华泰人工智能系列之二：人工智能选股之广义线性模型-华泰证券-20170622 (副本)

由hhxx26创建，最终由hhxx26更新于2022-09-21 07:46 被浏览 91 用户

摘要

采用统一的视角解释与测试所有的广义线性模型

本文中，我们试图采用统一的视角解释与测试所有的广义线性模型，并分析它们应用于多因子选股的异同，希望对本领域的投资者产生有实用意义的参考价值。

广义线性模型的构建和回测

我们对该模型合成的这个“因子”进行分层回测，随后根据模型构建出基于沪深300行业中性、中证500行业中性和不做行业中性的选股策略。根据模型回测结果以及测试集IC或正确率对模型进行评价。

对滚动训练集长度等重要参数进行参数敏感性分析

我们对线性回归模型的滚动训练集长度、主成分分析选取的主成分个数和训练集样本量进行参数敏感性分析