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请问因子滞后一期IC如何计算

由wujunjun创建，最终由wujunjun更新于2023-06-01 14:26 被浏览 65 用户

问题

请问因子滞后一期IC是如何计算的，是当期因子值与2倍调仓周期收益率的相关性么？

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评论

当期IC指的是当期因子值与未来一期收益率的相关系数；滞后一期IC指的是当期因子值与未来第二期收益率的相关系数

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