首页
编写策略
数据平台
因子研究
我的交易
发现策略
量化学院
知识库
免费注册
登录
研报&论文
文献review
由small_q创建,最终由small_q
更新于2022-08-25 02:39
被浏览 382 用户
文档
JPM2021热门论文-系统性价值投资不行了吗
晨星债基风格箱构建方法论
全球股票市场中的长记忆性和分形性:多元小波方法
IPO批准对现有股票的影响:来自中国的证据
Hudson River Trading:如何正确看待Machine Learning学术论文
A股涨跌停交易制度与大资金投资者的市场操纵行为
“懒惰”的投资者——不可忽视的财报措辞变化
琢璞系列
低延迟趋势线与交易性择时-短线择时策略-广发证券20130726
学海拾珠系列
放大市场异象
规模效应隐藏于日历效应之中
独立董事的价值
全球化风险溢价
数据提供者的信息中介角色
集思广译
JPM2021热门论文-通胀时期的最佳策略
谷歌搜索量和个人投资者交易行为
如何获取盈余公告前的超额收益
解决规模效应的问题
ESG如何影响投资业绩
估计分析师预期偏差新方法——投资者是否过度依赖分析师预期
如何利用“趋势转折点”增强收益
如何改进再平衡策略?
利用新闻情绪动量进行战术性资产配置
细节决定成败:ESG数据的差异性与责任投资的意义
分析师的盈利预测是否受到友商预测结果的影响
投资决策频率对长期投资结果的影响
管理人与卖空投资者为何总是意见分歧?
心情Beta与股票收益的季节性
Learning a Vector Representation of Time
媒体报道和投资效率
哪些因素影响趋势策略收益
动量、均值回归和社交媒体:来自StockTwits和Twitter的证据
盈余公告前异常特质波动与上市公司信息泄露风险
通胀错觉和股票价格
Smart beta 策略中的“肉”在哪里? (副本) (副本)
微博情绪与股票回报:时频观点
Smart beta 策略中的“肉”在哪里?
从实体经济角度对股市未来长期收益进行预测
使用期权对公募基金的益处
决策疲劳和启发式分析师预测
收益预期是如何形成的?——截面上的趋势外推
在分散化收益的视角下Smart Beta是否仍然Smart?
关于量化论文能否复现与赚钱的学术讨论
哪种趋势指标是你的朋友
隔夜收益与特定公司的投资者情绪
投资者情绪对于对于异象的解释是否源于“伪回归”?
摩根大通深度报告:另类数据与机器学习算法入门
识别导致价值/成长溢价的预期偏差效应:一种基本面分析方法
行业收益的可预测性:使用机器学习方法
粘性预期与盈利异象
投资组合集中度与基金绩效
Smart beta 策略中的“肉”在哪里? (副本)
如何理解动量与反转?
如何通过指数捕捉AH股溢价
卖方研究在经济不景气时期更有价值吗?
市盈率、商业周期与股票市场择时
ESG整合: 价值,成长和动量
债券收益下限与资产配置:债券在资产配置中所扮演的角色将于何时受到危及?
关于公式化价值投资方法的事实
风险平价组合与其他资产配置方法的比较探索
机构投资者的过度自信与PEAD
中国市场中怎样用机器学习来做股票投资
MSCI 因子配置模型历史:从8大类因子到指导多资产配置
左尾动量:股票市场坏消息的不充分反应
高频报价:买价和卖价的短期波动性
分析师的重新覆盖与市场反应不足
股价同步性一定损害公募基金行业吗?情绪在起作用
双重调整的共同基金业绩评估
Gerber统计量:更稳健的相关性指标
节假日前的公告效应
信息传播速度与卖方研究行业
JPM2021热门论文-AQR深度价值
中国股票市场中的机器学习
下滑轨道内部应该如何配置&工业用电量与股票收益率
预测中国股票市场的股灾
矿海拾趣
海外文献
股票高收益同步性意味着怎样的价格信息含量?
分析师盈利预测在A股特质波动率异象中的作用
Stock price prediction using multiple valuationmethods based on artificial neural networks forKOSDAQ
如何寻找当年的领涨行业 国盛证券-202202
Oxford-Man Institute:AI量化最新论文 - 202210
G-Research:ICML 2022论文推荐
以整合法量化ESG投资
影响亚洲企业披露ESG报告的因素
关于低风险投资的事实与误区
JPM2021热门论文-多元化神话的重新考虑
{link}