投资组合
投资组合是从多元化投资角度出发，通过精心选择与搭配不同风险与收益特性的资产，旨在实现特定投资目标并降低风险的一种策略。一个有效的投资组合能够在各种市场环境下保持相对稳定的收益，并通过分散投资来减少单一资产的风险。其核心在于资产配置，即根据投资者的风险承受能力、投资期限和收益预期，将资金分配到股票、债券、现金及替代性投资等不同资产类别中。通过动态地调整组合中的资产权重，可以应对市场环境的变化，以确保组合的表现与投资者的目标和风险容忍度保持一致。
39th Meetup
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更新时间：2024-06-07 10:55
超参寻优调参顺序
更新时间：2024-06-07 10:55
因子构建
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更新时间：2024-06-07 10:55
专利因子与量化选股
视频讲解
知识库链接
策略源
更新时间：2024-06-07 10:55
基于财务数据构建策略
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基于财务数据构建策略
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视频回放
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直播资料
[https://bigquant.com/experim
更新时间：2024-06-07 10:55
有哪些合理的大盘风控方案？
问题
有哪些合理的大盘风控方案？
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1TF41167ph?share_source=copy_web
策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/07791ba8fc354d4e9793ce963a735263](https://bigquant.com/experimentshare/07791ba8fc354d4e9
更新时间：2024-06-07 10:55
分钟因子加工
更新时间：2024-06-07 10:55
三因子线性模型（包含滚动训练）
更新时间：2024-06-07 10:55
海龟策略自定义运行
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更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数
更新时间：2024-06-07 10:55
小市值策略
更新时间：2024-06-07 10:55
模型保存读取
更新时间：2024-06-07 10:55
如何获取策略模拟资金曲线信息 ，再反向输出集成策略？
问题
如何获取策略模拟资金曲线信息 ，再反向输出集成策略？
视频
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策略源码
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更新时间：2024-06-07 10:55
如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘？
问题
视频
[https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2
更新时间：2024-06-07 10:55
标注模块+中性化
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
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新版数据平
更新时间：2024-06-07 10:55
强有效因子下的线性模型选股策略
备注：本策略含有未开放的数据，故克隆之后无法运行。
{{membership}}
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更新时间：2024-06-07 10:55
大盘风控
更新时间：2024-06-07 10:55
逻辑回归和交叉熵
更新时间：2024-06-07 10:55
周线计算指标
更新时间：2024-06-07 10:55
【主题分享】《提升实盘收益的仓位管理策略》
更新时间：2024-06-07 10:55
日线策略信号进行日内择时
【旧版使用说明】此文档为旧版本，相关文档可参考：
https://bigquant.com/wiki/doc/126-KkS3pYVIAH
20210624 Meetup 策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/f235e9ce26dc42b9ae9fb57ca6574bf1
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更新时间：2024-06-07 10:55
一阳穿多线策略的因子描述-滚动训练
【此文档为旧版】 相关新版文档参考：
https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883
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更新时间：2024-06-07 10:55
最大回撤计算公式及分析
最大回撤（Maximum Drawdown，简称 MDD）是衡量投资组合或资产在选定时间段内从峰值跌至谷底的最大损失百分比。它是一个重要的风险指标，用于评估投资的下行风险。最大回撤越大，意味着资产或投资组合的潜在损失越大。BigQuant的金融市场数据因子平台以及AI量化策略平台（PC端），可以验证各种AI量化策略的最大回撤实例效果。
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更新时间：2024-06-07 10:48
多因子选股模型名词解释及优缺点
多因子选股模型是一个在全球金融领域广泛应用的投资策略，它基于多个因子来评估和选择股票。这种模型试图通过组合不同的投资因子，比如价值、成长、市场情绪、质量、动量等，来提高投资组合的回报率并降低风险。
基本概念
多因子选股模型通过综合考虑多个影响股票表现的因子来构建投资组合。这些因子是基于历史数据和金融理论研究得出的，能够从不同角度反映股票的潜在价值和风险。例如，价值因子可能基于公司的
更新时间：2024-06-07 10:48
投资组合风险因素及规避措施
投资组合风险是指投资者在构建投资组合时面临的各种不确定性因素，这些因素可能导致投资组合的实际收益与预期收益产生偏差，从而给投资者带来损失。
风险因素
投资组合的风险因素众多，它们可以从多个角度影响投资的回报和稳定性。理解这些风险因素对于有效的投资管理和风险控制至关重要。以下是一些主要的投资组合风险因素：
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市场风险（系统性风险）
- 股票市场风险：整个股票市场的波动可能影响个股和股票基金的表现。
- 利率风险：债券和其他固定收益投资的价值受利率变动的影响。
- 货币风险：投资于不同货币的资产可能受到汇率波动的影响。 4
更新时间：2024-06-07 10:48
资产配置视角下的个人理财配置
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书籍推荐
工具书籍
量化大类资产配置
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更新时间：2024-06-07 10:43