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由bqae70pv创建，最终由bqae70pv更新于2025-08-10 12:55 被浏览 10 用户

• 因子和模型同样重要，因子和模型的组合决定了量化交易策略的效果。

• 不同因子在相同模型下的回测表现差异巨大，相同因子在不同模型下的回测表现也各不相同（图1vs图2）。

• 因子决定潜在收益空间，模型能够提升回测和实盘中的收益表现。

• 模型和因子的相对重要性会随着环境变化而变化。

  
  线性回归回测——图1：

  

  
  XgBoost回测——图2：

  

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