[天梯策略]分享总结一下最近自己用的表现不错的策略

由woshisilvio创建，最终由woshisilvio更新于2022-11-19 12:51 被浏览 558 用户

1.反包多因子

经历了5-6月份一波暴利龙头之后，市场开始高低切换，最近表现的比较好的策略风格类型切换到了反转形态

很多做情绪套利的高手，在这段时间里都是喜欢做热点股票次日回调，又或者是情绪反包的股票形态。

实盘证明，这类型的策略确实是比较稳健的。

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2.deep-alpha

deep-alpha 这一块不得不提的就是深度学习模型，一直都能给我们带来很多惊喜。

deep-alpha系列没有去针对某一种条件进行择时或者过滤，仅仅是通过因子来进行训练，也没有滚动的模式，

单纯靠模型自己去挖掘特征因子的隐含信息。

其实做无风格策略也有一个好处，

就是不会受限于某一种市场模式，可以增加模型的泛化能力。期待这个新策略未来实盘的表现

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3.过拟合检验

很多符合原来模型规律不过度择时的模型，一般表现都会比预期收益要好。

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{w:100} 目前来看，大部分这种不过渡依赖风控或者择时的策略，实盘表现会比较稳定，也更值得信赖。

相比于在测试集过滤股票形态，或者条件过滤特征的方法，

仅针对 stockranker的score得分进行分组，信号分层优中选优,

又或者针对IC 变化率进行线性切割，分层的方式来做信号过滤， 模型未来实盘表现较好