【历史文档】策略回测-交易相关方法(context)

由bigquant创建，最终由small_q更新于2024-05-16 02:44 被浏览 1017 用户

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台：

https://bigquant.com/data/home

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子：

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS

新版因子平台：

https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5

symbol

定义

symbol(symbol_str)

通过股票代码获取股票对象

参数

symbol_str – 股票代码字符串

Equity 对象

示例代码

# 获取浦发银行Equity对象
context.symbol('600000.SHA')

symbols

定义

symbols(*args)

通过多个股票代码获取股票对象列表

参数

args – iterable[str]，股票代码字符串列表

Equity 对象列表

示例代码

context.symbols('000001.SZA','000002.SZA')

future_symbol

定义

future_symbol(symbol_str)

通过期货代码生成期货对象

参数

symbol_str – 期货代码字符串

Equity 对象列表

示例代码

# 获取螺纹钢1901.SHF的Equity对象
context.future_symbol('RB1901.SHF')

order

定义

order(self, asset, amount, position_effect=None, limit_price=None, stop_price=None, style=None)

生成订单，amount为负，表示做空。调用成功后, 您可以调用get_open_orders取得所有未完成的交易, 也可以调用cancel_order取消交易。生成订单的前提是该标的data.can_trade返回为True，停牌或没有数据data.can_trade为False，因此停牌的标的直接下单会报错。

参数

asset – Asset 标的，支持期货和股票 amount – float 交易数量, 正数表示买入, 负数表示卖出

position_effect - str(可选参数) 期货开平控制，默认值是'auto'，可用的类型如下：

position_effect = 'open' # 开仓 position_effect = 'close' # 平仓 position_effect = 'close_today' # 平今 position_effect = 'close_yesterday' # 平昨 position_effect = 'auto' # 自动开平仓 position_effect = 'target' # 按目标仓位建仓 limit_price - float(可选参数) 订单的限价 stop_price - float(可选参数) 订单的止损价

style–ExecutionStyle(可选参数) 指定下单类型，默认为市价单，可用的下单类型如下：

style=MarketOrder()，下市价单 style=StopOrder(stop_price)，下止损单，通常用来止损或者锁定利润 style=LimitOrder(limit_price)，下限价单，限定一个价格买入或卖出 style=StopLimitOrder(limit_price=price1, stop_price=price2)，指定限价和止损价格

示例代码

股票

from zipline.finance.execution import MarketOrder, LimitOrder, StopOrder, StopLimitOrder
# 买入平安银行股票100股

context.order(context.symbol('000001.SZA'), 100) # 下一个市价单
context.order(context.symbol('000001.SZA'), 100, style=MarketOrder()) # 下一个市价单, 功能同上

# 下一个限价单（买入）, 价位应低于市价，价格小于等于10元买入

context.order(context.symbol('000001.SZA'), 100, style=LimitOrder(10.0))

# 下一个止损单（卖出）,价格小于等于10元卖出100股

context.order(context.symbol('000001.SZA'), -100, style=StopOrder(10.0))

期货

# 卖开2手
context.order(sid, -2, position_effect='open')

# 买平2手

context.order(sid, 2 , position_effect='close')

# 自动开平仓,有相反仓位，先进行平仓，不足指定数量，余下的数量进行开仓。

context.order(sid, -2, position_effect='auto') # 如果没有多头仓位，直接卖开2手；如有1手多头仓位，卖平一手，再卖开1手；若有超过2手的多头仓位，直接卖平2手

# 目标仓位建仓,调整净持仓到目标数量的持仓

context.order(sid, -2, position_effect='target') # 若仓位是[多:2,空:0]，则卖平2手，卖开2手；若仓位为[多:3，空:-1]，则卖平3手，卖开1手；仓位为[多:0, 空:-1]，则卖开1手。

order_target

定义

order_target(asset, amount, style=OrderType)

买卖股票，使成交之后最终持有的股票数量达到预期目标的amount（股数）买卖期货，使成交之后最终持有的合约手数达到预期目标的amount

参数

asset – 标的, 支持期货和股票 amount – 交易数量, 正数表示买入, 负数表示卖出 style –（可选参数）指定下单类型，默认为市价单，可用的下单类型如下：

示例代码

# 成交之后最终持有的股票数量为预期目标的0股，即卖出平安银行所有股票
context.order_target(context.symbol('000001.SZA'), 0)
# 成交之后最终持有的股票数量为预期目标的200股。如果目前没有持有平安银行，则需要买入平安银行200股，如果已经持有平安银行100股，那么只需要买入100股，因此生成的订单为100股买单。
context.order_target(context.symbol('000001.SZA'), 200)

order_lots

定义

order_lots(asset, amount)

按照手数买卖股票, 按市价买入 amount（手数）* 100 股

参数

asset – 股票 amount – 手数

示例代码

# 买入1手（100股）平安银行
context.order_lots(context.symbol('000001.SZA'), 1)

order_value

定义

order_value(asset, value, style=OrderType)

买卖股票,按股票交易金额生成订单，value为负，表示做空。买卖期货,按保证金金额生成订单，value为负，表示做空。

参数

asset – 标的，支持股票和期货 value – 交易金额, 正数表示买入, 负数表示卖出

style –（可选参数）指定下单类型，默认为市价单，可用的下单类型如下：

示例代码

# 卖出价值为10000元的平安银行股票
context.order_value(context.symbol('000001.SZA'), -10000)
# 买入价值为10000元的平安银行股票
context.order_value(context.symbol('000001.SZA'), 10000)

order_target_value

定义

order_target_value(asset, value, style=OrderType)

调整股票持有市值到预期目标的value 调整期货保证金仓位到预期目标的value

参数

asset – 标的，支持股票和期货 value – 交易金额, 正数表示买入, 负数表示卖出 style –（可选参数）指定下单类型，默认为市价单，可用的下单类型如下：

示例代码

# 预期平安银行持有市值为0，即卖出平安银行所有股票
context.order_target_value(context.symbol('000001.SZA'), 0)

# 调整平安银行股票持有市值到10000元市值，如果没有持有平安银行股票，则需要生成买入10000元平安银行的买单，如果已经持有4000元市值，那么只需生成买入6000元平安银行的买单。

context.order_target_value(context.symbol('000001.SZA'), 10000)

order_target_percent

定义

order_target_percent(asset, percent, style=OrderType)

调整股票仓位至占投资组合（股票＋现金）总金额的一定百分比（percent）

参数

asset – 股票 value – 交易金额, 正数表示买入, 负数表示卖出 style –（可选参数）指定下单类型，默认为市价单，可用的下单类型如下：

示例代码

# 调整平安银行股票到投资组合10%市值仓位,如果目前投资组合价值10000元，那么生成的订单为买入1000元（10000*0.1）平安银行的股票。由于资产配置中多采用等权重配置，因此order_target_percent下单函数比较常用。
context.order_target_percent(context.symbol('000001.SZA'), 0.1)

# 卖出平安银行所有股票，当生成卖出全部股票的订单时，多使用如下这种方式。

context.order_target_percent(context.symbol('000001.SZA'), 0)

cancel_order

定义

cancel_order(order)

取消订单，支持股票和期货

参数

order – Order对象或者order_id

示例代码

# 在每个交易日开始之前, 将订单撤销
def before_trading_start(context):
	# 得到当前未完成订单
	for orders in context.get_open_orders().values():
		# 循环，撤销订单
		for _order in orders:
			context.cancel_order(_order)

get_order

定义

get_order(order)

获取订单，支持股票和期货

参数

order – Order对象或者order_id

Order对象

示例代码

order_object = context.order_target(sid, 100)
print('订单：', context.get_order(order_object))

get_open_orders

定义

get_open_order(sid=None)

获取未成交的订单，支持股票和期货

参数

sid – Equity 对象,为可选参数，如果缺省，则返回全部Order

未成交的订单（挂单）- dict，key是order_id，value是Order对象

示例代码

# 每个交易日开始之前, 获取订单
def before_trading_start(context):
open_orders = context.get_open_orders()

update_order_amount

定义

update_order_amount(order)

更新订单，只支持从下单数量上进行更新，目前只支持股票

参数

order – Order对象或者order_id

示例代码

def handle_data(context, data):
	sid = context.order(context.symbol('000002.SZA'), 100)
	print('获取修改前订单: ', context.get_order(sid))
	context.update_order_amount(sid, 200)
	print('获取修改后订单: ', context.get_order(sid))

get_commission

定义

get_commission(security_code)

获取期货品种的手续费信息

参数

security_code – str 例如，'IF','M',或者['SR','RB']

手续费信息 - tuple，分别代表开仓、平仓（包含平昨）、平今手续费

示例代码

def initialize(context):
    context.set_commission(futures_commission=PerContract(cost={'RB':(0.000045,0.000045,0.000045)}))
    print('查看手续费设置: ', context.get_commission('RB'))

get_datetime

定义

get_datetime()

获取当前时间，和data.current_dt作用一样

参数

(无)

当前时间 - datetime

示例代码

def handle_data(context, data):
    print('获取当前时间： ', context.get_datetime())

record

定义

record(*args, **kwargs)

记录函数，在交易执行时记录用户自定义数据，该数据存放在回测输出结果的 m.raw_perf中

参数

kwargs – 记录的名称及数值

示例代码

# 以平安银行为例
sid = context.symbol('000001.SZA')
# 获取最新价格
price = data.current(sid, 'price')
# 计算短周期均线
short_ma = data.history(sid, 'close', 5, '1d').mean()
# 计算长周期均线
long_ma = data.history(sid, 'close', 20, '1d').mean()
# 将最新价、短周期均线、长周期均线记录在m.raw_perf中以便查询和调用
record(short_ma=short_ma, long_ma=long_ma, price=price)