为何用ai训练同一历史时刻，回测结果却不理想。
由bq752u3x创建，最终由bq752u3x 被浏览 11 用户
我始终以为，历史会重演，时势造英雄，于是：
1、我用上证指数（000001.SH）和纳斯达克ETF（513100.SH）创建了一个时光机：
https://bigquant.com/codesharev3/01195700-2d18-411f-a4db-cd93b39f6f31
2、然后以此为中心，在其一年时间内（2019-08-28/2020-08-28），分别用stockranker和Xgboot进行训练，并对过去半年（2024-02-28/2024-08-16）数据进行回测，然而结果却不太理想：
1）采用stockranker:
https://bigquant.com/codesharev3/7b5b6369-3af0-4bf6-b4ce-b0d6290b57c6
2）采用Xgboost：
https://bigquant.com/codesharev3/6541d4e8-be4b-4310-b23c-52c4f1d56e18
请各路大神帮忙指点！
谢谢大家。