StockRanker训练过程中的如何查看loss?
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StockRanker训练NDCG
在开发量化策略过程中,使用StockRanker算法,如何查看训练中的loss下降?
增加验证集
- 如下 m7 模块,抽取数据作为验证集。也可以直接用 训练数据 m4 作为验证集。
- 将 m7 验证集数据连接到 m5 StockRanker训练的 验证集 输入上
查看NDCG
新版StockRanker模块还没有直接绘制NDCG,但已经计算出了结果,我们可以自己绘制出来
import bigcharts
bigcharts.Chart(m5.validation_ndcg.read()).render()
从图中可以看到,在第8个迭代(树)已经开始收敛,所以我们可以把 StockRanker的树的数量设置小一点,不如8或者10,这样可以提高运行速度,同时也有助于泛化。当然这个参数也取决于数据规模、模型复杂度(比如叶节点数量等)。StockRanker默认是给了一组经验参数,可以根据实际情况调整
完整策略
https://bigquant.com/codeshare/2fd1815d-973d-485e-a06b-99a7ebb1a5d9
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