龙头战法实盘+中证150增强策略
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前言
感谢BQ-小Q送的礼物，礼物已经收到拉，一如既往的黑盒高科技风。高端大气上档次。
自我介绍
我是18年底加入的BQ，距今也快3年了，目前在一家私募中研究高频开发。在BQ之前也接触过其他的线上研究平台，例如RQ，JQ和vnpy框架辅助研究。 BQ作为国内为数不多的量化平台，咱们bigquant这边做的无疑是非常成功的，团队也非常有实力，从策略研究界面上也能感受到一股微软学院风。 为了加深了解行业发展的一些变化，基本上每年的BQ培训交流我都有会去参加，也感谢官方给我这次机会给大家分享 本次培训的一些成果 -AI-中证150综合增强策略。
策略思路
我们平常寻找投资模式的时候一般分为两种：左侧的抄底低估值品种和右侧的信号交易。
左侧的抄底低估值品种
预判未来会上升，买的是预期。比如很多做价值投资的理念都来源于此，找一家好公司，在它的价值被低估的时候买入。
==优点：盈亏比高，交易成本低。==
==缺点：时间成本高，选股难度大。==
右侧的信号交易
在符合交易预期的信号出现的时候买入。比如很多做趋势投资，或者超短套利的策略都是围绕信号交易。
==优点：可以通过交易次数积累优势，交易模式灵活==
==缺点：交易成本高，遇到风格反转容易损失多头利润==
中证150增强的策略
中证150增强的策略，结合了两者的优缺点。 尝试在策略中挖掘那些未来有投资价值的标的，捕捉趋势并买入， 赚取股价在趋势中上涨的收益。
价值投资最难的地方在于选股，需要寻找到一个合适的投资标的往往需要投入大量的投研时间。而短线信号择时难的地方在于信号的精准度，要提炼出更高胜率的交易信号，也得对股票的股性还有市场的风格有较深的研究。
我们通过算法来大数据挖掘，省去全市场选股的步骤，直接将好的股票样本交给AI算法做打分排序，让它学会寻找那种绩优股。同时也通过一些交易信号择时，增加交易的机会。
主要是围绕一些值得做中长线的，可以做价值投资的股票标的，我们通过AI算法的预测值，进行排序，筛选择时信号，选出那些未来5日内最有可能 形成主升浪起爆点的强势股票。 在中短期内低买高卖，拿到一个风格成长的收益，做跟踪趋势投资的模式。
选股思路
股票池范围和样本提前做了划分，手动导入了中证150的样本池。 选择的股票以赛道抱团股为主，也就是所谓的核心资产， 数量在100-300之间。
股票的市值都在100亿以上，安全性会有保障，踩雷的可能性会稍微低一点； 同时因为本身基本面不错，每天的成交量也不少，流动性充足，股性也比较活跃， 行情来临时更容易顺风而起，被称为卡位等风。
总体来说，我的策略缩小了算法的选股范围，可以在一定程度上起到降低市场噪音的作用，也能让模型选股的精确率提高，在5000选一和300选一之间，明显后者的难度会更小。
择时思路
在策略中加入了简单的择时：
- macd的红柱量能线要大于绿色量能线
- 收盘价最低回踩25日内均线不破，可以防止趋势走坏
- 要求macd的黄线慢线要大于0.2
cond1=sum(ta_macd_dif(close_0,2,4,4),5)>sum(ta_macd_dea(close_0,2,4,4),5)
cond2=close_0>mean(close_0, 25)
cond3=sum(ta_macd_dea(close_0,2,4,4),5)>0.2
因子选择
主要选择三个因子，主要是量价因子和资金流因子：
- avg_turn_15/turn_0
- mf_net_amount_xl_0
- alpha4=close_0avg_turn_0+close_1avg_turn_1+close_2*avg_turn_2
==选择换手率因子，是为了找流动性较好的股票，股性较为活跃。 选取资金流超大单因子，是为了增加短期买点的爆发力。 因为超大单因子的ic均值很高，而且存在一定的方向性，在牛市中有较为稳健的风格收益。==