159-跨品种价差套利策略
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该策略旨在通过对两种相关期货合约（如 jm8888.DCE 和 j8888.DCE）之间的价差进行套利交易。策略利用过去的数据来计算价差，并根据价差的时序窗口上的排名分位数生成买入或卖出的信号。
回测绩效
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主要步骤
- 初始化:
- 设置要套利的两个品种（pair1和pair2）
- 从数据库查询这两个品种的历史价格数据，计算它们的价差。
- 计算价差的排名，并根据排名生成交易信号（信号值为1表示做多，-1表示做空，0表示平仓）。
- 处理数据:
- 根据当天的信号值判断当前的持仓状态（如无持仓、价差多单、价差空单）。
- 根据当前的资金和持仓情况计算开仓手数（计算手数时，考虑了品种保证金和合约单位）。
- 根据信号和持仓状态执行相应的交易操作：
- 如果没有持仓，根据信号开仓。
- 如果已有持仓，根据信号进行平仓或反向开仓。
- 回测设置:
- 设定回测的市场、频率、交易品种、日期范围和初始资本。
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策略代码
https://bigquant.com/codesharev3/eabd3617-7432-4f77-b304-a29bf25ae398
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