陈雨作业,0729
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1、请回顾你过去的交易经验,选择一个你曾经使用过的交易方法,尝试用量化的方式重新表达出来(用文字描述,无需代码实现)
优选2-3个近期热点行业筹码峰低位集中的2-3之股票。最好是看的出来主力持仓开始集中了。
量化表达:
(一)定义板块动量因子确定热门板块
(二)定义股票动量因子确定热门板块中的热点票,并通过量价关系因子过滤出股票
(三)通过机器学习,选取股票,形成策略。
2、在看完从0-1开发量化策略之后,请自己总结一下量化策略开发的主要流程
主要流程包括:
A想:先找到逻辑把任何能解释价格变动的灵感(经典理论、市场现象)翻译成一句可证伪的假设。例如“高动量股票未来一个月会跑赢低动量股票”。
B测:把逻辑变成代码并验证用历史数据把假设写成明确的买卖规则(选股、择时),然后回测。回测重点看三个问题:• 长期有没有超额收益?• 风险大不大(回撤、波动、极端事件)?• 是不是数据错觉(过拟合、幸存者偏差、交易成本侵蚀)?
C优:让策略更健壮通过因子分组、滚动训练、模拟盘1个月等方法,把“恰好有效”调成“大概率有效”。如果效果不稳定,就回到第1步重新想逻辑。
D用:小资金实盘-迭代先用小资金或模拟盘跑,把滑点、流动性、执行延迟等真实摩擦记录下来,再修正模型。实盘表现和回测差距过大时,再回到前面的步骤继续循环。
- 一句话总结:把可验证的投资逻辑写成代码,用历史数据验证并控制风险,再用真实市场持续迭代。
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