学海拾珠系列

由crisvalentine创建，最终由crisvalentine更新于2022-08-30 07:49 被浏览 128 用户

学海拾珠系列，是指从海外量化研究领域的海量文献中选取精华，将最有价值的文章推荐给国内广大的量化投资者们。如系列名称所述，我们团队希望通过不断深耕、探索，力图在茫茫学海中找到闪烁的、凝聚着宝贵知识的珍珠，并在提炼、萃取之后呈现给大家

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“学海拾珠”系列之十二：基金重仓持股季末的收益反转异象 “学海拾珠”系列之二十：横截面Alpha分散度与业绩评价 “学海拾珠”系列之一：波动率如何区分好坏？-华安证券-20200712 “学海拾珠”系列之四十七：日历更替：研究盈余公告发布时点影响的新视角 “学海拾珠”系列之五十九：如何用现金流特征定义企业生命周期？“学海拾珠”系列之三十五：分析师重新覆盖对市场的影响 “学海拾珠”系列之三十六：基金买卖决策与其引导的羊群效应 “学海拾珠”系列之七十四：债券基金交易风格与市场流动性风险 “学海拾珠”系列之六十：使用同类基准来评估基金表现有何效果？“学海拾珠”系列之五十八：基金投资者与基金持股的“分隔”关系 “学海拾珠”系列之五十六：基金经理自购与基金风险 “学海拾珠”系列之七十五：盈余公告前后的收益特征是否与投机性股票需求有关？“学海拾珠”系列之三：价格张力，股票流动性度量的新标尺-华安证券-20200726 “学海拾珠”系列之七十二：贝叶斯动态面板模型下的基金业绩持续性 “学海拾珠”系列之九十五：已实现半Beta：区分“好的”和“坏的”下行风险 “学海拾珠”系列之七十九：如何基于持仓刻画共同基金的择时能力?“学海拾珠”系列之四十二：基金的资金流压力会对股价造成冲击吗？“学海拾珠”系列之八十八：货币政策冲击对基金投资的影响 “学海拾珠”系列之二十五：度量beta风险新视角：盈利beta因子 “学海拾珠”系列之三十三：股利是否传递了有关未来盈利的信息？“学海拾珠”系列之四十九：公司盈利季节性和股票收益 “学海拾珠”系列之十四：基金经理的投资自信度与投资业绩 “学海拾珠”系列之九十三：如何构建更稳健的风险平价投资组合？“学海拾珠”系列之九十一：资产配置与因子配置能否建立统一的框架？“学海拾珠”系列之九十二：衰退期职业起点与基金业绩影响 “学海拾珠”系列之十七：企业规模刚性与股票收益 “学海拾珠”系列之八：市场日内动量 “学海拾珠”系列之六：优胜劣汰，通过淘汰法选择基金-华安证券-20200817 “学海拾珠”系列之一百：因子动量与动量因子 “学海拾珠”系列之九十八：预期收益、成交量和错误定价之间的关系 “学海拾珠”系列之九十七：基于回撤控制的最优投资组合策略 “学海拾珠”系列之九十九：基金评级的变化是否会对股票价格产生系统性影响？学海拾珠”系列之一百一十：股票短线交易与收益异象 “学海拾珠”系列之三十九：现金流能比利润更好地预测股票收益率吗 “学海拾珠”系列之四十四：如何衡量基金经理把握股票基本面的能力 “学海拾珠”系列之四十八：信息消化与资产定价 “学海拾珠”系列之五十九：如何用现金流特征定义企业生命周期？“学海拾珠”系列之五十七：高成交量溢价能预测经济基本面信息吗?“学海拾珠”系列之五十二：基金的下行风险择时能力 “学海拾珠”系列之十一：羊群效应行为是否能揭示基金经理能力？“学海拾珠”系列之五：分析师共同覆盖视角下的动量溢出效应-华安证券-20200810 “学海拾珠”系列之十三：久期驱动的收益 “学海拾珠”系列之六十一：流动性不足对股票横截面和时间序列收益的影响 “学海拾珠”系列之六十二：国内基金经理更换对业绩的影响 “学海拾珠”系列之六十九：持仓技术相似性与共同基金业绩学海拾珠”系列之七十：双重调整法下的基金业绩评价 “学海拾珠”系列之四：资产定价，昼与夜的故事-华安证券-20200803 “学海拾珠”系列之三十二：基金换手提高能否增加收益？“学海拾珠”系列之二：偏度之外，股票收益的不对称性-华安证券-20200720 “学海拾珠”系列之二十九：不同的经济环境下应如何配置资产 “学海拾珠”系列之三十七：历史收益的顺序能否预测横截面收益 “学海拾珠”系列之六十六：基金流动性不足会加剧资产价格的脆弱性吗 “学海拾珠”系列之八十五：基金公司调研行为与基金绩效的实证研究 “学海拾珠”系列之七十三：高点锚定效应和跨公司收益预测 “学海拾珠”系列之四十三：企业预期管理与股票收益 “学海拾珠”系列之四十五：公司复杂性对盈余惯性的影响 “学海拾珠”系列之四十六：收益的季节性是由于风险还是错误定价？“学海拾珠”系列之二十七：市场竞争对行业收益的影响 “学海拾珠”系列之六十八：基金组合如何配置权重：能力平价模型 “学海拾珠”系列之五十五：因子动量与行业动量，孰因孰果？“学海拾珠”系列之二十三：因子择时的前景与挑战因子动量与行业动量，孰因孰果？-“学海拾珠”系列之五十五 “学海拾珠”系列之七十六：主成分分析法下的股票横截面定价因子模型 “学海拾珠”系列之七十七：企业盈余管理是否与分析师预测有关？“学海拾珠”系列之七十一：企业员工流动对股票收益的影响 “学海拾珠”系列之七十八：基金经理可以在股市错误估值时把握住择时机会吗？“学海拾珠”系列之八十：应对通胀时期的最佳策略 “学海拾珠”系列之八十六：基金业绩预测指标的样本外失效之谜 “学海拾珠”系列之十八：分解公募基金Alpha：选股和配权 “学海拾珠”系列之六十三：凸显效应对股票收益的影响 “学海拾珠”系列之五十三：共同基金持仓拥挤度对股票收益的影响 “学海拾珠”系列之九：基于VIX的行业轮动和时变敏感度 “学海拾珠”系列之五十四：基金公司内部的信息传播速度 “学海拾珠”系列之八十九：如何理解因子溢价的周期性？“学海拾珠”系列之九十：基金对业务单一公司的偏好 “学海拾珠”系列之三十四：基金规模和管理能力的错配 “学海拾珠”系列之八十三：席勒市盈率与宏观经济环境 “学海拾珠”系列之八十四：时变的基金业绩基准 “学海拾珠”系列之八十一：关于资产分散化的新思考 “学海拾珠”系列之八十二：基金可持续性评级的公布与资金流量 “学海拾珠”系列之七：价格动量之外，基本面动量的重要性-华安证券-20200824 “学海拾珠”系列之四十：处置偏差视角下的基金经理行为差异 “学海拾珠”系列之四十一：投资者对待公司财报措辞变化的惰性 “学海拾珠”系列之八十七：基于松弛度经理绩效指数 “学海拾珠”系列之六十七：财务受限，货币政策冲击和股票横截面收益之间的关系 “学海拾珠”系列之二十二：基金在Alpha和偏度间的权衡 “学海拾珠”系列之三十八：基金经理个人投入度对业绩的影响 “学海拾珠”系列之十：主动基金的风格漂移 “学海拾珠”系列之二十四：知情交易的高频指标 “学海拾珠”系列之九十四：基金业绩面板回归模型的展望应用 “学海拾珠”系列之九十六：基金抛售对股票价格影响的外溢效应 “学海拾珠”系列之六十四：基金的“择时”选股能力

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