时间：2023-10-09 02:35
新版的因子分析是哪个模块
更新时间：2023-10-09 02:20
如何选择配置规格
更新时间：2023-10-09 02:20
LLT低延迟趋势线择时交易
研报：
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LLT低延迟趋势线择时交易模型研究
https://bigquant.com/codeshare/38ef8568-518b-4756-98f0-8dd8722d01e5
LLT低延迟趋势线择时交易
[https://bigquant.com/codeshare/942d320a-c17f-4061-9e56-d24e3a0ac472](https://bigquant.com/
更新时间：2023-08-07 05:52
找人修改策略提高收益
这个
更新时间：2023-07-25 03:41
反包策略新思路-7月收益14%
sss
更新时间：2023-07-06 07:55
230608 孤雁出群
更新时间：2023-06-15 10:43
股票和债券的相关性
简介
投资者依靠股票-债券的相关性来构建最优投资组合、设计对冲策略和评估风险。大多数投资者只是通过推断月度收益的历史相关性来估计股票与债券的长期相关性，但这种方法显然是不可靠的。作者为产生可靠的股票-债券相关性的预测引入了四项创新。首先，本文引入单期相关的概念，以解决股票和债券收益的自相关和滞后交叉相关不为零以及长期相关性随时间变化的问题。第二，确定了股票-债券相关性的基本预测因子。第三，将股票和债券相关性建模为一些基本预测因子路径的函数，而不是单一观测值的函数。最后，对样本进行审查，进行部分样本回归。结果显示，股票-债券相关性预测的可靠性得到显著提高。
全文
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更新时间：2023-06-13 06:53