港美股策略的stockranker的实现
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背景
平台提供了港股和美股的行情数据，本文介绍如何基于港股和美股来实现stockranker多因子选股策略
策略实现
港股和美股需要用bigtrader的自定义数据回测功能来实现。
bigtrader使用我们传给它的行情数据来进行撮合回测，行情数据需要有date, instrument, close, high, low ,open, volume 等数据，这些数据通过bigtrader的 回测历史数据 端口传入，其他的就和A股的stockranker策略类似。下面分别介绍港股和美股的具体实现。
1、港股stockranker策略的实现
策略使用模块情况如下
行情数据的传入
模块m7的参数如下，使用表达式抽取所有数据（默认情况下date和instrument会被自动抽出，所以这里需要排除），表名为cnhk_stock_bar1d
m9抽取出来传入bigtrader的行情数据
stockranker特征的抽取、训练和预测
m1模块填写策略使用的多因子，样例使用了常见的一些量价因子，通过close>1过滤掉仙股，volume>10000过滤掉成交量小的股票，
m2模块填入预测的标签特征
其他模块就和模板策略类似了，最后附件有策略源码参考
2、美股stockranker策略的实现
平台目前有纳斯达克100指数，道琼斯指数，标准普尔500指数的成分股数据（后续会考虑引入所有美股数据），策略实现跟港股类似
策略使用模块情况如下
m7模块和港股有一点区别，就是把列chinese_name命名为name，因为回测结果中的股票名称来自于列name。美股的表名为us_stock_bar1d
m9模块抽取出的行情数据如下：
其他模块跟港股的实现类似，文末有策略源码参考。
策略源码
港股策略
https://bigquant.com/codesharev2/283aadcb-ec97-4a44-b92a-6a0305fe5ff4
美股策略
https://bigquant.com/codesharev2/f7fc52e1-a969-4046-90ae-2b49dc908d73
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