如何对多个策略的收益曲线斜率和夏普变化率进行动态仓位分配

由small_q创建，最终由small_q更新于2024-06-07 10:55 被浏览 96 用户

问题

多策略风险配置模块如何根据多个模拟运行的策略(包括自己开发的和订阅的)的收益曲线的斜率变化率或者夏普比率变化率进行多策略动态仓位分配，以使得集成后的总策略表现更为稳健。