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80th Meetup

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因子研究

  • 因子加工的时候,如何判断加工结果是否准确

两步:1)检查原始数据 2)检查计算加工逻辑

测试数据的覆盖度、准确性。

  • 因子挖掘方面的问题,如何去挖掘因子,没有形成一套逻辑

参考研究报告:

着重推荐第一篇:《国盛证券多因子系列之八:日间量价模型研究》

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自动因子挖掘理论及实践

链接: https://pan.baidu.com/s/1sJgay-UrtvNwH3KBczvM3A?pwd=6j76 提取码: 6j76 具体技术支持 请联系小Q

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量化策略

  1. 关于行业轮动模型的研究和设计,没有办法寻找一个好的方向与切入点

行业轮动的策略代码:行业轮动策略

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  1. 在做AI策略时,设置4个因子(总市值,流通市值,PB,PE),21-22年底训练3年,默认5日活10日收益目标,然后跑23年到现在,为什么跑的非常差,理论上随便一个单因子都能跑的还可以,实际跑出来的收益-52.81%,有点意外,这种是什么原因?

核心市场风格变化或者是模型过拟合、欠拟合。其他原因包括:数据量不够;数据预处理不对;其他代码原因

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  1. 在做AI策略时,怎么规划输入特征,才能稳定地跑出好的结果,这里有什么注意事项和方法技巧?
  • 数据预处理恰当
  • 标注合适
  • 模型使用正确
  • 没有过拟合、欠拟合
  • 使用滚动训练
  • 查看训练集和验证集损失函数的变化情况
  • 必须经过模型稳定性测试
  • 关注超额收益

这块的最佳实践我们会在训练营课程里详细讲解,并给出代码。

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  1. 如何跟随“社保基金”建仓,筛选出pe大于0的票,最后按照十大股东高持股比例来排名的策略。一直不能很好的实现这个想法。

代码链接见:142-社保重仓基本面选股策略


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实盘交易

如果用高频数据做策略,现在能否实现盘中给交易信号,因为现在收盘后给交易信号还是日频,滞后性影响策略最终收益

bigquant的实时因子加工系统即将上线。

/wiki/static/upload/7a/7a7d0484-ab50-46b9-a4d7-897b13b6675e.pdf



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系统学习AI量化

AI量化投资训练营:1个月直播+1年录制课程+1年社群答疑,系统学习AI量化投资

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标签

量化策略
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