为什么你的交易策略一写成代码就失灵？
由bq7td619创建，最终由bq7td619 被浏览 14 用户
从“羡慕”到“自动化”的迷思
在交易圈里，有一个普遍存在的“这山望着那山高”的现象：主观交易员常常羡慕量化交易员，认为他们可以“写好程序，躺着赚钱”；而量化交易员则羡慕顶尖的主观交易员，觉得他们能创造出凡人难以企及的“惊人业绩”。
这种心态，常常导致一个共同的困境：许多在主观交易上取得成功的人，都希望能将自己的策略“量化”或自动化，但最终往往以失败告终。
为什么那些在人脑中运行得如此完美的交易逻辑，一旦变成代码就彻底失灵了？作为一个量化公司的负责人，我自己也做一些主观交易，并长期思考一个看似矛盾的问题：我为什么从未尝试将自己的主观思路完全自动化？答案就藏在接下来这三个残酷但深刻的真相里。
\
交易的围城：你只看到了别人轻松，却没看到他的痛苦
在交易的世界里，主观与量化就像一座围城，城外的人想冲进去，城里的人想冲出来。
- 主观交易员的视角： 在他们眼中，量化交易似乎无比轻松。程序一跑，服务器一开，第二天数据自动准备好，甚至连下单都无需人工干预。这简直是自动化赚钱的理想模式。
- 量化交易员的视角： 他们则看着顶尖主观交易员的“炸裂”业绩心生羡慕，觉得自己每天“跟蚂蚁搬砖一样”辛苦积累微薄的利润，永远也做不出那种激动人心的成绩。
- \
然而，双方都忽略了对方背后的艰辛。主观交易员为了维持判断的敏锐度，常常需要深夜复盘，甚至在凌晨一点还要召集团队开会讨论。而看似轻松的自动化背后，是无数个日夜枯燥的“蚂蚁搬砖”——那些外人看不见的、繁琐的数据清洗、模型迭代和系统维护工作，每一步都充满挑战。
事实就是大家都有自己的痛苦。只是互相看不到对方的痛苦，只看到对方的开心的地方。
\
核心症结：你以为的交易逻辑，只是冰山一角
主观策略量化失败的根本原因，并非逻辑本身有误，而在于主观交易员提供给程序员的，往往只是冰山一角。当他们把自认为简单的逻辑写成程序后，结果总是程序“开错单”。
这背后涉及两个关键概念：“隐含条件”和“动态权重”。
- 隐含条件： 主观交易员在做决策时，看似依赖某个关键因素（例如“创了新高”），但实际上，这个决策的背后还隐藏着大量未曾言明的“隐含条件”。这些隐含条件才是决策的基石。它可以是对市场情绪的直觉把握，可以是宏观环境的综合评估，也可以是对板块轮动的判断——这些因素如此根深蒂固，以至于交易员本人都很少清晰地表述出来。
- 动态权重： 更重要的是，在不同的市场环境下，这些决策条件的权重是动态变化的。今天，A条件可能是决定性因素；明天，市场风向一变，B条件的重要性就可能超过A。这种权重的动态调整，是人脑凭借丰富经验做出的直觉判断，极难用固定的代码逻辑来精确量化。
- \
这也就解释了为什么会出现这样的对话：当一个量化程序根据“创了新高”的规则开仓后，主观交易员可能会说：“这个单子虽然创了新高，但是因为某某某原因，我自己做是不会开的。”——这里的“某某某原因”，就是那些在量化过程中被忽略的、至关重要的“隐含条件”。
\
正确的出路：别想替代自己，而是给自己请个“超级助理”
既然完全“自动化”主观策略的道路走不通，正确的出路又在哪里？答案是：停止尝试用程序替代自己，而是将它视为一个强大的辅助工具。
与其追求一个能完美复制你大脑的机器人，不如把它看作一个能干的“超级助理”。这个助理能为你提供以下具体的价值：
- 减轻工作量： 通过其更广的监控能力和更快的数据处理能力，帮你从繁重的信息筛选工作中解放出来。
- 提供决策参考： 在特定的时间点，基于数据分析，给予你相对有效的建议或参考，让你看到自己可能忽略的机会或风险。
- 提供新视角： 从纯粹的量化维度提供一个看待市场的不同视角，比如市场目前处于何种状态，以此辅助你做出更全面、更立体的决策。
- \
量化工具的最大意义在于辅助，而不是取代。它就像一个不会疲倦、绝对理性的伙伴，帮你把基础工作做到极致，让你能将宝贵的精力集中在最核心的决策环节。
他不是用来替代你，他是用来帮助你的。
\
拥抱工具，而非放弃思考
主观交易的核心价值，永远在于人脑基于经验对复杂条件进行的动态判断，这是一种艺术，而非纯粹的科学。量化工具的真正价值，在于辅助和增强这种能力，而不是试图去复制或取代它。
停止将自己“代码化”的执念，不妨换个角度思考：如果拥有一个永不疲倦、能处理海量信息的“量化助理”，你的交易决策会发生怎样质的改变？